7. Торговый алгоритм

Для стабильной торговли на рынке трейдеру нужен алгоритм его действий в различных торговых
ситуациях. Находясь в позиции эмоции трейдера мешают принимать ему непредвзятые решения,
что напрямую ведет к ошибкам. В идеале при торговле трейдер не должен принимать никаких
решений, он просто должен действовать по своему индивидуально составленному алгоритму
действий, особенно когда он находится в позиции. Как же выглядит алгоритм торговли и что он
должен в себе содержать?
7.1 Распорядок дня
Каждый будний день трейдер должен делать одно и то же. Желательно внести в распорядок дня
не только рыночные и около рыночные дела, но и питание и спортивную активность. Мы
рассматриваем трейдинг как основную работу, попробуем составить примерный распорядок
рабочего дня трейдера.
В результате регулярного повторения одних и тех же действий в одно и то же время организм и в
первую очередь мозг привыкает к распорядку дня и максимально активизирует нужные участки в
нужные моменты, добиваясь увеличения производительности.

2013-09-18_081022

Представленное расписание лишь возможный пример, для каждого трейдера оно будет
индивидуальное.
При составлении своего расписания постарайтесь учесть несколько моментов:
После еды кровь приливает к желудочно-кишечному тракту помогая совершать пищеварительный процесс, от этого после еды нас немного клонит в сон – так как падает
давление крови в голове, умственная активность снижается. Постарайтесь что бы после приема пищи и перед началом торгов была пауза минимум в полчаса, лучше час-полтора.
При этом не стоит торговать на голодный желудок, лобной доли головного мозга для сдерживания лишних эмоций и принятия правильных решений требуется множество
энергии и достаточный уровень сахара в крови. На голодный желудок вероятность принятия ошибочных решений возрастает.

Непосредственно перед началом торгов дайте голове 10-20 минут отдыха. Вам предстоит удерживать высокий уровень концентрации длительное время, подготовьтесь к этому.
Кто-то занимается в эти минуты медитацией, кто-то просто лежит с закрытыми глазами, кто-то устраивает прогулку, выберите наиболее подходящий для себя вариант.

Не жертвуйте физической активностью ради других дел. Спортивная нагрузка помогает держать организм в тонусе, увеличивает выносливость. В результате трейдер способен
более продолжительное время оставаться сконцентрированным, меньше уставать при работе. Наличие спортивной активности в распорядке дня может сыграть решающую роль
в результативности трейдера.

Не откладывайте разбор сделок на выходные и не пропускайте его. Разобрав сегодня вчерашние сделки трейдер увидит мелкие совершенные ошибки и не даст им вырасти в
крупные потери.

7.2 Расписание торгов
Разные точки входа торгуются с разной вероятностью в течение торговой сессии и это нужно учитывать при торговле, что бы математическое ожидание всегда было на стороне трейдера. В
некоторые периоды лучше вообще не торговать и либо наблюдать, либо искать новые акции для следующего периода торгов, либо вообще отойти от компьютера и отдохнуть.
В расписании торгов должно быть четко прописано когда можно открывать новые сделки по определенной торговой системе, а когда нельзя.

2013-09-18_081309

Представленное расписание лишь возможный пример, для каждого трейдера оно будет индивидуальное. Если есть возможность постарайтесь сделать для себя запланированные паузы
для отдыха.

7.3 Рабочее место


В течение торгов у трейдера вырабатывается определенное расположение рабочих окон на рабочих столах нескольких мониторов. Расстановка периодически меняется, но это не должно
быть часто. Постарайтесь что бы окна не чаще раза в месяц меняли свое расположение, так как в процессе торговли начинают вырабатываться определенные визуальные рефлексы. Например,
когда нас интересует ситуация на рынке взгляд автоматом идет вправо вверх, где обычно стоит график SPY. И будет лучше, если он там и будет. Со временем, при постоянном расположении
окон, считывание информации с мониторов будет занимать всё меньше и меньше времени.
У трейдера должен быть набор скриншотов и layout’ов (сохраненных файлов с расположением окон конкретной программы), что бы можно было максимально быстро подготовить компьютер к
готовому рабочему состоянию. Так как трейдеры используют достаточно большое количество программ и окон, некоторые просто не выключают компьютеры, что бы каждый раз не
настраивать всё заново, это экономит время.
7.4 Критерии выбора акций
У трейдера должны быть четкие критерии выбора акций для каждой своей торговой системы.
Таких критериев может быть множество, например:
Страна регистрации компании эмитента (только USA)
Цена акции (от $20 до $120)
Среднедневной проторгованный объем (от 1М до 5М)
Среднедневное движение в акции (ATR > 1)
Определенные сектора экономики (все кроме financial)
Представленные ограничения лишь возможный пример, для каждого трейдера они будут индивидуальные.
Обычно с помощью finviz.com раз в неделю делается лист акций с удовлетворяющих критериям и уже из него с помощью различных фильтров идет поиск интересующих акций. Это предотвращает
просмотр акций, не удовлетворяющих критериям, что в итоге экономит время.
7.5 Внутридневные риски
Перед началом торгов у трейдера должен быть четкий план, в котором определены следующие
величины:
Stop-loss на день
Механизм расчета и установки положительного лимита

Распределение дневного лимита на разные периоды времени (например 50% лимита на
торговлю в первой половине дня и 50% на торговлю во второй)
Распределение дневного лимита на разные торговые системы (например 60% на входы на
продолжение тренда и 40% на импульсную торговлю)
Максимальный риск на сделку (для каждой из торгуемых систем)
Пауза после отрицательной сделки (5-15 мин)
Максимальное количество отрицательных сделок (по каждой системе в каждый период
времени)

7.6 Точки входа и выхода
В данном разделе трейдеру нужно максимально подробно расписать условия для входа,
формацию точки входа и правила выхода из акции, технику переносов стопа.
Например, описание торговли разворотов откатов:
Условия для входа:
Если внутридневной фьючерс сильнее 0.50%, то вход только по направлению фьючерса.
При любом фьючерсе не входить против движения фьючерса в последние 15 минут.
Максимум дневной свечи акции должен быть выше максимумов трех предыдущих дней.
Акция удовлетворяет критериям отбора.
Акция внутри дня должна находиться в четком ценовом канале.
Акция внутри дня должна двигаться плавно без ложных выносов и фитилей >15 центов
Наличие стопа <15 центов
  Точка входа:
Пробитие нового локального экстремума после отката от дневного экстремума более 10
минут. Локальный экстремум представляет собой 7-ми свечечный фрактал – комбинацию
из 7 минутных свечей, у которых максимум средней выше или равен максимуму
остальных — локальный максимум / минимум средней ниже или равен минимуму
остальных — локальный минимум.
  Точка стопа:
Стоп ставится за ближайший 7-ми свечечный фрактал по минутному графику.
Перенос стопов:
Стоп переносится ближе к текущей цене при наличии нового 7-ми свечечного фрактала по
минутному графику.
  Точка выхода:
Выход производится после значительного ускорения цены с выходом объема, до этого
момента выход осуществляется по стопу.

2013-09-18_081815

Детализацию условий для входа нужно довести до такого состояния, что бы при активном поиске под правила подходило от 5 до 20 ситуаций в день для каждой из стратегий, из которых трейдер
зайдет в 3-5 наиболее перспективных. Если ситуаций меньше, то сделок будет недостаточно для ежедневного стабильного результата, да и выбрать будет не из чего. Если их будет больше, значит
у системы есть резервы для оптимизации и можно ужесточить критерии выбора что бы добиться лучших результатов.

В силу человеческой физиологии и природы рынков практически невозможно стать стабильно и прибыльно торгующим трейдером сразу после того, как приступил к торгам. Вы можете выучить
всю информацию о рынках в кратчайшие сроки, но сложно мгновенно исследовать все особенности своей психологии и выработать для себя торговую систему удовлетворяющую этим
особенностям. На всё это нужно время.
В трейдинге нет правильных и неправильных решений. Есть решения с большей вероятностью достижения планируемого результата и решения с меньшей вероятностью. Понимание рынка и
себя, приобретенное при тщательном анализе своей торговли, изучение новых особенностей рыночного мира и человеческой психологии помогает трейдеру постепенно повышать
вероятность положительного исхода каждого последующего решения.
Каждый человек способен научиться стабильно торговать в плюс, но не каждый способен преодолеть все сложности и разочарования и дойти до этого момента. Проходя через все
преграды трейдер узнает себя с новых сторон, начинает смотреть на свои решения и суждения с нового ракурса. Вероятностный подход ко всем решениям плотно входит в его жизнь.
Трейдинг это очень сложно и очень интересно.

 

первоисточник http://smarttrades.ru/