Non-last-qualifying trades

Недавно произошло интересное событие.

Я получаю тиковые данные на сервере через IQFeed. Пользуюсь этим фидом более полугода, работает идеально. И тут 13-го числа на нефти и золоте начал появляться очень крупный объем. Принтов по 200-300-500 контрактов (местами 800-900) я никогда не видел.

Потом решил что это ошибка, и сверился с дата провайдерами Zen-Fire и CQG.
Примечательно то, что там этих принтов не было! Далее я подключил NinjaTrader к IQFeed — проверил — тоже данные принтов не было обнаружено.

Но в этот момент у меня уже как неделю в платформу поступают огоромные тики.
После нескольких часов исследований документации, я обнаружил следующее:

С каждым трейдом приходит время, и маркировка пришедшей информации.

Так вот, крупные «лишние» трейды, приходили именно с маркировкой «o», что классифицируется как «другой тип данных».

Мне стало интересно, и я сразу же нашел ответ:

Non-last-qualifying trades. Далее читаем вопрос про дарк-пулы, и ответ на него:

А вот объяснение по поводу определения «Non-last-qualifying trades»:

Такие пироги. Проанализировав данные сделки, было сразу замечено что они очень сильно двигают цену на рынке. Рост нефти и золота на прошлой неделе были как раз после появления этих принтов. 800-900 контрактов по нефти — это очень много по сравнению с электронной котировкой.

Успешных торгов!

 

http://www.dotnettrading.com/2013/01/non-last-qualifying-trades.html