По поводу Айсбергов на фьючерсах CME, могу сказать следующее анализировать их в открытую по алгоритмам Борисыча бесполезно. Крупный игрок знает, что есть алгоритмы по анализу айсбергов и он эти сами айсберги не использует в открытую. Если их и используют, то это единицы из сотни крупных игроков. У меня есть индикатор, который показывает айсберги посчитанные по алгоритму Борисыча (было например в стакане 100 лот, а потом после движения цены стало на уровне проторговано РАЗОМ 120 лот, значит 20 лот это айсберг). Если вы запишете полностью поток ордеров вы увидите, что действительно там было 20 лот лишних, но чего не покажет индикатор, так это то как подставлялись роботом еще 200 лот ПОСТЕПЕННО и ПЛАВНО за 1 секунду (раз в 10 больше чем айсберг). Что значит постепенно накидать 200 лот роботом? Это значит, что лоты подсовываются частями, они появляются в стакане, но их тут же выкупают, для индикаторов Борисыча это не асйсберги (по алгоритму не учитывается время нахождения в стакане и время, через которое объём выкупается), для простого логического мышления это айсберги, которые подсовывает робот. Также могут быть и фейковые объемы, это когда в стакане стоит много, а потом при движении это все исчезает. В потоке это видно, видно как убираются объемы, видно как меняется значение в стакане, но алгоритмы этого не ловят. Алгоритм построен на математике, по математике все чисто. Стояло в стакане 101 лот через 10 мс 91 лот, еще через 11 мс. 81 лот и так далее пока за 100 мс (0,1 сек) не уберут почти весь объем и останется 1 лот который и выкупят. Это все произойдет за 1/10 секунды, для логики это были 100 фейковых лот который убрал робот, для математического алгоритма там ничего не было, все лоты постепенно убрали и показали в стакане, в стакане остался 1 лот который и купили.
По крупным принтам анализировать рынок сейчас также бесполезно. На бирже CME могут мелкие принты агрегировать в один крупный принт если выполняются какие-то хитрые условия (условия явно не в нашу пользу). Я точно не помню давно была статья что биржа простым игрокам, как мы, дает агрегированный поток. Анализировать его по принтам сейчас поздно, несколько лет назад, когда биржа давала сырой поток еще можно было что-то выловить, но сейчас это опасно в плане что это может ввести вас в заблуждение.
По большим сносам это когда сделки проходят на нескольких ценах за один раз, тоже все печально. В большинстве случаев это простые сносы стопов в строну куда мы идем, мы идем вверх, будут сносы вверх (сорвали стопы шортистов), аналогично в обратную сторону. Важно не куда прошел снос, а как на него после этого цена отреагировала. Если снесли стопы и цена идет в другую сторону значит будет разворот и на стопах просто вы кинули лишних, если после срыва стопов пошли дальше или цена не откатывается значит это было проталкивание и цена пойдет дальше, стопы играли роль проталкивающего объема. Если есть индикаторы Борисыча посмотрите, как это все происходит на самом деле, только смотреть нужно НЕ ПРЕДВЗЯТО.
Алгоритмы Борисыча нужно или выкидывать т.к. ими пользоваться в чистом виде нельзя или очень сильно усложнять их и модернизировать, тогда возможно будет толк.
Если вы хотите использовать индикаторы Борисыча в чистом виде то нужно обращать внимание не на ЕДИНИЧНЫЙ появления айсбергов или больших принтов или сноса на несколько уровней, а на группку айсбергов, принтов и сносов, это когда за короткий промежуток времени появляется их ОЧЕНЬ МНОГО, не обычно и не естественно много. На моей пямяти такое происходит 1-2 раза в год.
