Чтение ленты и стакана на фьючерсах

Есть трейдеры, которые считают, что чтение ленты и стакана на фьючерсах, особенно на малоликвидных, невозможно. Но парадокс заключается в том, что ни один из профессиональных трейдеров не обходится без этого искусства. Слушала веб Джона Хоагланда из ТСТ, который является потомственным трейдером, с 26 летним опытом в индустрии фьючерсов. Он рассказывал про ленту и стакан, так вот он говорит, что это искусство самое важное для профессионального трейдера, вы не найдёте ни одного профтрейдера, который бы не читал ленту и стакан.  Графики – являются историей, потому что они создаются потоком ордеров, который виден в ленте. Графики не могут существовать без ленты, лента же может существовать без графиков.

Первое на что надо обращать внимание – это на ПА на тех ценовых уровнях, которые вы считаете важными для потенциальных входов. Всегда надо обращать внимание на место размещения своей сделки. Надо ответить себе на вопросы :

  • где находится цена ? (Trade Location)
  • какую активность я вижу на этом уровне ? (Activity)
  • какие объёмы на данном уровне ? по биду они или по аску ? идёт нарастание объёмов или истощение ? (Volume)

Если вы будете отвечать на эти вопросы, то вы будете развивать свою интуицию, которая в дальнейшем будет вашим помощником в принятии торговых решений. Он советует смотреть на открытие регулярной сессииинструмента, чтобы почувствовать настроение рынка, чтобы понимать присутствуют или отсутствуют на рынке крупные игроки (OTF), чтобы начать различать разные типы игроков, которые находятся на рынке (это может быть активностью институционалов – больших игроков, спекулянтов – больших и маленьких и роботов (HFT)). Опять же, если вы научитесь различать типы игроков и что с ними происходит, то вы будете видеть, когда рынок перешорчён (too short) или находится слишком в лонгах (too long), в таком состоянии очень часто происходят срывы стопов, только лишь затем, чтобы захватить ликвидность.

Где смотреть на активность ?

Активность меняется в течении дня, надо помнить, что активность будет разная в разное время дня. Опять же не надо всё время смотреть в ленту и стакан, выбирайте уровни, на которых вы торгуете и смотрите за активностью в ленте и в стакане для подтверждения вашего входа.

За чем же наблюдать в стакане и ленте ?

Мы смотрим за тем, куда рынок собирается идти и насколько хорошо у него получается идти в этом направлении (тут можно вспомнить того же Вайкоффа с его усилием vs результатом)

То, что мы можем видеть на ленте и в стакане :

  • срывы стопов
  • пробои
  • айсберг ордера
  • реальную активность.

Запись вебинара :

Пример утреннего демотрейда по ленте (в поддержку были айсберг ордера на биде):

post

 

по материалам  Low Risk Trader