Суммарная лента

Этот урок дает представление о том, как применять информацию Суммарной ленты в реальном времени. Мы рассмотрим то, что вы должны искать и как интерпретировать её данные. Обратите внимание, что, чем больше я использую Суммарную ленту, тем меньше я использую графики. Тем не менее, я не вхожу в сделки исключительно на основе Суммарной ленты, я её испоьзуую больше для подтверждения/усовершенствования входов.

Видео – Подробное описание Суммарной ленты

Это первое видео объясняет, что на самом деле вы видите в Суммарной ленте, что обозначает высокое число контрактов на бидах/офферах на самом деле и почему Накопленная  Дельта имеет важное значение.

Видео можно посмотреть тут : http://www.jigsawtrading.com/learn-to-trade/free-lessons/lesson5/

Использование Суммарной ленты

Суммарная лента не претендует на статус “инструмента изображения”. Под этим я подразумеваю то, что вы не должны ожидать, что имея возможность видеть Суммарную ленту, вы сможете сразу сказать, пойдет рынок вверх или вниз. Суммарная лента показывает изменения с течением времени.

Когда я открываю окно Суммарной ленты, ей сначала требуется 2 или 3 минуты для акклиматизации. Под этим я подразумеваю то, что мне надо несколько минут для того, чтобы почувствовать рынок. Отчасти в это время я начинаю концентрироваться и частично начинаю ощущать, где находится рынок.

Если вы собираетесь использовать Суммарную лента для уточнения/подтверждения ввода, то моя рекомендация установить алерты близко к точке входа, но не настолько близко, чтобы у вас было несколько секунд для того, чтобы переварить то, что вы увидете в Суммарной ленте. Опять же всё зависит от рынка. Это может быть 4 тиков на ES, а на нефте (CL) – 15 тиков .

Как я уже говорил, Суммарная лента показывает изменения с течением времени. Мы могли бы быть, например, в откате в восходящем тренде. В данный момент, не будет ясно, откат это или разворот. Если бы мы смотрели на рынок на пути вверх, наблюдая за движением в дельте, видели бы силу движения вверх, мы могли бы использовать это в качестве подсказок в откате ( Часть 5 – График Накопленной дельты рассказывает больше по этому поводу).

При откате рынка, мы будем наблюдать определенное поведение. Мы будем видеть размер для того, чтобы сдвинуть цену на тик вниз, мы будем видеть микс покупателей и продавцов, мы будем видеть скорость движения вверх и вниз. Это является ритмом рынка. В какой-то момент, мы увидим изменения в поведении. Именно это изменение в поведении, дает чтецу ленты сигнал для входа, задолго до того, как что-то появится на графике.

С точки зрения типов поведения, которые вы можете искать на рынке, могу сказать то, что рынки, как правило, разворачиваются вверх одним из следующих способов:

  1. Рынок может “потолстеть” – количество сделок нужное для того, чтобы спуститься на каждый новый уровень, неуклонно возрастает. Агрессивный трейдер может пойти в лонг в данный момент, менее агрессивный трейдер может ждать момента, когда продавцы поймут, что происходит, и остановят продажи.
  2. Продавцы могут выдохнуться. Это часто происходит на кульминационном движении. Мы видим большой объем “возбужденных” продавцов входящих в рынок, часто в сочетании с истощением лимитов на бидах. В какой-то момент продавцы просто выдыхаются, потому что все, кто хотел продать, уже продали. Поставщики ликвидности теперь имеют длинные позиции. Проходит немного времени, чтобы заставить людей прыгнуть в движение вверх, к этому движению присоединяются и пойманные веерх тормашками продавцы, которые присоединились в конце.
  3. Рынок просто может лениво развернуться вверх без особых фанфар и особых причин. То есть происходит постепенный переход от продаж к покупкам.
  4. Покупатели начинают запрыгивать в рынок из ниоткуда огромным размером.

Для меня легче всего торговать 1ый сценарий на ES. Я просто делюсь с другими. Все люди разные,  некоторым людям, может быть, будет легче видеть другие типы разворотов. Именно поэтому, воспроизводство Суммарной ленты в местах ваших входов даст вам понимание того, что именно вы можете увидеть в ленте и это может отличаться от того, что вижу я.

Ваша торговля заключается о том, что ВЫ можете видеть на рынках и как это подходит ВАМ.

Вот пример того, что я хотел бы видеть в 1ом сценарии (утолщения рынка):

thickenup

 

В этом примере мы видим, что у нас есть линия на 1268,25. Это было предыдущим сопротивлением и мое предположение было в том, что мы могли найти поддержку снова в этой области. Эта линия была нарисована, после того, как мы пробили уровень. Именно в этой области мы ищем подтверждения. Когда мы вернулись обратно на уровень, мы видим, что – 11:03:50 – 913 контрактов было проторговано, чтобы пройти на 1269,25, 11:04:04 – 794 контрактов было проторговано, чтобы пройти на 1269,25, 11:04:39 – 1308 контрактов было проторговано, чтобы пройти на 1269,00, потом в 11:07:44 – мы видем 578, 329, 648, 975, 1410, 1411 контрактов было проторговано, чтобы тикнуть вниз. В этот момент, вы могли бы посчитать, что ваша линия поддержки подтверждена и как выяснится позже цена действительно оттуда ушла вверх. Несколько вещей, на которые надо было бы обратить внимание:

  • Когда мы видим, что рынок утолстился, не следует ожидать, что вы сможете купить со стопом в 1 тик. Это так не работает. Маркет-мейкеры никогда не упустят возможности двинуть цену еще ниже, для того, чтобы купить больше, прежде чем гнать её вверх.
  • Вы не обязаны сразу входить в рынок, когда вы видите это. Часто рынок будет колебаться около двух уровней бидов и асков в течение 20-30 секунд, прежде чем сделает движение. Я лично предпочитаю подождать, чтобы это произошло, прежде чем входить. Иногда это означает то, что я опаздываю в сделку, но часто это означает, что я получаю лучшую цену входа.
  • Не рассчитывать на падание тик в тик на ваш уровнень. Это более вероятно, на ES, так как на сипе много объёма и это более ликвидный рынок. На CL/6E вы не должны ожидать разворота тик в тик.
  • Не пытайтесь просто повторять то, что я делаю. Идея заключается в том, чтобы дать вам несколько советов, которые помогут вам применить ленту в вашей собственной торговле. Этот урок не является полным описанием моего метода торговли.
  • Свяжитесь с нами, если вы хотите пообщаться обо всем этом.

Алерты (Оповещения)

Суммарная лента имеет ряд алертов. Они не являются сигналами для входов, но, очевидно то, что вы будете видеть появление алертов в ключевых местах. На рисунке ниже показан алерт айсберга. Синий треугольник является индикатором айсберга на биде (отсюда рынок пошёл краткосрочно вверх), красные треугольники являются индикаторами айсбергов на оффере.

 

21

 

Каждый алерт возникает по весьма специфической причине. Я объясню их, в порядке значимости :

Алерты Айсбергов —  Айсберг ордера являются простыми лимитными ордерами, которые пополняются при их заполнении рыночными ордерами. Вы, например, можете видеть 500 лимитных ордеров на внутреннем биде. 100 ордеров было проторговано на этом уровне, но вы все еще видите 500 лимитных ордеров. Когда такое происходит, это означает то, что кто-то пытается незаметно закупиться. Они не хотят, чтобы их видели, потому что они хотят, чтобы люди продолжали продавать. Часто это происходит, когда кто-то манипулирует рынком в краткосрочной перспективе. Если рынок упрётся в айсберги на биде, то он не обязательно развернётся в этот момент. Разворот по сути зависит от намерений покупателя. С другой стороны, если мы находимся в восходящем тренде, и мы видим откат, то айсберг на биде, вероятнее всего может остановить откат.

Алерт большого количества контрактов – это предупреждение появляется, если проходит большое количество сделок на уровне. Этот алерт немного нелогичен. Если большое количество сделок произошло на уровне бида, то это означает, что на рынкок вышло большое количество ордеров на продажу на данном уровне, но это также означает, что  на этом же уровне есть покупатель, который готов поглотить данные продажи. Я воспринимаю выход больших объемов на биде как бычий признак. И наоборот, когда я вижу много покупок на уровне оффера, то воспринимаю это, как медвежий признак.

Алерт Дивергенция цены и дельты – это просто предупреждение, которое говорит нам, либо

(а) на рынке больше рыночных покупок, чем рыночных продаж, НО цена тикает вниз, либо

(б) на рынке больше рыночных продаж, чем рыночных покупок, НО цена тикает вверх. Эти алерты не появляются всё время, потому что они фильтруются по объему. Наиболее значимым является ситуация, когда происходит большое количество сделок с одной стороны, а цена тикает в противоположном направлении.

Питер Дэйвис

Источник : http://www.jigsawtrading.com/learn-to-trade/free-lessons/lesson5/