4 Фактор положения цены на дневном графике

Вероятность правильного срабатывания различных формаций сильно зависит от глобальной расстановки сил в акции. О глобальном расположении сил в акции можно судить по дневному
графику.
Крупные игроки набирают и скидывают позиции ориентируясь на макроэкономические факторы и фундаментальные показатели в акции, при этом большое значение имеет потенциал сделки, а
следовательно большую роль играет средняя цена входа в позицию. Время удержания позиции измеряется месяцами, поэтому ждать свою цену они могут долго. Покупки и закрытие коротких
позиций происходят на низах глобального движения, фиксация и открытие коротких позиций происходят на пике движения. Как они их определяют? Во первых крупные игроки имеют доступ к
достаточно мощным аналитическим ресурсам, что позволяет им прогнозировать движение цены с высокой точностью, во вторых в силу размера своих позиций они сами могут значительно влиять
на график цены.
Напомним, что в большинстве случаев их расчеты верны и на этом сложно заработать внутридневным трейдерам, т.к. все покупки и продажи происходят по торговому плану,
размеренно и в подходящее для этого время и обстоятельства. Куда интереснее, когда при внезапной смене обстоятельств их план нарушен и им приходится выходить из позиции в
короткие сроки – это наиболее интересные места для внутридневного трейдера. Для каждой ситуации есть свое место на дневном графике.
Таким образом в силу величины капитала и продолжительности времени нахождения в позиции крупные игроки являются контр трендовыми игроками, а средние и мелкие игроки наоборот
трендовыми. Эта схема и формирует особенности движения цены акции.
Типы движения на дневном графике:

4.1   Консолидации

Консолидация — это направленное боковое движение акции, когда в течение продолжительного времени акция находится в постоянном коридоре цен между уровнем поддержки (нижней
границей) и уровнем сопротивления (верхней границей), высота которого невелика относительно периода предшествующего консолидации.
В такие периоды в акции нет ярко выраженного приоритета продавцов или покупателей, акция двигается около одной цены. Это самое удобное и безопасное время для набора большой

позиции. Этот процесс называет периодом аккумуляции (набора) позиций.

4.1.1   Поведение цены внутри консолидации

2013-09-12_125451

Внутри консолидации идет размеренный набор больших позиций. Так как диапазон цен не меняется крупные игроки могут исполнять большие ордера значительное количество времени и
заработать на этом внутридневному трейдеру затруднительно.
В следствие отсутствия направленного движения и временных ограничений для исполнения крупных ордеров, при нахождении цены внутри консолидации с низкой вероятностью
отрабатываются входы на продолжение тренда и U-образные развороты. Со средней  вероятностью работают V-образные развороты в обе стороны, так как при данной ситуации они
формируются в результате новостных факторов, но в данных условиях присутствие средних и мелких игроков слабо выражено и паника в пределах консолидации маловероятна.
На границах консолидации немного другая ситуация.

4.1.2   Поведение цены у сопротивления консолидации

2013-09-12_125558

В консолидации одновременно набираются как длинные так и короткие позиции. Так как все стремятся получить лучшую среднюю цену исполнения ордера то короткие позиции будут
набираться у границы сопротивления, длинные у границы поддержки.
Исходя из того, что сопротивление консолидации хорошее место для набора коротких позиций и при отходе от него вниз средняя цена набираемых коротких позиций будет ухудшаться, то отскок
от верхней границы будет провоцировать более интенсивные продажи. С высокой вероятностью будут работать отбои от баз вниз и V-образные развороты сверху вниз, с низкой вероятностью
остальные формации.

4.1.3   Поведение цены у поддержки консолидации

2013-09-12_125647

На этих ценовых уровнях крупные игроки набирают позиции. После отбоя от поддержки средняя цена набираемых длинных позиций начинает ухудшаться, что провоцирует более интенсивные
покупки. Следовательно, здесь с высокой вероятностью будут работать отбои от баз вверх и V-образные развороты снизу вверх, с низкой вероятностью остальные формации.

4.1.4   Пробои консолидации

2013-09-12_125907

Подтвержденный пробой консолидации – это открытие свечки выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки после закрытия за границами консолидации предыдущей свечи в
рассматриваемом тайм фрейме. В этот момент часть крупных игроков сидит в верном направлении и может добирать остатки позиции, а вторая часть ошиблась с прогнозированием
движения цены и вынуждена избавляться от своих позиций в кратчайшие сроки, ведь цена двигается против них. Так как желающих выйти много, крупные игроки вынуждены агрессивно
выходить из позиции. В результате мы получаем ситуацию, когда большинство рыночных игроков направлены в сторону пробоя консолидации. Это одно из наилучших мест для внутридневного
трейдера.
В такие моменты с высокой вероятностью отрабатываются входы на продолжение трендового движения по направлению пробоя, V-образные развороты снизу вверх при пробитии поддержки
и сверху вниз при пробитии сопротивления, срывы и отбои баз по направлению пробоя, с низкой вероятностью остальные формации.

2013-09-12_125949

4.2   Наклонные ценовые каналы

Наклонные ценовые каналы — это направленное движение цены в границах близких к параллельным линиям уровней поддержки (нижней границы) и сопротивления (верхней
границы), которые образуют ценовой канал, высота которого невелика относительно диапазона цен предшествующего периода.
При этом обе стороны канала не всегда ярко выражены, в большинстве случаев при восходящем тренде четко прослеживается линия поддержки, при нисходящем – линия сопротивления.
С помощью такого ценового канала цена перемещается от одного горизонтального ценового уровня к другому. К моменту четкого формирования канала крупные игроки начинают закрывать
позиции, т.к. в этот момент подключаются средние и мелкие игроки, которые открывают сделки в направлении сформировавшегося тренда. Этот период называется периодом дистрибуции
(распределения) позиций от крупных игроков к мелким.

4.2.1   Поведение цены внутри восходящего ценового канала

2013-09-12_130053

Внутри сформированного восходящего ценового канала цена двигается под влиянием открытия новых длинных позиций средними и мелкими участниками рынка.
С высокой вероятностью отрабатываются V-образные развороты в обе стороны, так как они имеют под собой новостные причины, при этом в данной ситуации присутствует большое количество
средних и мелких игроков, которые могут сформировать панику.
Со средней вероятностью отрабатываются отбои и срывы баз вверх и входы на продолжение тренда, так как восходящий тренд на графике уже явный, то позиция в середине канала
способствует больше выжидательной тактике, так как набор позиций игроки предпочитают совершать у поддержки канала, а закрытие длинных позиций у его сопротивления.
С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.

4.2.2   Поведение цены у сопротивления восходящего ценового канала

2013-09-12_130217

У сопротивления сформировавшегося восходящего ценового канала тренд хорошо заметен, цена уже пробила все локальные максимумы и набирать длинные позиции начинают мелкие игроки, в
которых понемногу фиксируются большие длинные позиции, открытые еще до начала тренда.

Из-за большого количества средних и мелких игроков, желающих открыть позицию по направлению сформировавшегося тренда с высокой вероятностью отрабатывается вход на
продолжение восходящего тренда.
По причине закрытия больших позиций в данный момент с высокой вероятностью отрабатываются V-образные и U-образные развороты сверху вниз, срыв базы вверх.
С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.

4.2.3   Поведение цены у поддержки восходящего ценового канала

2013-09-12_130321

У поддержки сформировавшегося восходящего ценового канала набираются среднесрочные длинные позиции средними и мелкими игроками в расчете на отбой от него.
С высокой вероятностью отрабатываются V-образные и U-образные развороты снизу вверх, так как по мере движения цены вниз игроки не торопясь набирают позиции и их средняя цена
исполнения со временем становится только лучше, но после разворота она начинает ухудшаться провоцируя более интенсивные покупки.
Со высокой вероятностью отрабатываются отбои баз вверх, но только после явного отбоя от уровня сопротивления канала.
С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.

4.2.4   Поведение цены при пробое сопротивления восходящего ценового канала

2013-09-12_130431

Пробой сопротивления ценового канала говорит о том, что почти все мелкие игроки четко распознали ценовой канал и хотят открыть длинные позиции по направлению тренда. Тренд к
этому моменту настолько явный, что идти против него и открывать короткие позиции желания у средних и мелких игроков не остается. Это и есть идеальное место для окончательной фиксации
длинных позиций крупными игроками.
Формации отрабатываются аналогично ситуации с поведением цены у сопротивления восходящего канала. Обусловлено это тем, что, сопротивление восходящего канала редко
является четкой линией и зачастую отсутствует, что делает трудноразличимой разницу между подходом к сопротивлению восходящего ценового канала и его пробитием.
Из-за большого количества средних и мелких игроков, желающих открыть позицию по направлению сформировавшегося тренда с высокой вероятностью отрабатывается вход на
продолжение восходящего тренда.
По причине закрытия больших позиций в данный момент с высокой вероятностью отрабатываются V-образные и U-образные развороты сверху вниз, срыв базы вверх.
С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.

4.2.5   Поведение цены при пробое поддержки восходящего ценового канала

2013-09-12_130538

Пробой поддержки восходящего ценового канала означает окончание восходящего тренда. Покупки средних и мелких игроков от уровня сопротивления больше не сдерживают желание
зафиксировать уже открытые длинные позиции. Крупных игроков с длинными позициями к этому моменту в акции уже быть не должно, а средние и мелкие начинают в спешке фиксировать
длинные позиции и открывать короткие, что провоцирует достаточно сильное движение вниз.
В этот момент с высокой вероятностью отрабатываются входы на продолжение нисходящего тренда и отбои баз вниз, так как множество игроков имеют однонаправленные интересы в шорт.
В ситуации активно участвуют средние и мелкие игроки, которые при резких движениях могут создать панику, что приводит к высокой вероятности V-образных разворотов снизу вверх.
С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.

2013-09-12_130632

4.2.6   Поведение цены внутри нисходящего ценового канала

2013-09-12_130714

Внутри сформированного нисходящего ценового канала цена двигается под влиянием открытия новых коротких позиций средними и мелкими участниками рынка.
С высокой вероятностью отрабатываются V-образные развороты в обе стороны, так как они имеют под собой новостные причины, при этом в данной ситуации присутствует большое количество
средних и мелких игроков, которые могут сформировать панику.
Со средней вероятностью отрабатываются отбои и срывы баз вниз и входы на продолжение тренда, так как нисходящий тренд на графике уже явный, то позиция в середине канала
способствует больше выжидательной тактике, так как набор коротких позиций игроки предпочитают совершать у сопротивления канала, а закрытие их у его сопротивления.
С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.

4.2.7   Поведение цены у сопротивления нисходящего ценового канала

2013-09-12_130809

У сопротивления сформировавшегося нисходящего канала набираются среднесрочные короткие позиции расчете на отбой от него.
С высокой вероятностью отрабатываются V-образные и U-образные развороты сверху вниз, так как по мере движения цены вверх игроки не торопясь набирают короткие позиции и их средняя
цена исполнения со временем становится только лучше, но после разворота она начинает ухудшаться провоцируя более интенсивные продажи.
Со высокой вероятностью отрабатываются отбои баз вниз, но только после явного отбоя от уровня сопротивления канала.
С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.

4.2.8   Поведение цены у поддержки нисходящего ценового канала

2013-09-12_130907

У поддержки сформировавшегося нисходящего ценового канала тренд хорошо заметен, цена уже пробила все локальные минимумы и набирать короткие позиции начинают мелкие игроки, в
которых понемногу фиксируются большие короткие позиции, открытые еще до начала тренда.
Из-за большого количества средних и мелких игроков, желающих открыть позицию по направлению сформировавшегося тренда с высокой вероятностью отрабатывается вход на
продолжение нисходящего тренда.
По причине закрытия больших позиций в данный момент с высокой вероятностью отрабатываются V-образные и U-образные развороты снизу вверх, срыв базы вниз.
С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.

4.2.9   Поведение цены при пробое сопротивления нисходящего ценового канала

2013-09-12_131053

Пробой сопротивления ценового канала означает окончание нисходящего тренда. Продажи средних и мелких игроков от уровня сопротивления больше не сдерживают желание
зафиксировать уже открытые короткие позиции. Крупных игроков с короткими позициями к этому моменту в акции уже быть не должно, а средние и мелкие начинают в спешке фиксировать
короткие позиции и открывать длинные, что провоцирует достаточно сильное движение вверх.
В этот момент с высокой вероятностью отрабатываются входы на продолжение восходящего тренда и отбои баз вверх, так как множество игроков имеют однонаправленные интересы в лонг.
В ситуации активно участвуют средние и мелкие игроки, которые при резких движениях могут создать панику, что приводит к высокой вероятности V-образных разворотов сверху вниз.

С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.

4.2.10   Поведение цены при пробое поддержки нисходящего ценового канала

2013-09-12_131151

Пробой поддержки ценового канала говорит о том, что почти все мелкие игроки четко распознали ценовой канал и хотят открыть короткие позиции по направлению тренда. Тренд к этому моменту
настолько явный, что идти против него и открывать длинные позиции желания у средних и мелких игроков не остается. Это и есть идеальное место для фиксации коротких позиций крупными
игроками.
Формации отрабатываются аналогично ситуации с поведением цены у поддержки нисходящего канала. Обусловлено это тем, что, поддержка нисходящего канала редко является четкой линией
и зачастую отсутствует, что делает трудноразличимой разницу между подходом к поддержке нисходящего ценового канала и её пробитием.
Из-за большого количества средних и мелких игроков, желающих открыть позицию по направлению сформировавшегося тренда с высокой вероятностью отрабатывается вход на
продолжение нисходящего тренда.

По причине закрытия больших позиций в данный момент с высокой вероятностью отрабатываются V-образные и U-образные развороты снизу вверх, срыв базы вниз.
С низкой вероятностью отрабатываются все остальные формации.
Но в данной ситуации есть одно исключение. Когда цена достигает годовых минимумов и при этом она очень интенсивно падает, то тут возможна паника крупных игроков, которым нужно
закрывать свои длинные позиции. Акция может интенсивно падать несколько дней. В таких случаях вероятность разворота невысока.

2013-09-12_131244

4.3  Ненаправленное боковое движение

2013-09-12_131325

Ненаправленное боковое движение (пила) характеризуется относительно широким диапазоном цен и отсутствием четких границ по сравнению с консолидацией. В этот момент в акции нет
явного большого игрока, против которого можно действовать. Все формации отрабатываются с низкой вероятностью. Одна из основных задач внутридневного трейдера распознать пилу и
избегать её.

третья часть

вторая часть 

первая часть

первоисточник http://smarttrades.ru/