Определение настроения рынка при помощи объема

Я считаю что основная задача трейдера это вычислить движущую силу рынка, то есть агрессивного покупателя или продавца, в этом нам поможет график самого инструмента и объем.

 

Резкий рост объемов торгов это один из главных признаков агрессивного покупателя или продавца, они будут двигать цену, скорее всего это инвестора, фонды, или банки, наша задача их вычислить и зацепиться, успев выйти из рынка одновременно с ними.

 

* Повторим определение: объем торгов – количество контрактов проторгованных за определенный промежуток времени.

 

Измеряется в тысячах. Например, объем проторгованных акций за вчерашний день может 500 000, в тоже время за последние 5 минут он может составлять всего лишь 200-900. Тоже самое касается любых других инструментов. Чем выше объемы торгов тем больше внутредневные колебания и выше средняя длина свечей.

 

*Рынок или инструмент с большими объемами торгов называют толстым. *Рынок или инструмент с малым объемом торгов называют тонким.

 

Чрезмерно высокий и чрезмерно низкий объем это две крайности:

 

*На чрезмерно высоком объеме резкие колебания и длинные хвосты, что говорит о высоком риске.

 

*На чрезмерно низком объеме частые консолидации и короткие движения, вероятны гепы, на них тяжело работать.

 

Следует сказать что на валюте объемы торгов как правило очень высоки, что делает это инструмент подчас очень трудным и опасным для торгов, следует избегать моментов где объемы слишком высоки, как например новости или изменение процентных ставок.

 

Также вспомним о двух векторах объема: рост контрактов на покупку и прост контрактов на продажу. Первый говорит о росте цены, второй о падении, изменению цены всегда предшествует изменение объема. Индикатор объема это опережающий индикатор.

 

Откуда берется информация о текущем объеме торгов? Она идет непосредственно с биржи, где торгуется инструмент. Ежедневно там проходят миллионы заявок на покупку и продажу инструментов их называют ордерами.

 

* Лимитные ордера – ордер, где указывается максимально допустимая цена инструмента.

 

Ордер исполняется или по указанной цене, или лучше указанной, или не исполняется вовсе. Не исполненные ордера удаляются в конце торговой сессии. Преимуществом такого ордера является отсутствие проскальзывания и невозможность самому себе испортить цену при работе большими лотами.

 

* Рыночные или маркет ордера – используются, когда участнику рынка все равно по какой цене исполниться заявка, главным условием является исполнение в любом случае, исполнение рыночных ордеров в обязательном порядке гарантируется биржей.

 

Исполняется по той цене на рынке, которая будет на момент исполнения этого ордера. Очевидными минусами является проскальзывание и возможность самому себе сбить цену.

 

Для примера я приведу вид стакана заявок чтобы вы сами увидели как это происходит.

2013-09-13_112700

 

Слева лимитные ордера, они рынок не двигают, даже наоборот могут создавать уровни поддержки и сопротивления. Но нас это не интересует.

 

Справа лента принтов – там показаны все рыночные ордера, они толкают рынок и влияют на цену, мы видим вектор ордера (купля или продажа) а также количество лотов.

 

В принципе имея стакан перед глазами можно вообще на график не смотреть. А чтение ленты это и вовсе целая наука. Именно она источник данных для индиктатора объема.

 

Вернемся к нашей основной задаче вычисление агрессивной силы двигающей цену.

 

В качестве примера мы рассмотрим случай с формированием тренда.

2013-09-13_112741

 

На этом рисунке заметно что:

 

* Рынок шел в боковом канале на малых объемах.

 

* Прорыв бокового канала произошел на возрастающем объеме

 

* Нисходящий тренд сформировался на возрастающем объеме контрактов на продажу что видно по красным столбиком гистограммы индикатора.

 

 

 

Подведя итоги выше сказанному:

 

 

 

*Рынок идет в боковом канале пока не появится агрессивный покупатель или агрессивный продавец. *Критерием истинного пробоя является рост объема в направлении пробоя.

 

*Постепенный рост объемов говорит от увеличении силы тренда *Уменьшение объема приводит к ослаблению тренда и уход в боковое движение. *Резкий рост объема против тренда это один из признаков разворота!.

 

 

 

Определение истинных и ложных пробоев уровней при помощи объема торгов.

 

Очевидно, что объем текущих торгов один из важнейших показателей текущего состояния рынка. Не владение этой информацией приводит:

 

* К частым ошибкам во время торгов.

 

* Не понимаю причин движения цены.

 

* Отсутствию важной информации о том что происходит в торгуемом инструменте.

Давайте рассмотри на простом примере, как объем может реально помочь трейдеру во время текущих торгов.

 

Поговорим о пробое флета:

 

*В этом состоянии рынок прибывает 60-90% своего времени. *Выход из флета называется пробоем.

*Большинство пробоев ложное.

 

Тоже самое, относиться к:

 

*Пробитию уровней поддержки и сопротивления. *Пробитию фигур *Подтверждению правильности точки входа.

 

Алгоритм определения истинности пробоя:

 

  1. 1.  Дождаться пробоя на графике

 

  1. 2.  Смотреть, чтобы пробой сопровождался увеличением объема

 

  1. 3.  Вектор объема должен совпадать с вектором пробоя. 

2013-09-13_112842

 

2013-09-13_112909

 

 

Обратите внимание на состояние индикатора объема в этих случаях.