Чтение ленты ордеров

Стивен Фрай отжигает. — Атеизм

  … с другой стороны мы должны помнить, что сама церковь имеет очень размытые моральные стандарты, хотя она пытается обвинить людей, таких как я, которые верят в эмпиризм и просвещение, в том, что она называет моральным релятивизмом, как будто это какой–то ужасный грех. Но, в реальности, этот «грех» — способность мыслить. Церковь например считала рабство абсолютно ...

Nanex — JTools

Nanex — JTools.

JC-TRADER. Биржевые игры

Сразу и не заметил пополнение в трендследящий портфель — 10 летние ноты. Но пополнение, мягко говоря, совсем не радует. Из 9000 контрактов в минуту мой почему-то оказался в очереди самым последним 🙁Вроде один из самых ликвидных инструментов. Все, завязываю ставить простые стоп ордера — отныне только стоп-лимит.На всякий случай написал заявку на Trade Bust Request, ...

Подключение к Zen-Fire API

Подключение к Zen-Fire API
Многие слышали о Zen-Fire, так же как о бесплатном API, который реализован на трех языках: С++, Java и .NET(Vb, C# etc.). Несмотря на то, что есть подробная документация, в этом посте рассмотрим подключение к данным Zen-Fire пошагово. Для реализации необходимо иметь опыт работы с C# (будет рассматривать пример именно на нем), хотя бы на начальном ...

Feed for hft

QuantHouse http://www.quanthouse.com/?q=low-latency-market-data Interactive Data http://www.interactivedata.com/index.php/productsands.. Rithmic http://www.rithmic.com/home.html Zen-fire http://www.zen-fire.com/ AlgoSpan http://www.algospan.com/ обычно для low-latency hft используют nxcore or activetick     Источник: Высокочастотный трейдинг # 2 (HFT, скальпинг). Современная структура и инфраструктура рынка | CoFiTe — софт для трейдинга.

Zen-Fire Api2

Index of /api2. http://zen-fire.com/api2/libzenfire/files.html https://github.com/ZenFire/cpp_examples   http://zen-fire.com/docs/libzenfire-1.0.11/

Cкорость котировок Zen-Fire

Cкорость котировок Zen-Fire
Ранее выкладывали на других форумах таблицу скорости прохождения ордеров клиентов торгующих через Zen-Fire, брокер Mirus Futures. Выложим и здесь. Источник: Cкорость котировок Zen-Fire :: Горячая линия NinjaTrader.

Zen-Fire API

Zen-Fire: Zen-Fire API. 0.17.0 docs

Non-last-qualifying trades

Non-last-qualifying trades
Недавно произошло интересное событие. Я получаю тиковые данные на сервере через IQFeed. Пользуюсь этим фидом более полугода, работает идеально. И тут 13-го числа на нефти и золоте начал появляться очень крупный объем. Принтов по 200-300-500 контрактов (местами 800-900) я никогда не видел. Потом решил что это ошибка, и сверился с дата провайдерами Zen-Fire и CQG. ...