Разворотный объём. Как определить смену тренда

   Очень важный момент в торговле это определение смены тренда, когда цена разворачивается в противоположную сторону. 

  Ведь зачастую трейдер открывает сделку в момент пикового значения цены, когда думает, что тренд продолжается, но попадает на смену тренда. 
На рынке акций, когда цена выходит на новый максимум объём должен быть высоким, тогда мы понимаем, что эту акцию активно покупают. Значит пробитие не ложное. 
Но на фьючерсном рынке это правило не работает. 
Цена фьючерса может взлететь вместе с объёмом, но последует сразу же разворот. 
Главное отличие кроется в том, что фьючерс создан для уменьшения рисков в случае неблагоприятной цены на базовом продукте, т.е. для хеджирования. 

  Для торговли валютами мы рассматриваем валютные фьючерсы это расчётные (беспоставочные) фьючерсы. 
Торгует данными фьючерсами – хедж-фонды, спекулянты, арбитражеры. Именно хедж-фонды и дают главные обьёмы торгов валютных фьючерсов, т.к. используют данный вид для хеджирования рисков. 

Приведу пример: 
Японская фирма поставляет товар в США и получает оплату за него в долларах, которые затем конвертирует в йены. Для хеджирования риска роста курса йены к доллару, фирма покупает фьючерс JPY. 

  Т.е. получается, что участники фьючерсного рынка могут покупать фьючерс в момент падения валюты. Цена падает, но при этом могут быть крупные контракты на покупку. 
Отсюда и возникают всплески объёма, когда толпа начинает активно открывать ордера по рынку и отложенными ордерам, и маркетмейкеры вынуждены удовлетворить запрос толпы в порядке очерёдности заявок, и при этом начинают срабатывать отложенники хеджеров, которые стараются уменьшить риск возможных потерь. И именно отложенные ордера, т.к. по ленте хорошо видно, как идёт череда ордеров за очень маленький период времени при быстром движении цены, по рынку так ордера не открывают. 
После этого в рынок вступает главная движущая сила рынка это маркетмейкеры. 

  Исполнив ордера толпы они вынуждены уменьшить свои потери или закрыться с прибылью. Для этого происходит возвращение цены, как минимум к началу рывка цены. Маркетмейкеры встают против толпы, которая уже истощена сделав выброс объёма, и легко возвращают цену назад. Как говорят трейдеры происходит выброс толпы или выброс с рынка более слабого инвестора. 

  Но как мы знаем, бывают кроме разворотов цены на сильном росте объёма ещё и обычные откаты, когда цена немного откатывает после всплеска объёма и после чего тренд продолжается. 
Такое происходит, когда выходят важные экономические данные и рынок сильно активизируется воспринимая вышедшие данные, как фундаментально очень важные. 
В таких случаях открывают ордера вместе с толпой и маркетмейкеры, львиная доля приходится в таких случаях именно на маркетмейкеров. 
Т.е. такое может быть лишь на очень важных фундаментальных данных, обычно или из стран ЕС или США, экономических потрясений, выступлений глав ЦБ, показателей по ВВП или безработицы. 
Объём в таких случаях всегда зашкаливает, особенно при падении рынка в целом. 
После чего происходит откат, но обязательно на истощении объёма, когда цена движется на уменьшении объёма. Это нам говорит, что маркетмейкеры не поддерживают этот откат и ждут подходящей цены для нового вливания в рынок, которое происходит опять на всплеске объёма, что является фундаментальным подтверждением движения цены. 

  Во всех других случаях, когда не вмешиваются фундаментально важные новости нужно смотреть, что происходит с объёмом после всплеска, что бы определить разворот это или откат. 
К примеру происходит всплеск объёма, после чего смотрим, что твориться с объёмом, если он истощается, значит рынок не питает интерес к продолжению тренда и намечается разворот. Далее объём должен расти с уже новым трендом, тем самым показывая нам, что рынок заинтересован в этом тренде и показывая это ростом объёма. 

  Если же происходит всплеск объёма, но после этого объём не падает, а держится на одном уровне или есть небольшой рост объёма на отдельных свечах, значит толпа ещё пытается продолжить тренд и нам рано входить в рынок. 
Но такие попытки толпы продолжить тренд быстро завершаются обратным, когда маркетмейкеры не спеша, но уверенно разворачивают цену. 
Далее происходит истощение объёма и становится понятно, что это уже разворот, который обязательно после истощения объёма должен быть поддержан самим объёмом, т.е. после истощения объёма должен последовать рост объёма. 

  В тех случаях, когда после резкого роста объёма, разворачивается цена и объём падает, значит сейчас происходит лишь откат. 
Тренд начинает развиваться далее при новом росте объёма, доказывая что был лишь откат. 
Т.е. рынок не поддержал намерения развернуть цену и на истощении объёма происходил лишь откат, который всегда сменяется продолжением тренда