Клуб профессиональных трейдеров

Трейдинг => Живая торговля => Тема начата: eutraderfutures от 13 Августа 2014, 03:06:10

Название: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 13 Августа 2014, 03:06:10
Ребят кто торгует опционами отзовитесь
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 13 Августа 2014, 20:15:41
;D
Про то кто хорошо смеется я уже упоминал. Хочу обратится ко всем читателям и почитателям никогда не обращайте внимание на опционы- бойтесь их как чуму, а то еще прицепится такая зараза и где потом на всех стока денег взять, а главное что с ними потом делать . Не приведи вас господи даже пытаться так торговать. Аминь.   
Пысы как означает доп.мысль один наш общий знакомый
Я опцы не торгую я просто их использую самым наглым образом.
.....видимо вы не уловили суть определения уровней. пересмотрите внимательно видео если не смотрели. определение уровней и выбор команды абсолютно разные вещи, включайте логику. Успехов в торговле
... и вам того же
И товарищу Warriory
Если бы с помощью опционного анализа, можно было с 100% вероятностью сказать куда пойдет рынок, "к большим деньгам" то поверь, во всем Мире живет 7 млрд людей, то хорошие 10 % из них были бы миллионерами...Если бы все так просто было как заядлые опционщики рассказывают..
Отдельное спасибо!
Все мне больше нечего добавить и нет никакого желания вообще что нибудь говорить
Название: Re: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 13 Августа 2014, 20:29:00
Зацепили крепко  :D  У меня предложение, вот ветка про опционы, было бы интересно почитать аналитику Вашу...ну если конечно есть время и желание
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 13 Августа 2014, 21:01:33

Про то кто хорошо смеется я уже упоминал. Хочу обратится ко всем читателям и почитателям никогда не обращайте внимание на опционы- бойтесь их как чуму, а то еще прицепится такая зараза и где потом на всех стока денег взять, а главное что с ними потом делать . Не приведи вас господи даже пытаться так торговать. Аминь.   


Это был явно камень в мой огород.... ???
Но задам встречный вопрос, найди пожалуйста на форуме, хоть одно мое слово, упоминание где-либо, что опционы - это зло, и нельзя их торговать, и нельзя ими пользоваться!!!??
Найди хоть где-то, чтобы я говорил чтобы люди не пользовались уровнями!!
Господин Алеко,  Вы из категории людей, которые любят все критично драматизировать, искать крайности, и видеть то - что хочется видеть!!

Во-вторых, я говорил, что не хочу углубляться в разговоры темы опционов, что для внутредневной торговли и скальпинга - они попросту бесполезны!!!

Знаешь, я бы с удовольствием устроил бы с тобой "торговую дуэль", на Евро, внутри дня, на реале, и я бы посмотрел на твои результаты, с улыбкой, как бы ты торговал используя, только одни уровни опционов...
Но принципиально этого делать не стану, тратить свое время из-за твоего упрямства, и доказывать что-то...
Ведь то что я писал выше - что воду в песок..

Если бы я до сиг пор вел статистику, по опционам ( уровням, баллансам, и критическим зонам) - то я бы сделал 1000 скринов, где твои "большие опционные деньги" - не сработали!!!

Выставлять скрин, и показывая : "вот тут видите - уровень сработал",  а выставить другой десяток скринов, где такой же уровень или зона не сработали - почему-то никто не спешит..
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 13 Августа 2014, 21:21:57
Сосчитай на  какой бы депозит  хватило за недельку а она была не из лучших
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 13 Августа 2014, 21:35:03
Сосчитай на  какой бы депозит  хватило за недельку а она была не из лучших

Мне считать?? а зачем??

Во-вторых : "недельку а она была не из лучших" - очень весомый аргумент.... ;D
"Эта неделька плохая, прошлая тоже, а вот на следующей я может быть заработаю..." ;D

Анализ обычного объема - работает всегда, на всех фазах рынка...Как тренд так и рендж..
Как при низкой, так и при высокой волатильности!!!
А вот опционные уровни - при хорошем тренде, вообще не работают!!! И Сам прекрасно это знаешь, прошибают все уровни не глядя..
Ну и напоследок, я думаю не стоит тыкать пальцем на скрины, и показывать сколько раз мы "пробили уровни и зоны"

Кроме того, мои уровни на фьючах, находились в тех местах (где были отскоки) , совпадение??

Опционы - это вторичный инструмент, открытый интерес и объем на них куда ниже чем на фьючах!! его главная задача, хеджировать "какие-то"  позиции на фьючах, а не быть главным двигателем рынка!!! Я не спорю, они оказывают влияние, но не такое как Вы рисуете...
Если сомниваешся?? То посмотри объем торгов за сутки на фьючах 10-летних облигациях, и на объем торгов опционов по ним...На фьючах, по ним, за сутки, от 1 до 2 млн. контрактов!!!
Что на опционах столько же?? И кто теперь двигает рынок??
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 13 Августа 2014, 22:07:19
считать адресовалось не для Warrior!
во вторых сколько это не из лучших- деньги любят тишину.
в третьих уровни и зоны как вы говорите всего лишь показывают где и кто и сколько входили на опцах, а вот почему они пробивались или нет очень долгий разговор с коллами и путами но вам ведь эта как вы упомянули херня не подходит и я попросил об этом же так что Рот фронт- но пассаран, а может быть вы просто не умеете их готовить ведь они вам принесли только головную боль а не мешочек Скруджа. И никто никого ни к чему не обязывает.  Да и не будем обсуждать особенности и различия в толстом и тонком рынках просто предлагаю согласится что они там присутствуют. Вас разве этому Елена не учила?
И я уже говорил рынком движет жадность и страх- только жадность еще выбирает направление движения.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 13 Августа 2014, 22:26:02
считать адресовалось не для Warrior!
во вторых сколько это не из лучших- деньги любят тишину.
в третьих уровни и зоны как вы говорите всего лишь показывают где и кто и сколько входили на опцах, а вот почему они пробивались или нет очень долгий разговор с коллами и путами но вам ведь эта как вы упомянули херня не подходит и я попросил об этом же так что Рот фронт- но пассаран, а может быть вы просто не умеете их готовить ведь они вам принесли только головную боль а не мешочек Скруджа. И никто никого ни к чему не обязывает.

Я за сумму и не спрашивал, мне как-то фиолетово кто и сколько тут зарабатывает..в карман чужой я не заглядываю.. ;)

Хорошо у Вас сударь получается, "а вот почему они пробивались или нет очень долгий разговор" - так на то уровни и зоны наносятся, чтобы взять от них отскок или разворот, а когда их прошибает - то зачем они тогда нужны??!!
На фьючах я наношу уровни, смотрю на стакан и футпринт при подходе - если ничего нет, то я и не захожу..
По анализу опционов - "повезет или не повезет"..
По поводу "не умею готовить" - я длительное время сидел на опционах, занимался изучением и анализом, и использовал в торговле....Так что, я как никто, не понаслышке знаю что это такое...

Я пришел к выводу, что мы друг другу тут ничего не докажем, и каждый останется при своем мнении... 8)

Если есть желание доказать свою правоту, то скидывай скрины сделок с реала, с графика и отчет (без суммы депо и без суммы сделки) чисто точка входа, с датой ,  а рядом скрин опционов, где точка входа в сделку должна совпадать строго с уровнем, иначе другие точки входа не в счет..

Я когда-то выкладывал онлайн точки входа по Евро реала, и делал скрин фьючей с полным анализом, "почему я вошел в сделку".....Позже перестал это делать, из-за ненадобности и нехватки времени..(так как начал торговать казначейки, они у меня на первом плане)
И у тебя есть возможность целую недельку повторить такую процедуру на опционном анализе..  ;D
И тогда всем было интересно, увидеть чудо-магию опционного анализа в действии..
Результат - мне заведомо знаком.. ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 14 Августа 2014, 08:56:29
т.е. ты будешь торговать по своим правилам а я по твоим- не смеши мои тапочки- кина не будет но для снятия напряжения отмечу
Название: Re: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 14 Августа 2014, 09:36:29
подолью масла в огонь  ::)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 14 Августа 2014, 10:28:09
т.е. ты будешь торговать по своим правилам а я по твоим- не смеши мои тапочки- кина не будет но для снятия напряжения отмечу

А причем тут по своим или не своим??!! Ты же бьешь себе в грудь, что опционы,  уровни - это Великий Грааль!!! Те кто использует "правильно анализ" - станет миллионером!!
Так у тебя есть шанс, на деле показать как это работает, и только используя уровни опционов!!! Они отрабатываются 100% , да??
Зачем использовать уровни фьючей, объема, - если это все туфта...А вот уровень и зона опциона - это вещь!! Там сидят большие деньги, да?? ;D
Одна сделочка - это не результат!!!!....Вот 20 сделок за неделю, целую, тогда можно будет делать какие-то выводы..
Кроме того, стоит отметить, что на скрине, графике не видно сделки, от какого уровня и где заходил...
 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Oktav123 от 14 Августа 2014, 10:54:49
Вот я отношусь к всем методикам нейтрально. Замечал тенденцию. Например.


- на форуме индюшатников - заклюют за темы про объем, прайс-экшн, опционные стратегии.
- на форуме прайсэкшн - заклюют за темы про индюки, обьемы и опционы.
- на форуме обьемовщиков - заклюют за темы про индюки, опционы и голый ПЭ
- на форуме опционщиков - заклюют за темы про индюки, голый ПЭ и чисто объем


Интересный выходит анализ. Вы бы лучше не письками мерялись, а оба ПАММы открыли - это был бы мощный аргумент, не то что какой метод круче, а кто действительно трейдер на долгосроке. Ну как то так. Думаю никого не обидел этим постом  ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 14 Августа 2014, 11:22:59

Интересный выходит анализ. Вы бы лучше не письками мерялись, а оба ПАММы открыли - это был бы мощный аргумент, не то что какой метод круче, а кто действительно трейдер на долгосроке. Ну как то так. Думаю никого не обидел этим постом  ;D

Ну начнем с того, что Господин Алеко, сам и везде продвигал тему опционов, и рассказывал про их приоритет над объемом фьючей..
Во-вторых, Oktav123, почитайте по внимательней, всю переписку по опционах, на этой, а так же и на моей ветке..
И Вы уловите всю суть дискуссии..

В третьих, Я уже бле...ать устал объяснять, что я НЕ ПРОТИВ опционов....Только я всегда задаю вопрос человеку, который его пропагандирует - "На кой хер мне опционы для внутредневной торговли, и скальпинга??!!"
Если я спокойно, сам без всего этого геморроя, могут открыть футпринт, стакан и все увидеть что мне нужно, и зайти в сделку где хочу..!!! .А не ждать пока цена доползет до какого-то серьезного опционного уровня!!
У меня на анализ рынка, текущей ситуации, начиная с недельного профиля, кончая стаканом - уходит не более 1 минуты!!!!!

Понимаешь, какая ситуация, 99% трейдеров никогда и нихера не зарабатывают по 3 причинам:
1. Лень (общая, а так же лень занимается самообучением)
2. Личные психологические качества, негативные барьеры
3. Вечный поиск Грааля!!  А когда он, лежит прямо перед носом...Но чтобы взять его - нужно приложить немало усилий!!
Но зачем??!! Ведь проще заплатить 500-1000 у.е, какому-то Великому Гуру, и он всему обучит..
Ведь проще сидеть сутками в инете, и искать чудо-индикаторы, чудо-системы, и пытаться прыгать с одного болота в другое..

К примеру , Господин Алеко, - ярый поклонники Алексея- Т,....Но тогда напрашивается вопрос:
Если Алексей, за деньги, дает исчерпывающие знания, дает все чтобы торговать, и это все, якобы успешно практикуется, Так почему Вы не торгуете его систему, а перепрыгиваете на анализ опционов??!!

Что касается ПАММА - я уже писал ответ на эту тему...Давайте не будем повторятся!!
Зачем , к примеру, мне ПАММ, - если я себя и сам неплохо чувствую... ;)

Я лично не хочу никого тут обидеть, просто это форум - на то он и существует чтобы вести дискуссии... :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: fastrobbery от 14 Августа 2014, 11:57:04
т.е. ты будешь торговать по своим правилам а я по твоим- не смеши мои тапочки- кина не будет но для снятия напряжения отмечу
какой терминал для опционов юзаешь?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Oktav123 от 14 Августа 2014, 16:31:14



Что касается ПАММА - я уже писал ответ на эту тему...Давайте не будем повторятся!!
Зачем , к примеру, мне ПАММ, - если я себя и сам неплохо чувствую... ;)   




Вы же вроде бы призвали поторговать с ним, кто больше сделает. Идеально было не на демке показать вас с ним результаты. А на публичной торговле, то есть ПАММ. Ну и денег подзаработали. Нос бы утерли. Да и неплохая реклама была бы вам ну и инвесторы обратили бы внимание.
Вы правильно написали, что одна сделка ничего не покажет.  А вот серия сделок лучше на ПАММе , вам приятно и денег больше.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 14 Августа 2014, 16:45:09
Вы же вроде бы призвали поторговать с ним, кто больше сделает. Идеально было не на демке показать вас с ним результаты. А на публичной торговле, то есть ПАММ. Ну и денег подзаработали. Нос бы утерли. Да и неплохая реклама была бы вам ну и инвесторы обратили бы внимание.
Вы правильно написали, что одна сделка ничего не покажет.  А вот серия сделок лучше на ПАММе , вам приятно и денег больше.
   

А в итоге смысл всего этого?? Доказывать Господину Алеко - бессмысленно...А во-вторых, как я  смогу физически проконтролировать ,чтобы он, в принятие решения о точки входа, использовал сугубо опционные уровни??
Я же не поеду к нему домой, не буду свечку над головой держать ;D

Что касается рекламы - то опять же, смысл?? Я же уже упоминал ранее, что ПАММ меня не интересует...Я психологически не могу брать чужие деньги..Я сплю плохо ;D

Обратись лично к товарищу Алеко, пускай тогда скидывает тебе свой регулярный стейт, если тебя устроит - то будете сотрудничать вместе)) Я же не против, не запрещаю ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: Oktav123 от 14 Августа 2014, 17:58:27
Ладно, просто я разницы не вижу соревноваться вам на демке, или на ПАММе. Не хотите, как хотите, не я же предлагал, ни Алеко.


В общем никого не защищаю. Просто вобще потерял нить диалога в этой ветке  :D
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 14 Августа 2014, 18:14:36
Ладно, просто я разницы не вижу соревноваться вам на демке, или на ПАММе. Не хотите, как хотите, не я же предлагал, ни Алеко.


В общем никого не защищаю. Просто вобще потерял нить диалога в этой ветке  :D


на Евро, внутри дня, на реале,
Дружище, я вообще-то написал "на реале", прочитай внимательно!! :D
Название: Re: Опционы
Отправлено: Oktav123 от 14 Августа 2014, 20:20:06
Что то я запутался вобще. Ну так поторгуете оба на реале, на ПАММе. Например можно не брать брокеров с большими требованиями к депо, а открыться в РВДМаркетс например, там для ПАММа где то 300 уе надо и лотность 0.01 с плечом 1 к 500.
Название: Re: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 14 Августа 2014, 20:28:28
 ;D
я прям представил как они ломанулись открывать счета  ::)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 14 Августа 2014, 20:33:42
Что то я запутался вобще. Ну так поторгуете оба на реале, на ПАММе. Например можно не брать брокеров с большими требованиями к депо, а открыться в РВДМаркетс например, там для ПАММа где то 300 уе надо и лотность 0.01 с плечом 1 к 500.

У меня и так есть 2 счета, один на фьючах, другой на форексе ( у вражеского брокера) :)


я прям представил как они ломанулись открывать счета  ::)

Хорошо подметил... ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 14 Августа 2014, 20:35:31
да они оба пообучать не прочь за лаве)))

Я обучением никогда не занимался, и не занимаюсь...И желания нет... :-\

Неа, обучение - это для "других Гуру"
Они всем известны, и все у них обучаются..
Название: Re: Опционы
Отправлено: Mars_Man от 14 Августа 2014, 20:46:19
тогда, продолжайте просто выкладывать на форуме ваши сделки, при желании конечно! на рынке работает все! пальцы ладони, приложенные к монитору будут служить отличными уровнями подд/сопр.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Oktav123 от 15 Августа 2014, 14:23:42
тогда, продолжайте просто выкладывать на форуме ваши сделки, при желании конечно! на рынке работает все! пальцы ладони, приложенные к монитору будут служить отличными уровнями подд/сопр.
Шутка хорошая, но большая доля правды есть про "на рынке работает все" =))))
Название: Re: Опционы
Отправлено: Rex333 от 15 Августа 2014, 15:14:19
тогда, продолжайте просто выкладывать на форуме ваши сделки, при желании конечно! на рынке работает все! пальцы ладони, приложенные к монитору будут служить отличными уровнями подд/сопр.
Шутка хорошая, но большая доля правды есть про "на рынке работает все" =))))
Главное соблюдать мани менеджмент и риск менеджмент.Просто человек заведомо лез в ветки где авторы вообще за опционы ничего не говорят-а у него началось розкозни что опционы это некий грааль.Ветку ему создали вроде люди подтянулись а он как истинный троль завалился и не хочет показывать свою торговлю-я несколько раз выяснял как торгуют ребята по опционам как их высчитывают и кроме пи...жа и заумностей подсчёта этих уровней ничего не увидел.Так почему бы не взять фибо уровни и по ним торговать чем морочить себе голову подсчётами этих уровней которые так же легко пробиваються и как бы их не высчитывали-я много раз это показывал опционщикам-в ответ обычное молчание или уход от темы как с этим тролем.
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 16 Августа 2014, 00:14:17
Уровни отрисованы с вчерашнего дня комментариев не будет
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 16 Августа 2014, 09:49:43
Уровни отрисованы с вчерашнего дня комментариев не будет

" комментариев не будет" - а потому что комментировать нечего..Голая картинка, пустые линии..

Господин Aleko, соизвольте мне дураку, объяснить:

- Как я могу увидеть, узнать, что это за опционный уровень, и пробьют его при подходе или нет??

А я отвечу!! НЕТ!! На опционах физические никак...
Я был неоднократно свидетелем того, как с легкостью пробивали громадный опционный уровень с Объемом 1500-2000  и более, и открытым интересом под 6000..
Мне опционные уровни - ничего не говорят..Это пустота...Я не знаю что под ними

А вот чисто на фьючах, пожалуйста...Футпринт и стакан, чудесно показывают настроения людей при подходе к уровню..
Я заранее знаю и вижу будут его пробивать или нет, "приняли" уровень или нет.
И в 95% случаев, я в сделку захожу именно по рынку, а не лимитником ( на евро)

Я не поленился и потратил полчаса, на легкий анализ 3-х инструментов..
Я согласен, на истории все герои!! Но народ согласится со мною, что я уровни рисую не от фонаря, а чисто от того что проторговалось ранее..Это Границы зон накопления, стопы, и прочее....Ничего сложного и сверхестественного..
Прикол в том, что даже от стопов, можно регулярно брать 100%  какой-то отскок..(при новостях не в счет)
В отличии от опционов..

Скидываю скрины, пускай НАС народ рассудит ;D
Фрейм - часовик, на масштаб и цифры не стоит акцентировать внимание ( Я график сжал, чтобы поместился)

Просто я к тому, что одновременно использовать уровни фьючей и опционов - Это Онанизм двумя руками ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: alekgordie от 16 Августа 2014, 11:39:02
Пару лет занимался опционами, довольно серьезно, чего у нас только не было для просчета уровней...
Итог - в топку! Работать по ним как инвестор, можно, но торговать - увольте...
Думаю это не просто онанизм двумя руками, а еще и засерание мозга!
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 16 Августа 2014, 23:41:15
Ладно отвечу один раз. Мне не жаль, мне совсем не жаль что вы потратили какое то время на изучение опционов и так и не уловили их изюминку. Хотя конечно понять что такое дериватив от дериватива, короче дериватив в квадрате- это же так сложно. Чудаки эти американцы- мало им было в Чикаго товарных и фондовых бирж, так они еще и опционную создали. Народ разводить. ... По теме что такое колл и что такое пут, и какие отношения возникают у участников сделок и кто бывает Пан а кто пропал в каждом случае вы учили( если учили) знаете. Соответственно кто в интересе удерживать уровень( не допускать пробоя)  а кто наоборот и главное зачем и что за этим последует- мне просто неудобно вам напоминать. Да про Инвесторов- вы же в курсе всего разнообразия видов опционов и что бывают недельные конечно тоже знаете. И что сделки заключаются даже в день экспирации контрактов. Интересная такая инвестиция- перспективная. Ну что чаще всего в качестве продавцов выступают маркет-мейкеры тоже знаете.     А теперь гляньте на приложенные картинки может какая то мысль и осенит чего это ауди именно здесь развернулось или развернули и причем в отсутствии значимых объемов на фьючах. И почему я об этом знал заранее. И надо ж было этому случиться в день экспирации.  Я знаю несколько методик торговли.  За что благодарен каждому из своих учителей- не устану это повторять и конечно же Алексею- как первому. Кстати с 2009 года раскрывающего свое видение футпринта на просторах Рунета. И глядя на ваши  Warrior выкладки и ваш авторский анализ сделок-я не вижу отличий от видения и способа торговли Алексея. Вся разница в том что он использует  только  X-Trader, но каждый выбирает наиболее удобоваримое средство. Да и мальчику на фотографии- у нас попрошайки на перекрестках с большей суммой трудовой день завершают.   Если сможете, простите если кого обидел- но если честно мне на это...  Все теперь ушел далеко и на долго.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 17 Августа 2014, 00:05:47
Ну наконец-то мы подошли к логическому завершению нашей многодневной опционной демагогии.. ;D
Ну и хочу поставить "точку" в следующем, :

-Я никогда не отрицал того, что рынок опционов связан с фьючами.Тут и не посмотришь...
-Я все это время, пытался всего лишь доказать - что можно спокойно торговать, открывать в любое время и график, стакан и начинать делать сделки, без всего этого опционного анализа, который занимает время..
Разбирать Колы и Путы, кто где сидит..
На опционах, нужно заходить на уровнях , Когда на фьючах можно внутри движения зайти по течению инициативы..

Что касается Ауди, так вот, не всегда в развороте, обязан присутствовать большой объем!!!
Я когда-то упоминал уже, что разворот движения происходит по 3 причинам:
-истощение инициативы
-поглащение
-их комбинация

Так вот, на ауди вполне возможно было истощение..Либо какие-то айсы сидели на бидах в том месте, которые не успели до затарится и народ выкупил фишку....Хз как оно там было..Я его в тот день не торговал...

Кроме того, только что посмотрел именно то место, Так вот, это была ночь, И в это время в Австралии вышла какая-то серьезная новость...Как известно, рынок, примерно, в 80% случаев, всегда выстреливает в противоположную сторону, чтобы заманить толпу, активировать sell stop, плюс сбить стопы покупателей, (в том случае) И резко потом начать выруливать обратно. Рынок заберает ровно тот объем который ему дают...Ибо как времени нет на накопление позиции, так как нужно быстро переубедить толпу в развороте тенденции..
Те кто долго торгуют на рынке - меня поймут, о чем я говорю.
Сделал к этому 2 скрина. С моим пониманием, и без опционов.. ;)

Так что говорить что его развернуло на 100% из-за опционов -   как-то некорректно... :)
Я уже ранее упоминал, что были неоднократно случаи , когда очень большие опционные уровни и зоны просто прошибали без остановки, а в это время на фьючах нихера не было...И такое было ни раз...В итоге я начал скептически относится к ним.. Меня разрывало между фьючами и опционами..В итоге я решился остановится на одном..

В итоге каждый остался при своем мнении..,Как говорится : "Время всех рассудит"
Ладно, Сударь, удачной торговли!!! ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 17 Августа 2014, 11:28:15
Раз все громко хлопают дверью и я шарахну :) Первое что хотелось сказать, если есть что сказать по опционам, то можно было это сказать. Лично я что то попытался сделать для окружающих форумчан. Вариор тоже постит интересности. Причем каждый создал свою ветку и там делится тихонько. Раз вы ничего не делаете для остальных , то и критически высказывать свое видение на один анализ со своей колокольни как то не логично( без подробного описания своего анализа).  Выхидит как в том анекдоте:
- Я бизнесмен и мой бизнес принес мне за 1 месяц миллион.
- о я тем же занимаюсь и заработал уже 2.
- что тоже бизнесмен?
- нет тоже пиздабол.

Ну а второе забыл пока писал первое...Вообщем либо делись либо не навязуй необоснованое выдавая за истинное, хотя и не чем не подтвержденное. Имхо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 26 Октября 2014, 00:25:49
по картинке с линиями от старого как мир Маркет Профиля сброшенной аж 12 октября ( и далее) и вызвавшей бурю негодования на соседней ветке логика движений и зачем мне все таки эти опционы- у модератора надеюсь ума хватит пост не удалять и не задавайте вопросов ответы даны еще 12-го
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 26 Октября 2014, 00:41:49
и не только по еве и напомню уровни наносятся накануне
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 26 Октября 2014, 00:52:31
модератора надеюсь ума хватит пост не удалять
Начнем с того, что на форуме 3 модератора.
Во-вторых, удаляются только те сообщения, которые носят конфликтующий характер..
В третьих - если тебя что-то на форуме не устраивает - тут никто никого не держит, иди на другие форумы, и занимайся своей пропагандой...А не нужно к каждому лезть, со своей личной теорией,  и пытаться изменить чью-то систему торговли..
На форуме существует множество веток, где трейдеры выкладывают свои мысли, и не пытаются в наглую переубеждать.
Создай себе ветку, и выкладывай свои скрины, - но не нужно задалбывать всю округу своими опционами....Кому интересно, тот их применяет уже, кому - нет, тот как-то обходится и без них..
Если тебе опционы приносят прибыль - сиди молча, и коси капусту....Народ как-то сам разберется, что кому нужно...Интернет у всех есть..
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 26 Октября 2014, 01:55:52
И вам таких же доходов!
Название: Re: Опционы
Отправлено: testopal от 26 Октября 2014, 03:25:54
для того чтобы убедить в полезности опционов, нужно вести ветку с пояснениями и готовым быть отвечать на вопросы. А один пост с посылкой: я сделал прогноз 12 числа, а сегодня смотрите как всё удачно по истории нарисовалось, это как бы ни  о чём

Я таких линий с закрытыми глазами и левой ногой от балды с десяток хоть щас накидаю, через месяц вернусь и они отработаются с точностью до одного пункта. Это вообще ни о чем не свидетельствует, кроме как о хаотичности рынка в целом.

з.ы. посты действительно удаляются только с посылом "сам дурак". остальное всё как есть.
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 26 Октября 2014, 23:25:48
Андрей! при всем уважении а не через чур ли сильное утверждение о десяти и в пипку кажный. Мне один с двумя вспомогательными профилями дали около 900 п/ к за две недели (без вычета) и поверь не без помощи опционов, но и не гадая на кофейной гуще.  Наверное все же дело в том что кто то приходит на рынок зарабатывать, а кто то увлеченно работать, работать и работать. Кто то все упрощать, а  кто то наоборот усложнять.   
Название: Re: Опционы
Отправлено: testopal от 26 Октября 2014, 23:31:27
привет
я совершенно серьезно, могу продемонстрировать, скажем через скайп, такой фокус. Гарантирую, что уровни будут отрабатываться.
Но дело не в уровнях, а в том, как в онлайне их отрабатывать. Вот к этому я и призываю. Показывать не по истории, а в онлайн режиме. тогда будет толк, дискуссия и т.д.
Ну а пока разговор ведется по истории, сам понимаешь, практикующим трейдерам это неинтересно.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Sani от 27 Октября 2014, 18:32:11
Я не знаю как вы,ребятки, но мне кажется,что опционы проводятся через биржу,то какой смысл все усложнять,я лично нахожу уровни с помощью профиля и они работают в касание почти,что позволяет зайти в рынок с мин стопом,хоть 3 раза подряд ошибаться,че мы не люди? ::)
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 01 Ноября 2014, 00:32:20
что то типа того только один и уже три недели а с опцами спокойнее
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 17 Ноября 2014, 00:22:36
не могу пока однозначно сказать куда мы пойдем после ПОКа на еве. Одно только вижу на опцах народ "борзеет" на 1,2280
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 03 Декабря 2014, 12:31:18
очень жаль что молчать спецы по облигациям насчет текущего роста доллара
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 03 Декабря 2014, 20:19:01
не могу пока однозначно сказать куда мы пойдем после ПОКа на еве. Одно только вижу на опцах народ "борзеет" на 1,2280

ну вот мы практически и тута
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 04 Декабря 2014, 03:10:04
Ну что нелюбители опцов надевайте скафандры кому вниз- кому вверх полетаем чутка от Драги и до Йелен
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 04 Декабря 2014, 15:44:19
вот вам и выход опционистов из контракта на круглой цифре


Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 04 Декабря 2014, 15:55:11
2520 было бы замечательно
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 04 Декабря 2014, 16:29:07
выйти дали не всем теперь или нервы потреплют до экспирации или смиловистятся и на нонках дадут самым железянным
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 05 Декабря 2014, 03:10:47
все так похоже до амеров только танцы с бубнами
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 02:24:00
про 19 декабря кстати пятницу и имея накануне такую информацию
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 02:28:33
и сегодня тоже пятница и уже пробиты два уровня на еве разумеется и опционных так что я не сильно удивлюсь если сможем еще и добить 2045 но вот беда ММ терпит большие убытки в диапазоне 2200-2230 так что не удивлюсь если затем отправимся закрывать эти убытки
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 03:29:55
фунт надеюсь смогут дотянуть до 5500 а вот про ауди на 8045 даже сам не верю но чем черт не шутит
Ибо еву на 2045 могут остановить  и она тормознет остальных
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 10:16:40
не знаю кто как а я доволен
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 10:58:59
теперь уже даже вдвойне с учетом фунта

Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 11:26:09
ауди уже наверное и не дождусь до начала экспирации

Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 12:41:30
полминуты до экспирации и вперед к месячным уровням
Название: Re: Опционы
Отправлено: stels_07 от 02 Января 2015, 15:34:12
полминуты до экспирации и вперед к месячным уровням
месячные :) только через неделю,а седня только недельки,и вроде экспира не раньше 18ч по мск.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Schielend от 02 Января 2015, 17:30:51
Я не понял в чем смысл данной темы?
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 17:31:24
по второму согласен
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 17:39:03
но с утра еще висело,  а по первому нет к месячным мы пойдем уже сейчас  тем паче что фунт и ауди уже на бровях
Название: Re: Опционы
Отправлено: stels_07 от 02 Января 2015, 18:25:02
но с утра еще висело,  а по первому нет к месячным мы пойдем уже сейчас  тем паче что фунт и ауди уже на бровях
это с QST?Там ОИ по опцам раньше ДБ можно увидеть?
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 19:11:02
да
Название: Re: Опционы
Отправлено: stels_07 от 02 Января 2015, 20:33:32
да
вы по амер.бондам расчитываете опц.уровни?
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 02 Января 2015, 23:17:15
мне они не интересны
Название: Re: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 03 Января 2015, 03:51:34
Я не понял в чем смысл данной темы?


внимай тихо...читай название ветки. ::)
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 03 Января 2015, 16:02:31
черт как оказалось не шутит
Название: Re: Опционы
Отправлено: prosperous от 04 Января 2015, 16:39:24
Можете даже и не заморачиваться по поводу уровней опционных. Опционы, как и фьючерсы крайне спекулятивные инструменты. По статистике на поставку фьючерса выходит не более 5% от общего числа опционов. Поэтому ваши уровни никому не нужны. В ряде случаев они будут что-то вам показывать, а других случаях - нет. Обычная охота за стоимостью опционов.
Название: Re: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 04 Января 2015, 18:52:07
Можете даже и не заморачиваться по поводу уровней опционных. Опционы, как и фьючерсы крайне спекулятивные инструменты. По статистике на поставку фьючерса выходит не более 5% от общего числа опционов. Поэтому ваши уровни никому не нужны. В ряде случаев они будут что-то вам показывать, а других случаях - нет. Обычная охота за стоимостью опционов.


все хана тебе :'(
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 04 Января 2015, 19:16:22
Можете даже и не заморачиваться по поводу уровней опционных. Опционы, как и фьючерсы крайне спекулятивные инструменты. По статистике на поставку фьючерса выходит не более 5% от общего числа опционов. Поэтому ваши уровни никому не нужны. В ряде случаев они будут что-то вам показывать, а других случаях - нет. Обычная охота за стоимостью опционов.

Зря ты это написал... ;D
Сейчас сожрут с потрохами))

Намечается новый батл...Делаем ставки Господа.. 8)
Название: Re: Опционы
Отправлено: stels_07 от 04 Января 2015, 19:40:46
Можете даже и не заморачиваться по поводу уровней опционных. Опционы, как и фьючерсы крайне спекулятивные инструменты. По статистике на поставку фьючерса выходит не более 5% от общего числа опционов. Поэтому ваши уровни никому не нужны. В ряде случаев они будут что-то вам показывать, а других случаях - нет. Обычная охота за стоимостью опционов.

Зря ты это написал... ;D
Сейчас сожрут с потрохами))

Намечается новый батл...Делаем ставки Господа.. 8)
да не...Кстати,раз Вы Warrior зашли на "темную сторону" :D ,не знаете случаем как расчитываються опц.уровни по бондам амерским,а то их специфическая система до 31 немного путает
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 04 Января 2015, 19:52:51

да не...Кстати,раз Вы Warrior зашли на "темную сторону" :D ,не знаете случаем как расчитываються опц.уровни по бондам амерским,а то их специфическая система до 31 немного путает

Неа....Я как раз стою на стороне удобства, простоты и практичности... ;)

На счет опционов по бондам, я еще год назад, скачал бюлитень, посмотрел ради интереса, а там другая шкала..
В итоге забил болт и даже не заморачивался..
Дело в том, что американские трежерис - для обычных трейдеров, это  как правило скальперский инструмент....
Гораздо проще, и легче по стакану и футпринту зайти в сделку, хапунуть свои пункты, и выйти,  Чем сидеть высчитывать какие-то опционные уровни, а потом сидеть и гадать на кофейной гуще: "Пробьет или не пробьет"
Ну и напоследок, я никогда еще не слышал, чтобы кто-то из трейдеров, тех кого я знаю, торговал бонды используя опционные уровни...
это просто лишний гемор..
Название: Re: Опционы
Отправлено: prosperous от 05 Января 2015, 12:04:49
Всё достаточно просто. Дэйли бюллетень показывает последние премии по страйкам за день в пите и ETH, также есть всякие там хай и лоу по премиям. Для того, чтобы построить точно уровни , нужны премии внутри дня, их нет! Допустим я зашортил call внутри дня и цена пошла против меня вверх прошла величину премии и вот я уже несу убыток, и что я буду сидеть и терпеть? я просто тупо его откуплю.
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 05 Января 2015, 15:31:32
то чего нет и прямо сейчас

Название: Re: Опционы
Отправлено: prosperous от 05 Января 2015, 17:00:05
Я имел в виду в отчетах нет. Попробуй построй уровни, отталкиваясь от доски опционов, на следующий день или неделю
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 05 Января 2015, 17:34:08
Вы не поверите именно и только так и делаю

Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 09 Января 2015, 14:52:12
началась месячная экспирация опционов в фаворе колы но на нонках будут выносы а затем продолжение банкета
Название: Re: Опционы
Отправлено: prosperous от 10 Января 2015, 00:13:26
Не поверю
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 10 Января 2015, 22:20:28
А напрасно- людям надо верить хотя бы первый раз пока не обманут. Кстати, я разве ошибся?
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 16 Января 2015, 04:15:46
какая приятная ненеожиданность
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 16 Января 2015, 22:45:38
сегодня все не менее приятно особенно имея джокер в рукаве
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 17 Января 2015, 23:07:56
В ожидания рассмотрения 22 января ЕЦБ вопроса о печатании денег ну или как по красивому сказано- закупки облигаций на кругленькую сумму на недельном контракте по евро/ доллару путы расторговывают аж до 1,08 и не малыми контрактами после праздников неделя забурлит нежданчиками надеюсь местные специалисты по торговле фьючами понимают какие в зависимости от принятия положительного или отрицательного решения могут быть последствия и на сколько пунктов в качестве дополнения от себя лично диапазон недельного контракта стал равен месячному навострите ушки кто то или сильно подымет или попадет
Название: Re: Опционы
Отправлено: stels_07 от 17 Января 2015, 23:19:44
В ожидания рассмотрения 22 января ЕЦБ вопроса о печатании денег ну или как по красивому сказано- закупки облигаций на кругленькую сумму на недельном контракте по евро/ доллару путы расторговывают аж до 1,08 и не малыми контрактами после праздников неделя забурлит нежданчиками надеюсь местные специалисты по торговле фьючами понимают какие в зависимости от принятия положительного или отрицательного решения могут быть последствия и на сколько пунктов
таки да,за два дня влили 30 тыш.ои мож путами хеджились,хотя и коллы немного подорожали,что на падающем рынке -почти как сигнал
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 08 Февраля 2015, 00:50:47
разметка с вечера четверга на экспирационную пятницу - о ненадобности представления  опционных уровней
ps: и уже нанесена на понедельник
Название: Re: Опционы
Отправлено: Filin от 02 Июня 2015, 11:05:02
Здравствуйте, подскажите как нужно учитывать влияние опционов на цену валютной пары? Т.е. на какую информацию в опционах необходимо посматривать для анализа при торговле фьючем валютной пары ( ну скажем евродоллар)?
Название: Re: Опционы
Отправлено: asbara от 02 Июня 2015, 14:14:16
Я решил посмотреть опционы... пока на демо. Сегодня купил колл и пут со страйками 1100, т.е в ожидании завтрашних новостей купил волатильность. При подходе опциона к деньгам посмотрю что получиться. В терминале нет мастера поэтому нельзя посмотреть кривую доходности. Буду по-возможности делиться наблюдениями и результатом. Потом попробую синтетику и рехеджирование.
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 02 Июня 2015, 17:24:37
Здравствуйте, подскажите как нужно учитывать влияние опционов на цену валютной пары? Т.е. на какую информацию в опционах необходимо посматривать для анализа при торговле фьючем валютной пары ( ну скажем евродоллар)?

Опционы - это огромнейшая тема. Для начала рекомендую посмотреть Никиту Кабанова и Станислава Лукашова. Их бесплатные ролики Вы без труда найдете в инете.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Solomon7777 от 06 Июня 2015, 19:35:22
разметка с вечера четверга на экспирационную пятницу - о ненадобности представления  опционных уровней
ps: и уже нанесена на понедельник




Aleko подскажи, это у тебя индикатор рисует уровни или ты сам разметки делаешь. И если сам, то по QST смотришь? Я решил попробовать совместить опционы и объемы. С объемами то все понятно, а вот с опционами пока не до конца)

Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 07 Июня 2015, 03:14:21
вручную, да по QST на недельных и на сайте СМЕ. Про объемы в момент времени ну еще вот так http://www.forexpf.ru/news/2015/06/03/aw5y-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/03/aw5y-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  http://www.forexpf.ru/news/2015/06/04/aw7g-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/04/aw7g-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  http://www.forexpf.ru/news/2015/06/05/aw88-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/05/aw88-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  Да и еще про объемы как вы считаете если даже такие игроки (на картинке) не делают погоды то кто её делает , и маленькое уточнение входят они не на фьючевом рынке. Определитесь с тем кто- где- куда. Обратите внимание после вынужденого оглашения (Согласно правил ФОМС) действий таких участников рынка куда начинает двигаться цена- как я убедился послушать как звенят их колокольчики. просмотрите инструменты, даты и места- может быть что то узреете и сможете увязать с опционами. Про текущую ситуацию на СОТах все было видно какова цель в конце контрактов (опционного и фьючерсного) как кстати и в начале следующего. Надеюсь понятны причины движений как кстати и время их, новости подгоняются под ситуацию реже когда наоборот (ведь тогда попадают не только мелкие и средние игроки) 
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 07 Июня 2015, 03:44:58
про объемы небезынтересно тут http://www.youtube.com/watch?v=D5Bk_FWiJ98 но мои выводы не всегда совпадают с Виталием в части того что это за объемы и что далее.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Solomon7777 от 07 Июня 2015, 08:44:11
вручную, да по QST на недельных и на сайте СМЕ. Про объемы в момент времени ну еще вот так http://www.forexpf.ru/news/2015/06/03/aw5y-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/03/aw5y-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  http://www.forexpf.ru/news/2015/06/04/aw7g-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/04/aw7g-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  http://www.forexpf.ru/news/2015/06/05/aw88-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/05/aw88-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  Да и еще про объемы как вы считаете если даже такие игроки (на картинке) не делают погоды то кто её делает , и маленькое уточнение входят они не на фьючевом рынке. Определитесь с тем кто- где- куда. Обратите внимание после вынужденого оглашения (Согласно правил ФОМС) действий таких участников рынка куда начинает двигаться цена- как я убедился послушать как звенят их колокольчики. просмотрите инструменты, даты и места- может быть что то узреете и сможете увязать с опционами. Про текущую ситуацию на СОТах все было видно какова цель в конце контрактов (опционного и фьючерсного) как кстати и в начале следующего. Надеюсь понятны причины движений как кстати и время их, новости подгоняются под ситуацию реже когда наоборот (ведь тогда попадают не только мелкие и средние игроки)


Спасибо за развернутый ответ.
Начну с того, что для меня объемы разных рынков не имею различия. Смотрю на все через призму баланса. Каждый рынок вносит свои коррективы с одной, либо с другой стороны. Меня интересуют точки в которых рынки действуют согласованно и желательно, чтобы эти действия были против толпы.
На фъючах хеджируют позиции, это я понимаю. СОТы не изучал, хотя курс по ним где то валяется. А на счет новостей, считаю, что они работать начинают с привязкой к ситуации на рынке и временному промежутку, тут надо каждый пример(выход новости) рассматривать отдельно, включая историю.
А вот у вас 2 скрина прикреплено с крупными игроками. Это где то можно в открытом доступе посмотреть?


Ну и на счет Витали(2-ое сообщение). Общую картину он видит верно и человек очень интересный. Сейчас вспомнил, что он так же ведет анализ опционов и объема вкупе для принятия решения.
Название: Re: Опционы
Отправлено: stels_07 от 07 Июня 2015, 09:59:28
разметка с вечера четверга на экспирационную пятницу - о ненадобности представления  опционных уровней
ps: и уже нанесена на понедельник

не подскажите как называется платный индикатор опционов,и что значит-Путы набраны в бай?
Название: Re: Опционы
Отправлено: stels_07 от 07 Июня 2015, 10:03:41
вручную, да по QST на недельных и на сайте СМЕ. Про объемы в момент времени ну еще вот так http://www.forexpf.ru/news/2015/06/03/aw5y-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/03/aw5y-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  http://www.forexpf.ru/news/2015/06/04/aw7g-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/04/aw7g-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  http://www.forexpf.ru/news/2015/06/05/aw88-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/05/aw88-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  Да и еще про объемы как вы считаете если даже такие игроки (на картинке) не делают погоды то кто её делает , и маленькое уточнение входят они не на фьючевом рынке. Определитесь с тем кто- где- куда. Обратите внимание после вынужденого оглашения (Согласно правил ФОМС) действий таких участников рынка куда начинает двигаться цена- как я убедился послушать как звенят их колокольчики. просмотрите инструменты, даты и места- может быть что то узреете и сможете увязать с опционами. Про текущую ситуацию на СОТах все было видно какова цель в конце контрактов (опционного и фьючерсного) как кстати и в начале следующего. Надеюсь понятны причины движений как кстати и время их, новости подгоняются под ситуацию реже когда наоборот (ведь тогда попадают не только мелкие и средние игроки)
скиньте плиз ссылку на позиции банков.
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 07 Июня 2015, 10:04:51
не ведитесь ни на какие платные индикаторы если вся инфа есть в открытом доступе лучше попробуйте догадаться что это за уровень на евре к которому так стремительно подтянули цену и от которого не менее стремительно цена провалилась ( сейчас про место а не про время ), кстати этот уровень был значимым целый месяц (не июнь,  а месяц который в пятницу закончился- а что закончилось в пятницу - а так себе опционный контракт)( ну об этом в другом месте- здесь эта тема не популярна)... ( раскраска по Виталиковой методе ромбы крупные индивидуальные сделки от 50(желтые покупки), треугольники крупные кумулятивные сделки от 250 (зеленые покупки), круги крупные предложение/ спрос в стакане от250  (зеленые спрос лимитами раз в стакане), плашки на свечах крупные дельты в баре от 200 (голубые покупки, малиновые продажи) и самое главное попробуйте в свете ранее сказаного определить кто инициатор данного движения
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 07 Июня 2015, 10:05:45
вручную, да по QST на недельных и на сайте СМЕ. Про объемы в момент времени ну еще вот так http://www.forexpf.ru/news/2015/06/03/aw5y-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/03/aw5y-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  http://www.forexpf.ru/news/2015/06/04/aw7g-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/04/aw7g-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  http://www.forexpf.ru/news/2015/06/05/aw88-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html (http://www.forexpf.ru/news/2015/06/05/aw88-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html)  Да и еще про объемы как вы считаете если даже такие игроки (на картинке) не делают погоды то кто её делает , и маленькое уточнение входят они не на фьючевом рынке. Определитесь с тем кто- где- куда. Обратите внимание после вынужденого оглашения (Согласно правил ФОМС) действий таких участников рынка куда начинает двигаться цена- как я убедился послушать как звенят их колокольчики. просмотрите инструменты, даты и места- может быть что то узреете и сможете увязать с опционами. Про текущую ситуацию на СОТах все было видно какова цель в конце контрактов (опционного и фьючерсного) как кстати и в начале следующего. Надеюсь понятны причины движений как кстати и время их, новости подгоняются под ситуацию реже когда наоборот (ведь тогда попадают не только мелкие и средние игроки)
скиньте плиз ссылку на позиции банков.
http://take-profit.org/banksfull.php
Название: Re: Опционы
Отправлено: Solomon7777 от 07 Июня 2015, 12:10:14
разметка с вечера четверга на экспирационную пятницу - о ненадобности представления  опционных уровней
ps: и уже нанесена на понедельник

не подскажите как называется платный индикатор опционов,и что значит-Путы набраны в бай?


Рекламу давать не хочу, если надо, стучи в личку.
Путы можно покупать и продавать, тут покупали) То есть в бай)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Solomon7777 от 07 Июня 2015, 12:16:35
не ведитесь ни на какие платные индикаторы если вся инфа есть в открытом доступе лучше попробуйте догадаться что это за уровень на евре к которому так стремительно подтянули цену и от которого не менее стремительно цена провалилась ( сейчас про место а не про время ), кстати этот уровень был значимым целый месяц (не июнь,  а месяц который в пятницу закончился- а что закончилось в пятницу - а так себе опционный контракт)( ну об этом в другом месте- здесь эта тема не популярна)... ( раскраска по Виталиковой методе ромбы крупные индивидуальные сделки от 50(желтые покупки), треугольники крупные кумулятивные сделки от 250 (зеленые покупки), круги крупные предложение/ спрос в стакане от250  (зеленые спрос лимитами раз в стакане), плашки на свечах крупные дельты в баре от 200 (голубые покупки, малиновые продажи) и самое главное попробуйте в свете ранее сказаного определить кто инициатор данного движения


Здесь ни то что не ведитесь, просто я не знаю как их правильно интерпретировать с CME  и выводить на график как у вас. Это ведь не "перерисовывающияся" индюк)) А просто живые данные, которые ложатся на график. Так что я думаю для начала вполне сойдет. А так конечно, надо углубляться и изучать данную тему. Кто то  тут выкладывал несколько страниц назад с чего можно начать.
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 07 Июня 2015, 14:11:16

 Да и еще про объемы как вы считаете если даже такие игроки (на картинке) не делают погоды то кто её делает , и маленькое уточнение входят они не на фьючевом рынке.

 
Aleko, то что изображено на картинках, взятых отсюда (http://take-profit.org/banksday.php?market=1&p=2), является полнейшей бредятиной. И для любого человека, имеющего всего лишь пусть даже мало-мальское представление о рынке – это выглядит все равно, что сбитый в Украине малазийский боинг был забит трупами заранее.
 Отсюда вопрос: Вы настолько глупы или просто так наивны, чтобы всему напечатанному верить, как это было в сталинские или брежневские времена?
 Или же настолько меркантильны, чтобы согласиться перепечатывать всю эту ахинею за малую мзду (скажем, 30-80 центов за статью, уж не знаю сколько там Вам платят) от «САМОГО ДОСТОВЕРНОГО РЕСУРСА В МИРЕ»
take-profit.org?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 07 Июня 2015, 14:21:39

 Отсюда вопрос: Вы настолько глупы или просто так наивны, чтобы всему напечатанному верить, как это было в сталинские или брежневские времена?
 Или настолько меркантильны, чтобы согласиться перепечатывать всю эту ахинею, за малую мзду (скажем, 30-80 центов за статью, уж не знаю сколько там Вам платят) от «САМОГО ДОСТОВЕРНОГО РЕСУРСА В МИРЕ»
take-profit.org?

Ага, тоже удивило.... ;D
Во всех банках работает только 1 трейдер, и торгует только 1 позицию, только по 1 цене, и в лонг или шорт, и пользуется стопом.. ;D
А после этого, выставляет на общее обозрение, инфу, где, когда и сколько он купил..Где стоп а где профит)))
Там на сайте, случайно нет номеров телефонов, "банковских трейдеров", чтобы можно было им позвонить, и они дали дельные советы, куда рынок пойдет)) Затусоватся с ними, пивца вечерком хряпнуть... ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 08 Июня 2015, 02:26:54
Вы рассказали о своем видении рынка я о своем меня не устраивает пощипывание с рынка и не устраивает пересиживание по 50-100 пп ну тут уже каждому свое
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 08 Июня 2015, 08:19:37
Да уж… Случай запущенный. Я вижу вы так ничего и не поняли.
В таком случае, я специально для Вас сделаю сайт, где буду публиковать отчеты продолжительности половых актов руководителей основных валютных пар с точностью до миллисекунды.
Например, Обама этой ночью продержался 2мин 42сек 03мс, а у Девида Кэмерона семяизвержение произошло на 3 секунды раньше. Вывод думаю очевиден: фунт сегодня по отношению к доллару слаб и пойдет вниз. 
Надеюсь, Алеко, Вам даже в голову не придёт усомниться в достоверности таких отчетов. Ведь Вы же не ставите под сомнение данные take-profit.org, значит и мой сайт будет пользоваться популярностью.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Ihor от 08 Июня 2015, 10:35:33
Я не выдержал. Вообще-то ветка про опционы. Хотелось бы услышать мастера, про то, что это,  с чего начинается и где заканчивается, а не про то как торговать валютой на основе того, что кто-то торгует опционы. Для того чтобы, торговать валютой на основе опционных данных, на мой взгляд, нужно досконально разбираться в производных опционов, их ценообразующих факторах и, как минимум четко представлять как они торгуются, а как максимум - хорошо их торговать - эти опционы.
Вопрос - зачем такой Loop? Может давайте найдем еще связь между падением евро и движением фьючерсов на погоду в Техассе? Там ведь тоже уровни есть!
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 08 Июня 2015, 15:42:00
Например, Обама этой ночью продержался 2мин 42сек 03мс, а у Девида Кэмерона семяизвержение произошло на 3 секунды раньше. Вывод думаю очевиден: фунт сегодня по отношению к доллару слаб и пойдет вниз. 
Надеюсь, Алеко, Вам даже в голову не придёт усомниться в достоверности таких отчетов. Ведь Вы же не ставите под сомнение данные take-profit.org, значит и мой сайт будет пользоваться популярностью.

С этим я полностью соглашусь!! Кстати очень интересная стратегия!  ;D
Ведь физическое неудовлетворение, в связи с физиологической патологией, негативно сказывается на  эмоциональной составляющей, управляющих банков и фондов..
В связи с этим, это носит негативный эффект на психотип человека, и негативно сказывается на принятие обдуманных решений..
С этого следует, что если львиная доля, совета управляющих ЕЦБ или ФРС, имеет проблемы с потенцией, - то это в свою очередь ведет к жесткой, ястребиной форме принятия решений, что в свою очередь повышает волатильность и риски на международных фондовых и валютных рынках.
Для того, чтобы как-то предугадать волатильность на рынках, нужно составить таблицу, циклов сексуальной активности мужчин..
Это в первую очередь связано с временем года, с урожайностью витаминизированной и белковой пищей, а также с фазой луны..
Тут нужны серьезные исследования...Нужно подключать целые институты для полного анализа...
Ну и напоследок, можно сделать вывод:
"Потенция UP - тренд вверх....Потенция down - тренд вниз"... ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 10 Июня 2015, 00:20:20
Я не выдержал. Вообще-то ветка про опционы. Хотелось бы услышать мастера, про то, что это,  с чего начинается и где заканчивается, а не про то как торговать валютой на основе того, что кто-то торгует опционы. Для того чтобы, торговать валютой на основе опционных данных, на мой взгляд, нужно досконально разбираться в производных опционов, их ценообразующих факторах и, как минимум четко представлять как они торгуются, а как максимум - хорошо их торговать - эти опционы.
Вопрос - зачем такой Loop? Может давайте найдем еще связь между падением евро и движением фьючерсов на погоду в Техассе? Там ведь тоже уровни есть!
посмотрел ваше видео - не смеялся плакал достойный заработок пипсовщика но извините не скальпера пятнадцать и почему ж цена не пошла ниже может потому что встретилась с новым месячным опционным балансом который и манит и отталкивает (про понимание опционов и работы банков)
успехов всем
Название: Re: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 10 Июня 2015, 01:21:44
Вот манит зараза... :-[
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 10 Июня 2015, 03:49:28
откуда же  берется информация такая брехливая про банковские действия информация  http://danskeanalyse.danskebank.dk/abo/FXTradingPortfolioSellEURUSD030615/$file/FXTradingPortfolio_Sell_EURUSD_030615.pdf
http://danskeresearch.danskebank.com/abo/IMMPositioning080615/$file/IMM_Positioning_080615.pdf ... да не они и сами за себя тоже брешут и некстати звона колокольчиков этого банка по USD/JPY не расслышали?? (про то что торги на бирже открываются и закрываются тоже звоном колокольчиков думается вы в курсе), извините что ни слова не прозвучало на тему опционов ну вы же в них спецы- больше моего знаете правда не уверен что можете пользоваться в торговле этими знаниями но это так просто мое личное мнение- забудьте 


Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 10 Июня 2015, 04:12:12
а вот эта информация вчера никак не отобразилась на графиках ну что там мелочь
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 10 Июня 2015, 07:53:24

 откуда же  берется информация такая брехливая про банковские действия информация 
http://danskeanalyse.danskebank.dk/abo/FXTradingPortfolioSellEURUSD030615/ (http://danskeanalyse.danskebank.dk/abo/FXTradingPortfolioSellEURUSD030615/)$file/FXTradingPortfolio_Sell_EURUSD_030615.pdf
 http://danskeresearch.danskebank.com/abo/IMMPositioning080615/ (http://danskeresearch.danskebank.com/abo/IMMPositioning080615/)$file/IMM_Positioning_080615.pdf ... да не они и сами за себя тоже брешут и некстати звона колокольчиков этого банка по USD/JPY не расслышали?? (про то что торги на бирже открываются и закрываются тоже звоном колокольчиков думается вы в курсе), извините что ни слова не прозвучало на тему опционов ну вы же в них спецы- больше моего знаете правда не уверен что можете пользоваться в торговле этими знаниями но это так просто мое личное мнение- забудьте
 
Да я вижу Вы просто сами не понимаете, о чем пишите?!
В выложенных Вами двух документах от 3 июня и 8 июня приведены данные Danske Bank, которые им подаются каждую неделю для составления отчетов СОТ.
Речь идет, внимание!, о бирже СМЕ, а не о споте. Данные эти мы получаем уже постфактум, причем с большой задержкой.
Кстати, так тогда уж куда разумней смотреть общую картину всех крупных игроков  сразу http://www.timingcharts.com (http://www.timingcharts.com/), а ни одного какого-то отдельного банка :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 10 Июня 2015, 08:06:01
Ну и еще. Ниже фрагмент ранее приведенного Вами рисунка. На нем мы видим, что банки выставили отложенные ордера.
Тогда вопрос: что будет если они снимут эти заявки? Или они уже не могут этого сделать и их за это оштрафуют? Если да, то кто?
Или они просто вызовут общественное порицание своих вкладчиков и разных трейдеров?
Ну типа ребята, вы же не по понятиям поступаете. Пацан сказал - пацан сделал :) . Заднюю врубать некрасиво
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 10 Июня 2015, 08:07:03
.
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 10 Июня 2015, 09:23:51
ответил в личку
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 10 Июня 2015, 09:38:00
ответил в личку
Ну а я отвечу публично :) .
Чтобы было понятно всем о чем таки идет речь в приведенных Алеко документах.  При каждом банке есть свои аналитические отделы, которые анализируют последние события, отчеты СОТ и т.д.
Затем они готовят свои доклады, где выкладывают свои прогнозы. При этом они не несут никакой за это ответственности.
В данном случае, доклад подготовил старший аналитик коммерческого банка Дании Kyrme Туксен (об этом можно прочитать в конце документа).
Точно такой же отчет, но, например, теперь уже банка новой Шотландии можно прочитать в приложенном мною документе.
И таких аналитических отделов очень и очень много. Ведь они существуют не только при банках :) .

Но, повторяю, все эти документы – это аналитика и прогноз. Другими словами, это всего лишь чей-то частный взгляд на происходящее на рынке и не более того.
И никакого отношения к реально открытым ордерам на текущий момент времени не имеют. Тем более на споте :) . А что касается отчетов СОТ (фьючерсы и опционы), то они выходят с большим опозданием и к моменту их публикации все эти открытые позиции могли уже 300 раз закрыться и 500 раз открыться новые :D .
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 10 Июня 2015, 11:13:06
ответил в личку
Ну а я отвечу публично :) .
Чтобы было понятно всем о чем таки идет речь в приведенных Алеко документах.  При каждом банке есть свои аналитические отделы, которые анализируют последние события, отчеты СОТ и т.д.
Затем они готовят свои доклады, где выкладывают свои прогнозы. При этом они не несут никакой за это ответственности.
В данном случае, доклад подготовил старший аналитик коммерческого банка Дании Kyrme Туксен (об этом можно прочитать в конце документа).
Точно такой же отчет, но, например, теперь уже банка новой Шотландии можно прочитать в приложенном мною документе.
И таких аналитических отделов очень и очень много. Ведь они существуют не только при банках :) .

Но, повторяю, все эти документы – это аналитика и прогноз. Другими словами, это всего лишь чей-то частный взгляд на происходящее на рынке и не более того.
И никакого отношения к реально открытым ордерам на текущий момент времени не имеют. Тем более на споте :) . А что касается отчетов СОТ (фьючерсы и опционы), то они выходят с большим опозданием и к моменту их публикации все эти открытые позиции могли уже 300 раз закрыться и 500 раз открыться новые :D .

100%!!! Та тут даже логически по рассуждать..
Если все крупные банки Мира, будут реально выкладывать свои сделки, тейк и стопы - то где потом им найти лохов, чтобы об их ликвидность можно было прикрыть позиции и открыть встречные!!))
Все прогнозы, и прочая ерунда, которая в открытом доступе - это все туфта, рассчитанная на наивную биомассу..
Название: Re: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 10 Июня 2015, 11:16:54
А как же опционы? :'(
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 10 Июня 2015, 11:30:38

 цена не пошла ниже может потому что встретилась с новым месячным опционным балансом который и манит и отталкивает (про понимание опционов и работы банков)
успехов всем

Демо-Виталик,  ;D
У нас восходящий тренд! Вчера просто формировался доп. объем, на большом откате, естественно без пилы никак..
Вот скрин, где четко видно, как на следующий день, отрабатывались границы ранее проторгованного объема..
А по правилам тренда, "вход в касание от ниже стоящей консолидации или границы"..
Так что не льсти себе... ;D
Мнимые Уровни баланса, можно рисовать черной краской на заборе)
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 10 Июня 2015, 17:37:50
Вы чего там обкурились. Я с уважением отношусь к Виталию и другим моим учителям о чем уже не раз на страницах данного форума писал. Но так попутать. Уж и не знаю что вам порекомендовать. Отдыхать больше надо от этих стаканов футпринтов и лент. Берите пример с того же Виталия он собирался отдохнуть на брегах Атлантики, кстати может уже и отдохнувши вернулся. Берегите себя       
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 10 Июня 2015, 19:17:45
Вы чего там обкурились. Я с уважением отношусь к Виталию и другим моим учителям о чем уже не раз на страницах данного форума писал. Но так попутать. Уж и не знаю что вам порекомендовать. Отдыхать больше надо от этих стаканов футпринтов и лент. Берите пример с того же Виталия он собирался отдохнуть на брегах Атлантики, кстати может уже и отдохнувши вернулся. Берегите себя       

Спасибо за пожелания! Завтра пойду за билетами.. ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: asbara от 10 Июня 2015, 22:35:48
Зачем спорить? Опционы вот в таком русле надо рассматривать)) http://prntscr.com/7fgr97

Название: Re: Опционы
Отправлено: asbara от 10 Июня 2015, 22:53:09
признаюсь, тест уже проходит две недели... и радуют меня опционы как инструмент торговли а не прогноза!
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 10 Июня 2015, 23:29:49
признаюсь, тест уже проходит две недели... и радуют меня опционы как инструмент торговли а не прогноза!

Ну согласись, что 2 недели - это еще не показатель, ну и демо есть демо..
В реале - эмоциональная составляющая, даст серьезные коррективы..

Ну в любом случае, удачи и успехов.. ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 10 Июня 2015, 23:38:57
_
Название: Re: Опционы
Отправлено: asbara от 11 Июня 2015, 00:21:14
Проблема в том что брокер не позволяет русским клиентам продажу... Это одно из условий ввиду того ,что низкий порог входа. Это обычный  стредл..  , я купил волатильность.. мне не нужен дальний страйк.. скорее лучше опцион около денег. Перед новостями с утра вхожу, к вечеру уже есть профит..плюс индикатор волотильности..
Название: Re: Опционы
Отправлено: asbara от 11 Июня 2015, 00:28:56
признаюсь, тест уже проходит две недели... и радуют меня опционы как инструмент торговли а не прогноза!

Ну согласись, что 2 недели - это еще не показатель, ну и демо есть демо..
В реале - эмоциональная составляющая, даст серьезные коррективы..

Ну в любом случае, удачи и успехов.. ;)
Спасибо!!! Конечно, демо есть демо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: SlaVa_Ku от 15 Июня 2015, 20:29:20
ответил в личку
И никакого отношения к реально открытым ордерам на текущий момент времени не имеют. Тем более на споте :) . А что касается отчетов СОТ (фьючерсы и опционы), то они выходят с большим опозданием и к моменту их публикации все эти открытые позиции могли уже 300 раз закрыться и 500 раз открыться новые :D .


Насчет СОТ согласен, но в помощь есть ежедневные отчеты СМЕ, где показаны изменения ОИ, и обьема как по фьючам, так и опционам. Наблюдая за динамикой изменения, можно чет и предположить, имхо. Сам пытался присобачить эти данные, но пока отложил до лучших времен, так как много данных вносить в таблицы надо было :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: SlaVa_Ku от 15 Июня 2015, 20:37:05
ответил в личку
Ну а я отвечу публично :) .
Чтобы было понятно всем о чем таки идет речь в приведенных Алеко документах.  При каждом банке есть свои аналитические отделы, которые анализируют последние события, отчеты СОТ и т.д.
Затем они готовят свои доклады, где выкладывают свои прогнозы. При этом они не несут никакой за это ответственности.
В данном случае, доклад подготовил старший аналитик коммерческого банка Дании Kyrme Туксен (об этом можно прочитать в конце документа).
Точно такой же отчет, но, например, теперь уже банка новой Шотландии можно прочитать в приложенном мною документе.
И таких аналитических отделов очень и очень много. Ведь они существуют не только при банках :) .

Но, повторяю, все эти документы – это аналитика и прогноз. Другими словами, это всего лишь чей-то частный взгляд на происходящее на рынке и не более того.
И никакого отношения к реально открытым ордерам на текущий момент времени не имеют. Тем более на споте :) . А что касается отчетов СОТ (фьючерсы и опционы), то они выходят с большим опозданием и к моменту их публикации все эти открытые позиции могли уже 300 раз закрыться и 500 раз открыться новые :D .

100%!!! Та тут даже логически по рассуждать..
Если все крупные банки Мира, будут реально выкладывать свои сделки, тейк и стопы - то где потом им найти лохов, чтобы об их ликвидность можно было прикрыть позиции и открыть встречные!!))
Все прогнозы, и прочая ерунда, которая в открытом доступе - это все туфта, рассчитанная на наивную биомассу..


отчеты позиций банков есть, только делятся на две категории: US Banks, non US Banks, и выходят раз в месяц вроде :D  Фиг знает насчет пользы от таких данных, с запаздыванием в месяц. :) 
Название: Re: Опционы
Отправлено: xoma2009 от 20 Августа 2015, 23:46:48
Читал и общался с нужными людьми. Я думаю так... опционы - это классная штука, но к ней нужно дорасти. Тупой способ спекуляции от уровней - это слив! А вот стредлы, бабочки и прочие хитрые штучки - это удел крупных трейдеров. Думаю в ближайшем будущем, попробовать нейтралки... Если публике будет интересно... поделюсь инфой.
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 21 Августа 2015, 00:10:36
ну что ж попробуй нас чем то удивить
Название: Re: Опционы
Отправлено: Warrior от 21 Августа 2015, 00:35:15
xoma2009 - Зря ты задел эту тему... ;D

Да начнется батл.....Раунд 1 8)
Присаживаемся по удобнее..Зрители, не забываем про попкорн.
Спонсор показа, ДЦ "Мираж", с нами - да за звездами...

 Fight!!
Finish him!!! ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: Schielend от 21 Августа 2015, 00:46:28
ну что ж попробуй нас чем то удивить

Он не про опционные уровни, которые бесполезны, а про торговлю спредом с использованием опционнов. Это здесь не обсуждалось.
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 21 Августа 2015, 00:54:32
дак я ж не против- все ради знаний, кстати меня к недельным опционам подтолкнул кроме Виталия, некий Алексей  Коленкович- инет вам в помощь 
Название: Re: Опционы
Отправлено: xoma2009 от 21 Августа 2015, 00:58:28
ну что ж попробуй нас чем то удивить
тебя лично, у меня желания удивлять нет :) а вот нормальным и адекватным людям, в скором времени... постараюсь показать результаты моих стредлов :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: eutraderfutures от 21 Августа 2015, 01:23:09
FATALITY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 21 Августа 2015, 02:20:17
Он не про опционные уровни, которые бесполезны, а про торговлю спредом с использованием опционнов. Это здесь не обсуждалось.

ну да, ну да они так бесполезны
Название: Re: Опционы
Отправлено: Schielend от 21 Августа 2015, 09:13:28

ну да, ну да они так бесполезны

Вы можете на скринах хотя бы стрелки поставить, а то не понятно как те разноцветные зоны использовать, пробиваются в обе стороны.
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 21 Августа 2015, 09:30:01

ну да, ну да они так бесполезны

Вы можете на скринах хотя бы стрелки поставить, а то не понятно как те разноцветные зоны использовать, пробиваются в обе стороны.
Ну а то, что суммарная ширина самих зон гораздо шире, чем оставшееся пространство для хода цены, я вижу Вас никак не смущает. :)
Самый сильный момент на рисунке - это расстояние между зоной покупок и продаж. ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 21 Августа 2015, 10:27:13
Читал и общался с нужными людьми. Я думаю так... опционы - это классная штука, но к ней нужно дорасти. Тупой способ спекуляции от уровней - это слив! А вот стредлы, бабочки и прочие хитрые штучки - это удел крупных трейдеров. Думаю в ближайшем будущем, попробовать нейтралки... Если публике будет интересно... поделюсь инфой.
Я знаю двоих очень успешных трейдеров, которые занимаются нейтралками (рыночно–нейтральными стратегиями, если кто не знает). Один из них влетал более 7 лет, но перейдя на нейтралки вот уже 4 года торгует успешно. Глядишь, может и у Вас начнет получаться.
Вот Вам в помощь два самых крутых сайта по этой стратегии + неплохие статьи.
http://www.pairslog.com (http://www.pairslog.com) http://www.impactopia.com (http://www.impactopia.com) http://y-dav.livejournal.com (http://y-dav.livejournal.com)
Лично я ими заниматься не собираюсь, но с интересом буду наблюдать за Вашими изысканиями.
Желаю Вам удачи в Ваших поисках прибыльной стратегии.
Название: Re: Опционы
Отправлено: xoma2009 от 21 Августа 2015, 10:40:44
...
Спасибо за линки. Игорь, извините за не скромный вопрос... Вы случайно в пропе ЮнайтедТрейдерс на подоле (Киев) не работали ? :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 21 Августа 2015, 19:32:11
Он не про опционные уровни, которые бесполезны, а про торговлю спредом с использованием опционнов. Это здесь не обсуждалось.
а вот кстати да, может тут кто поделится практическим опытом, было бы весьма интересно
я тут от нечего делать послушал Коровина про прикрытый интрадей и прочие опционные шняги
выглядит интересно, но имхо на CME для таких штук надо депо от 20К
а вот на фортсе можно и на заметно меньших суммах поиграться
Название: Re: Опционы
Отправлено: asbara от 18 Сентября 2015, 00:28:59
Какие знания мешают торговле.[/size]Позвонил как то приятель.- Тут ресторан новый открыли. Давай сходим. Поболтаем. А то давно не виделись.- Да давай. Как хоть называется?- SORTF вроде. На Воздвиженке находится.  А то где раньше были на Большом Кисловском, мне все меньше нравится. Ты только сразу не удивляйся... Особенности есть... Ну по ходу все объясню.Пришли. Сели. Взяли меню.- Делаешь так. В дальние стр. меню не лезь. Долго будут готовить. Выбери что нибудь поближе к центральным страницам. Из середины вообщем.Ну заказали - салаты, закуски, горячее, и водки.- Знаешь чего? Давай еще закажем борщ)- Нахрена? Мы же его не съедим ?- А и не надо. У нас тогда общая цена  будет меньше. Понимаешь -у них какой то странный шеф повар. То ли китаец, то ли кореец. ФамилияГО. Имени нет. У него такие правила - если покупаешь борщ - то общий счет меньше.Заказали еще борща. Сидим выпиваем-закусываем. Вдруг где то ближе к вечеру, часов 7, чуть побольше подходит к нам Метродотель Коля и говорит.- Парни. у нас тут цены новые. так что с вас еще деньги.- Хрена себе. А что будет если денег нету больше?- Заберу семгу - скромно сказал Коля.- Да ладно тебе человека пугать (мой приятель). Мы тут не первый раз. Ты нам лучше еще борща принеси.Да... Странный ресторан... Но надо уж тогда до конца разобраться. Ну суть да дело.. Пора уже домой собираться. А денежки кончились. Даже такси не вызвать.- А ты закажи еще борща)).- Зачем?- Нам тогда разницу в первоначальной цене вернут -на такси хватит.Вообщем - заказали борща, семги, водки и еще деньги на такси остались.Я конечно офигел малость... В Кисловском как то попроще было. Но разобраться можно.Так вот.Чтобы подружиться с поваром ГО - надо покупать борщ  А пытаться понять - по какой рецептуре готовятся все эти блюда, какие ингридиенты и остальную лабуду никакого смысла. нет. Я перестал. И стало все проще )).

Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 25 Января 2016, 16:30:40
Тоже в свое лохматое время занимался анализом опционов.
Сейчас даже смешно вспоминать ;)
Тоже каждый день скачивал бюллетени CME, высчитывал уровни, прибавляю или отнимая от страйка премии, settle price, high, low и проч. Потом выстраиваешь на график и пытаешься от них торговать.
Пришел к выводу, что это бред полный.
А особенно, когда поторговал опционами в реале, то окончательно убедился, что все эти премии на конец дня ничего не значат.
Сейчас даже в голове не укладывается, ну как можно взять страйк с большим OI и к нему прибавить премию этого страйка на конец дня. А на след. день к этому же страйку прибавить уже новую цену и считать этот уровень за панацею и думать, что опционщик будет этот уровень защищать ;) )
Бррррр.... ;) ))
Опционщик купил или продал страйк, рассчитывая на то, пойдет цена в его сторону или наоборот не пойдет. А может вообще комбинацию какую-то построил, купил или продал например спред, тогда у него один опцион будет куплен, другой продан.
И полный бред анализировать опционы, чтобы торговать фьючерсы.
Уж логичнее анализировать фьючерсы, чтобы торговать опционы, что все опционщики и делают.
А если хочется анализировать опционы, то делать это внутри дня в разрезе каждой опционной сделки.
Вот например на данный момент на мартовской опционе call страйк 1,1050 проторговано 260 контрактов. По какой цене проторгован каждый из них? По bid или ask? В какое время? OI при этом увеличился или уменьшился?
И вот всю эту информацию отразить на графике фьючерса. Вот тогда этот анализ будет объективным.
И уже делать какие-то выводы.
Ага, цена обновила локальный low, сбила стопы и пошла наверх, а в этот момент прошли сделки по put по бидам и по call по аскам. Могу предположить, что смарты кроме кроме торговали базовым активом еще и опционами банчат, толкнули цену наверх, заодно продали путов и купили колов.
Как-то так...
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 25 Января 2016, 16:44:48
Он не про опционные уровни, которые бесполезны, а про торговлю спредом с использованием опционнов. Это здесь не обсуждалось.
а вот кстати да, может тут кто поделится практическим опытом, было бы весьма интересно
я тут от нечего делать послушал Коровина про прикрытый интрадей и прочие опционные шняги
выглядит интересно, но имхо на CME для таких штук надо депо от 20К
а вот на фортсе можно и на заметно меньших суммах поиграться


Коровин толковый опционщик. Пропагандирует дельта-нейтральную стратегию. Посмотрел мельком его семинар. Суть в том, что покупается 2 кола на деньгах и продается фьючерс. Получается купленный синтетический стредл. И по мере движения цены вниз-вверх позиция по заранее установленному плану корректируется фьючерсами.
На ФОРТС шаг цены на RI меньше, он там по несколько десятков контрактов открывается при миллионном счете по-моему. А на CME пункт того-же евро дорогой, на 20К счете много не откроешь.
Надо пробовать.
На CME я на бумаге открыл на евро: 2 кола купил, 1 фьюч продал, цена пошла вниз на 50п. В итоге по колам убыток, по фьючу прибыль, в итоге 0 (минус комиссия). Если цена так и будет колебаться +50 -50, то профиль позиции постепенно будет проседать (тетта будет съедать) и нарастать бумажный убыток.
А Коровин при движении фьюча RI постепенно фиксирует прибыль.
Может RI движется по-другому, чуть туда-сюда и уже стредл в прибыль выходит, не знаю. Но видать евро надо сделать колебания посильнее, чтобы стредл вышел в плюс.
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 25 Января 2016, 18:07:16
Если цена так и будет колебаться ...
Так в том то и дело, что если бы хоть что-то знать заранее.
Для торговли фьючерсов надо предсказать направление, а при торговле опционами - волотильность.
Лично по мне так хрен редьки не слаще...
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 25 Января 2016, 18:38:00
И полный бред анализировать опционы, чтобы торговать фьючерсы.
да, тут согласен на 146%, если б мог - поставил 10 раз спасибо ))) попытки интерпретировать ОИ опционов на разных страйках и представлять где-либо наличие неких "опционных барьеров" вызывают определенные вопросы, да :)

Про Коровина -
1) как показала практика, его стратегия покупки стреддла в том или ином виде и потом открытии сделок по направлению к страйку
при определенных условиях отлично работает во флете
при других условиях (и возможно на инструментах, отличных от RI) она работает хуже

опять же, если есть явный флет, то что мешает торговать от его границ и не покупая стреддл?

2)ему спасибо, что вообще пытается продвигать опционную тему в массы
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 25 Января 2016, 18:47:32
Так в том то и дело, что если бы хоть что-то знать заранее.
Для торговли фьючерсов надо предсказать направление, а при торговле опционами - волотильность.
Лично по мне так хрен редьки не слаще...
Мы, помнится, это уже обсуждали :) Предсказать направление при торговле опционами тоже нелишне:)
Понятно, что серебряной пули нету и юзая от балды опционы, продавая и покупая их, не глядя на график многого не достигнешь, кто же спорит.
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 25 Января 2016, 19:31:00

 Мы, помнится, это уже обсуждали
. Предсказать направление при торговле опционами тоже нелишне:)
Так кто ж спорит. Точно так же как и не помешает заранее знать волотильность при торговле фьючами. Но в любом случае нужно от чего-то отталкиваться.
Поэтому, когда Вы пишите:

 опять же, если есть явный флет, то что мешает торговать от его границ и не покупая стреддл?

 
Можно с таким же успехом сказать. А что мешает продавать при флете опционы? :)
Только как знать заранее будет ли этот флет оставаться. Вот в чем вопрос. А если и рванет куда-то, то хотелось бы знать куда. Хотя при торговле опционами даже неважно знать в какую сторону. Лишь бы знать на сколько сильно двинется рынок или же он будет оставаться во флете.
Ответьте хотя бы на один из этих вопросов заранее и я придумаю Вам пару десятков выигрышных стратегий. Причем, как на опционах, так и на фьючах. :D
Ну и последнее. К чему я все это рассказываю. Ведь все и так это прекрасно знают и понимают.
А рассказал я это лишь для того, чтобы выссказать свою точку зрения. Ни одна опционная стратегия, ни в чистом виде, ни с примесью фьючей, РИСКИ НЕ УМЕНЬШАЮТ!!!
И чем бы и как бы ты не торговал, а все равно нужно от чего-то отталкиваться и пытаться себе ответить хоть на один из выше приведенных вопросов. Так зачем тогда городить огород? 
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 25 Января 2016, 19:49:53
Так зачем тогда городить огород? 
ну например среднесрок
проанализировал рынок, выставил стратегию, забыл на (месяц, квартал, год)
на фьючах - это нужно ловить точку входа, (возможно несколько раз) отстапливаться и перевходить
на опционах этого нет

Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 26 Января 2016, 17:20:10
Если цена так и будет колебаться ...
Так в том то и дело, что если бы хоть что-то знать заранее.
Для торговли фьючерсов надо предсказать направление, а при торговле опционами - волотильность.
Лично по мне так хрен редьки не слаще...


При торговле опционами тоже надо предсказывать направление. А именно при покупке опционов надо предсказать куда цена пойдет. Тут против покупателя играет время.
При продаже опционов надо предсказать куда цена не пойдет. Тут время играет наоборот на руку.
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 26 Января 2016, 17:31:02
И полный бред анализировать опционы, чтобы торговать фьючерсы.
да, тут согласен на 146%, если б мог - поставил 10 раз спасибо ))) попытки интерпретировать ОИ опционов на разных страйках и представлять где-либо наличие неких "опционных барьеров" вызывают определенные вопросы, да :)

Про Коровина -
1) как показала практика, его стратегия покупки стреддла в том или ином виде и потом открытии сделок по направлению к страйку
при определенных условиях отлично работает во флете
при других условиях (и возможно на инструментах, отличных от RI) она работает хуже

опять же, если есть явный флет, то что мешает торговать от его границ и не покупая стреддл?

2)ему спасибо, что вообще пытается продвигать опционную тему в массы


Есть еще вариант при торговле фьючерсом использовать данные по торговле опционами внутри дня, где когда прошли сделки по опционам (писал выше), но это все надо вывесить на график и проанализировать на истории, попытаясь найти какую-то закономерность и сетапы. Может и вылезут какие-то подсказки.


На флете да, хорошо работает, но у нас разве рынок часто трендит? Вон евро вокруг 1,0850 так и крутится уже сколько дней. А в том году крутилось вокруг 1,12. 300 пунктов вниз, 400 наверх. Это тоже флет, только масштабнее. Да и любой тренд состоит из флетов.


Ты говоришь, что мешает торговать от границ явного флета. Мешает то, что ты не знаешь заранее сколько этот флет еще просуществует. И перед тем как пойти из флета, цена будет выносить стопы то с одной то с другой стороны. Где ты их будешь ставить. А методика Коровина позволяет торговать вообще без стопов.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 26 Января 2016, 18:45:11
А методика Коровина позволяет торговать вообще без стопов.
я пробовал её на практике на Si, там зачастую тета-распад стреддла за день получался дороже, чем взять несколько стопов
можно этот стреддл рассматривать, как покупку стопов оптом :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 27 Января 2016, 07:00:40
А методика Коровина позволяет торговать вообще без стопов.
я пробовал её на практике на Si, там зачастую тета-распад стреддла за день получался дороже, чем взять несколько стопов
можно этот стреддл рассматривать, как покупку стопов оптом :)


Так ты этот распад компенсируешь скальпингом без стопов на фьюче.
Могу предположить, что ты взял слишком близкую экспирацию, что тетта очень большая. В таком случае скальпить надо более активно, чаще. Глянь на FB у Коровина он недавно выкладывал несколько фоток по скальпингу, у него там по RI в день сделок 50 туда сюда.
Ну вот на евро у меня сейчас вот так выходит, с пятницы где-то.
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 27 Января 2016, 07:05:32
На 1,0857 я куплю фьючерс, а на 1,0896 продам.
Если от 1,0896 пойдет вниз, то на 1,0882 куплю.
Если пойдет ниже 1,0857, то куплю на 1,0845
Как-то так.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 27 Января 2016, 10:29:40
Так ты этот распад компенсируешь скальпингом без стопов на фьюче.
Могу предположить, что ты взял слишком близкую экспирацию, что тетта очень большая.
ближайшие, около месяца им еще оставалось

В таком случае скальпить надо более активно, чаще.
вот в этом и фишка - есть условия или нет - всё равно будь добр, поскальпи и тету отбей, потому что НАДО, иначе пойдешь в минус
возможно если робота на это дело натравить, то норм
а руками мне лично не понравилось :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 27 Января 2016, 10:30:53
Так ты этот распад компенсируешь скальпингом без стопов на фьюче.
Могу предположить, что ты взял слишком близкую экспирацию, что тетта очень большая.
вот в этом и фишка - есть условия или нет - всё равно будь добр, поскальпи и тету отбей, потому что НАДО, иначе пойдешь в минус
возможно если робота на это дело натравить, то норм
а руками мне лично не понравилось :)


Ну топчет же Коровин руками и не жалуется ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 27 Января 2016, 10:33:35
Ну вот на евро у меня сейчас вот так выходит, с пятницы где-то.
а какая это платформа и брокер?
понял, что TOS, не совсем типичная раскраска меня сбила :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 27 Января 2016, 10:36:25
Ну топчет же Коровин руками и не жалуется ;)
Коровин на обучении нехило поднимает, чтобы еще и жаловаться :) и про робота он тоже упоминал, что типа заказал как раз под эту стратегию
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 27 Января 2016, 12:14:03
При торговле опционами тоже надо предсказывать направление.
Да есть куча стратегий. И при использовании некоторых из них направление абсолютно не важно. Достаточно знать только волотильность.
Простой пример из классики. Я покупаю пут и колл одновременно. И при сильной волотильности исполняю один из них. При этом мне все равно куда пойдет рынок и направление при этом НЕВАЖНО. Лишь бы рванул куда-нибудь как можно дальше.
Второй пример. А продаю пут и колл опционы. И при флете я тоже в выиграше.
В обоих случаях для меня направление неважно, а важно лишь знать только какая будет волотильность.
Поэтому направление при опцах не всегда нужно предсказывать. А вот для фьючерсов это обязательное условие выигрыша.
Ну как бы там ни было, все равно нужно что-то прогнозировать. Поэтому я и говорю, что хрен редьки не слаще. И повторяю, торгуй хоть опцами, хоть фьючами, но РИСКИ В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ОСТАЮТСЯ ТЕ ЖЕ САМЫЕ.
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 27 Января 2016, 12:20:31
Ну вот на евро у меня сейчас вот так выходит, с пятницы где-то.
а какая это платформа и брокер?
понял, что TOS, не совсем типичная раскраска меня сбила :)


Раньше у них лучше были цветовые схемы. А в прошлом году что-то обновили и стала такая яркая хрень. Разбираться и настраивать лень ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 27 Января 2016, 12:22:23
Ну топчет же Коровин руками и не жалуется ;)
Коровин на обучении нехило поднимает, чтобы еще и жаловаться :) и про робота он тоже упоминал, что типа заказал как раз под эту стратегию


Не знаю как там робота можно обучить, если уровни поддержки-сопротивления лучше видно на глаз и видно где входить.
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 27 Января 2016, 12:33:28
При торговле опционами тоже надо предсказывать направление.
Да есть куча стратегий. И при использовании некоторых из них направление абсолютно не важно. Достаточно знать только волотильность.
Простой пример из классики. Я покупаю пут и колл одновременно. И при сильной волотильности исполняю один из них. При этом мне все равно куда пойдет рынок и направление при этом НЕВАЖНО. Лишь бы рванул куда-нибудь как можно дальше.
Второй пример. А продаю пут и колл опционы. И при флете я тоже в выиграше.
В обоих случаях для меня направление неважно, а важно лишь знать только какая будет волотильность.
Поэтому направление при опцах не всегда нужно предсказывать. А вот для фьючерсов это обязательное условие выигрыша.
Ну как бы там ни было, все равно нужно что-то прогнозировать. Поэтому я и говорю, что хрен редьки не слаще. И повторяю, торгуй хоть опцами, хоть фьючами, но РИСКИ В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ОСТАЮТСЯ ТЕ ЖЕ САМЫЕ.


Ты сам себе противоречишь.
Ты купишь стредл и ждешь, что вырастит волатильность. От чего она должна вырасти? Естественно, что цена должна пойти или вверх или вниз. А это уже направление. А если цена вообще никуда не пойдет, а будет топтаться, то и волатильности не будет и тетта все съест. Вот тебе пример внизу, в районе 1,0850 был куплен стредл и посмотри какой сейчас убыток (в районе 1000$), цена так здесь и осталась.
При продаже стредла ты наоборот был бы в плюсе. Но стоит цене пойти выше 1,11 или ниже 1,0550 то у тебя уже будет убыток на экспирацию.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 27 Января 2016, 12:51:25
Ну вот на евро у меня сейчас вот так выходит, с пятницы где-то.
а какая это платформа и брокер?
понял, что TOS, не совсем типичная раскраска меня сбила :)


Раньше у них лучше были цветовые схемы. А в прошлом году что-то обновили и стала такая яркая хрень. Разбираться и настраивать лень ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 27 Января 2016, 13:02:23
Ну вот на евро у меня сейчас вот так выходит, с пятницы где-то.
а какая это платформа и брокер?
понял, что TOS, не совсем типичная раскраска меня сбила :)


Раньше у них лучше были цветовые схемы. А в прошлом году что-то обновили и стала такая яркая хрень. Разбираться и настраивать лень ;)


Ну хоть сейчас стало можно менять цветую схему на лету, не выходя из программы, как это было раньше.
Но все равно хрень.
Dark слишком темно, не могу долго на черный фон смотреть, белый текст на нем у меня потом в глазах начинает расплываться.
Bright наоборот слишком ярко.
Old school TOS - ну думаю вот моя старая схема в ТОС, а хер там. Это такая же черная схема, что была в старом ТОС. Но в блин в старом ТОС было 3 схемы, почему они оставили в новом именно черную?
В старом была такая приятная сероватая схема, которая не резала глаз.
В новом все не то...
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 02 Февраля 2016, 14:40:30
Перечитываю форум, что не прочитал.
Вот попал на интересный пост.
http://testopal.com/forum/index.php?topic=133.msg3550#msg3550
У меня такие же мысли, как у этого трейдера.
И на картинке видно, что он отмечает страйки, где было проторговано (или изменился OI?) большое количество опционов.
Не вычисляет опц+премия или опц-премия, а именно уровни ставит на страйки.
И тут я решил глянуть опционную доску на евро.
Видно, что сегодня на февральском контракте на страйке 1,1150 (call) было проторговано 862 лота, а на мартовском вообще 1085 лота.
Причем на put такой активности не наблюдалось.


Цена сегодня весь день идет вверх.
Февральский навряд ли покупали, маловероятно что до 5 февраля будет такой рост и опцион принесет прибыль.
Продавали? Тоже маловероятно. Стоит он копейки, а маржи требует очень много (по крайней мере у моего брокера), соотношение премия/маржа очень-очень маленькое.


Мартовский стоит дороже, до истечения еще месяц. Маржи на его продажу требуется даже меньше, чем на февральский.
Покупали? Навряд ли. Если кто-то ставил на рост, то покупали скорее всего еще внизу (надо смотреть историю страйка). Сейчас его уже дорого покупать, если только быть уверенным, то он цена резко еще пойдет наверх.
Мое мнение, что мартовский 1,1150 купили внизу, а сейчас продали, так как нет уверенности в дальнейшем росте.
Если роста не будет, то будет падение? Почему тогда не купили дешевых put опционов? Полагаю, что в падении цены тоже не уверенны. Скорее всего цена будет отсюда плавно без резких движений спускаться вниз.
То есть выгоднее продать call'ы, чем покупать put'ы.


Вот такие загадочные опционы и выводы...
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 02 Февраля 2016, 15:10:06
То есть выгоднее продать call'ы, чем покупать put'ы.
Вот такие загадочные опционы и выводы...
ой, я бы поостерегся строить какие-либо далекоидущие сложные выводы на основе анализа пары страйков
покупать/продавать голые одиночные опционы - далеко не единственный вариант
опционы юзаются для хеджа
опционами строятся куча разных многоногих стратегий на разных страйках и датах
так что если где-то на каком-то страйке что-то изменилось, то фиг угадаешь отчего и почему, т.к. неизвестно где вторая(третья, четвертая) нога

Видно, что сегодня на февральском контракте на страйке 1,1150 (call) было проторговано 862 лота, а на мартовском вообще 1085 лота.
например кто-то календарь открыл
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 02 Февраля 2016, 16:46:17
То есть выгоднее продать call'ы, чем покупать put'ы.
Вот такие загадочные опционы и выводы...
ой, я бы поостерегся строить какие-либо далекоидущие сложные выводы на основе анализа пары страйков
покупать/продавать голые одиночные опционы - далеко не единственный вариант
опционы юзаются для хеджа
опционами строятся куча разных многоногих стратегий на разных страйках и датах
так что если где-то на каком-то страйке что-то изменилось, то фиг угадаешь отчего и почему, т.к. неизвестно где вторая(третья, четвертая) нога
[/size]
Тоже верно. Это я так, бросилось в глаза, решил поразмышлять ;)

Видно, что сегодня на февральском контракте на страйке 1,1150 (call) было проторговано 862 лота, а на мартовском вообще 1085 лота.
например кто-то календарь открыл



Навряд ли. Февраль вот уже в пятницу истечет.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 03 Февраля 2016, 10:00:05
То есть выгоднее продать call'ы, чем покупать put'ы.
Вот такие загадочные опционы и выводы...
ой, я бы поостерегся строить какие-либо далекоидущие сложные выводы на основе анализа пары страйков
покупать/продавать голые одиночные опционы - далеко не единственный вариант
опционы юзаются для хеджа
опционами строятся куча разных многоногих стратегий на разных страйках и датах
так что если где-то на каком-то страйке что-то изменилось, то фиг угадаешь отчего и почему, т.к. неизвестно где вторая(третья, четвертая) нога
[/size]
Тоже верно. Это я так, бросилось в глаза, решил поразмышлять ;)
да, это полезно, главное ставить в базу размышлений проверяемые вещи, а не "банки тут напродавали опционов, щаз будут защищать уровень" :)  (это я не про тебя, если что :) )
http://testopal.com/forum/index.php?topic=133.msg3550#msg3550
спасибо за ссылку, я в такие глубины форума не забирался
с тем, что там сказано, я согласен

Видно, что сегодня на февральском контракте на страйке 1,1150 (call) было проторговано 862 лота, а на мартовском вообще 1085 лота.
например кто-то календарь открыл
Навряд ли. Февраль вот уже в пятницу истечет.
да, и цена там 2тика на этот страйк, так что наверное кто-то обратно откупил ранее проданные
и возможно отроллировался на март

изменение ОИ там в таблице я не нашел, так что фиг поймешь - в какую сторону объем прошел
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 03 Февраля 2016, 10:23:46
да, и цена там 2тика на этот страйк, так что наверное кто-то обратно откупил ранее проданные
и возможно отроллировался на март
[/size]

1,1150 далеко. Я бы не откупался, само истечет. Нефиг брокера кормить ;)


[/size]изменение ОИ там в таблице я не нашел, так что фиг поймешь - в какую сторону объем прошел


Там есть только текущее OI, оно не меняется в течение дня. На след. день будет уже новое.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 03 Февраля 2016, 19:52:52
да, и цена там 2тика на этот страйк, так что наверное кто-то обратно откупил ранее проданные
и возможно отроллировался на март
[/size]
1,1150 далеко. Я бы не откупался, само истечет. Нефиг брокера кормить ;)

теперь тоже далеко? а еще не пятница :)
такие опционы OTM перед экспирой могут вырастать на сотни процентов, и типа в стремлении сэкономить пару тиков можешь круто влететь
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 04 Февраля 2016, 12:10:17
теперь тоже далеко? а еще не пятница :)
такие опционы OTM перед экспирой могут вырастать на сотни процентов, и типа в стремлении сэкономить пару тиков можешь круто влететь


Ох ты ж евро чего творит. Не просто так кто-то прикупил 1,1150. Они подорожали в несколько раз ;))
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 09 Февраля 2016, 10:13:46
с целью предвосхитить дальнейшее движение цены, начал вести пересчёт страйков с учётом премии когда они могут принести доход и владельцы смогут осуществить своё право.
Размышления такие.
опцион начинает торговаться за 3 месяца вперёд. если бы взять и в таблице ексель вести пересчёт в каждой строке четырёхзначной цены 1,0000 с шагом строк 0,0001 и записывать в высчитанную ячейку изменение ОИ из биллютня. то на настоящий момент программа могла бы показать сумму на каждом ценовом уровне сколько находится открытого интереса с учётом премии.
пример на картинке.
наносил на график уровни с большим изменением ОИ. цифры указывают открытый интерес  опциона. там же шаблоны мт4.


[size=78%]Интересно мнение есть ли подсказки на графиках?[/size]
замечено что цена не обязательно ползёт к большим скопления  опционных уровней.
просто подумываю забросить это кропотливое занятие, но до правды всё же хочется докопаться.
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 09 Февраля 2016, 12:51:48
в программе VolFix частично реализована моя идея.(на картинке)
но там идёт построение по страйкам. но премия в момент выставления опциона может колебаться от 0 до 200 пунктов. что существенно сдвигает расположение ОИ.
поэтому считаю реально что может помогать прогнозировать движение- это видеть в моменте на всех ценовых уровнях нахождение суммы ОИ с учетом премии.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 09 Февраля 2016, 13:08:07
замечено что цена не обязательно ползёт к большим скопления  опционных уровней.
цена не обязательно ползёт к большим скопления  опционных уровней.
цена не обязательно ползёт к большим скопления  опционных уровней.
цена не обязательно ползёт к большим скопления  опционных уровней.

да она вообще не знает про эти "уровни"
разве что под экспирацию кто-нибудь закупится дешевыми опционами и решит погонять цену под их прикрытием
в остальное время это не стоит того имхо
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 09 Февраля 2016, 22:48:33
цена не обязательно ползёт к большим скопления  опционных уровней.
цена не обязательно ползёт к большим скопления  опционных уровней.
цена не обязательно ползёт к большим скопления  опционных уровней.
Что цене об этом ничего неизвестно, согласен полностью. Только зачем же это повторять аж три раза?!
Посты zaKRUPNYAKOMведь явно написаны не олигофреном. Мне лично импонирует попытки человека докопаться до истины, а ваше трехкратное «не стоит» ведь все равно ничего не изменит.
Я, когда прочитал этот пост dj0ker, то у меня было ощущение, что это писал не он, а я сам

 Тоже в свое лохматое время занимался анализом опционов.

 Сейчас даже смешно вспоминать
 Тоже каждый день скачивал бюллетени CME, высчитывал уровни, прибавляю или отнимая от страйка премии, settle price, high, low и проч. Потом выстраиваешь на график и пытаешься от них торговать.
 Пришел к выводу, что это бред полный.
 А особенно, когда поторговал опционами в реале, то окончательно убедился, что все эти премии на конец дня ничего не значат.
 Сейчас даже в голове не укладывается, ну как можно взять страйк с большим OI и к нему прибавить премию этого страйка на конец дня. А на след. день к этому же страйку прибавить уже новую цену и считать этот уровень за панацею и думать, что опционщик будет этот уровень защищать )
 Бррррр.... ))
 

Если бы Вы знали сколько человек мне говорили о том, что я тяну пустышку. Но пока я сам этого не понял, все их слова были бесполезны.
Что-то мне подсказывает, что и zaKRUPNYAKOM такой же как и я. Поэтому даже и не пытайтесь его переубедить. Он рано или поздно все равно САМ поймет, что не там искал и вспомнит Ваши слова с грустной улыбкой.
Но до этих пор, что-то объяснять или доказывать ему ей богу не стоит. Повторяю, это все бесполезно.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Marketlov от 10 Февраля 2016, 07:37:57
Не силен в опционах, но могу предположить, что когда в стаканах дальних страйков начинается суета – вырастает стоимость (премия), а точнее волАтильность этих опционов. Затем она перетекает и на остальные страйки.

Думаю, путы подвержены в большей степени такому влиянию, потому что неопределённость может быстро перерасти в панику. Тогда логичнее отслеживать всплеск ИО на дальних страйках и смотреть не на график цены, а на график волатильности.
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 10 Февраля 2016, 07:52:04
в правильном русле дискуссии это очень хорошо.


построением уровней пытался выяснить влияние большого ОИ на движение цены
1.с какой стороны может хеджироваться опционный крупный игрок при окончании движения фьючерса
2.опасения крупного игрока
3. хеджирование крупняка перед началом движения.
4. отработка уровней скопления ОИ.


понимаю что есть разные опционные стратегии, но я именно о перевесе с одной стороны цены. крупняк знает инсайд.

я специально и выложил идею на всеобщее обозрение, что бы в случае если она не работает, другие не повторяли и не тратили время на лишнее направление.


поделитесь опытом, да прибудет с вами профит.  8)
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 10 Февраля 2016, 08:18:04
если хватит терпения от смотрю контракт до конца
так выглядит на начало контракта
предположу что крупняк опасается падения цены или ждёт рост и хеджируется
критика приветствуется.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 10 Февраля 2016, 10:17:30
Я правильно помню, что уровни считаются следующим образом: при прохождении крупного объема по страйку смотрится текущая премия, и выставляется уровень страйк+премия для коллов или страйк-премия для путов?
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 10 Февраля 2016, 10:30:02
Не силен в опционах, но могу предположить, что когда в стаканах дальних страйков начинается суета – вырастает стоимость (премия), а точнее волАтильность этих опционов. Затем она перетекает и на остальные страйки.
Именно так. Implied volatility (IV) считается именно от текущей цены опционов, т.е. если люди начинают тарится опционами и гонят их цену вверх, то IV растет. Перетекает - т.к. открываются многоногие конструкции, и спрос на одном страйке влияет на спрос на другом страйке. Ну и общая неопределенность на активе влияет на все страйки.

Думаю, путы подвержены в большей степени такому влиянию, потому что неопределённость может быстро перерасти в панику.
У путов и коллов на одном страйке одинаковая волатильность, тут скорее на разных рынках есть различия в форме кривой волатильности выше и ниже текущей цены.

Тогда логичнее отслеживать всплеск ИО на дальних страйках и смотреть не на график цены, а на график волатильности.
для понимания общей картины и вероятных движений - абсолютно согласен.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Marketlov от 14 Февраля 2016, 12:28:11
Думаю, путы подвержены в большей степени такому влиянию, потому что неопределённость может быстро перерасти в панику.
У путов и коллов на одном страйке одинаковая волатильность, тут скорее на разных рынках есть различия в форме кривой волатильности выше и ниже текущей цены.

Сейчас глянул на графики VIX и ES, видно невооружённым взглядом, что волатильность растёт при снижении цены на БА. Значит именно спрос на путы - рождает нервозность игроков, и это логично.



Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 15 Февраля 2016, 07:14:14
Сейчас глянул на графики VIX и ES, видно невооружённым взглядом, что волатильность растёт при снижении цены на БА. Значит именно спрос на путы - рождает нервозность игроков, и это логично.
Все знают, что VIX называют индикатором страха, но почему его так называют знают единицы. Почему именно волотильность вызывает страх у игроков и каким образом она влияет на их портфели? Как они при этом изменяются?
Все крупные игроки имеют в своих портфелях порядка 60-100 открытых позиций, которые остаются открытыми в течение 6-12 месяцев при спокойном рынке. При повышении волотильности риски возрастают и когда они начинают превышать болевой порог долгосрочных игроков, они начинают сокращать свои портфели и переходят на торговлю, инвестиционные горизонты которой составляют всего несколько дней.
Т.е. VIX вызывает страх у долгосрочных инвесторов.
Ну и еще. ЗаКРУПНЯКОМ пытается с помощью опционов понять и предсказать движение рынка, но опционы – это лишь следствие. А движение цены зависит от ВВП. Анализируя именно ВВП разных стран, крупные игроки пополняют или сокращают свои портфели. Поэтому, если уж и следовать за крупняком, то нужно исходить именно из этого.
Кстати, заКРУПНЯКОМ спрашивал совета. Ну где мол искать, чтобы докопаться до истины. Так вот. Имхо, нужно вначале понять, как устроена вся эта кухня А для этого, рекомендую ему для начала посмотреть Антона Крейла.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 15 Февраля 2016, 07:52:29
VIX вызывает страх у долгосрочных инвесторов.
Вот так и рождаются легенды :) Игорь, Вы всерьёз, или шутите так? Критиковать или смеяться ?
Название: Re: Опционы
Отправлено: uralsr от 15 Февраля 2016, 07:55:27
теперь уже даже вдвойне с учетом фунта
Подскажите пожалуйста что это за индикатор и на какой платформе стоит?
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 15 Февраля 2016, 08:22:33
Вот так и рождаются легенды :) Игорь, Вы всерьёз, или шутите так? Критиковать или смеяться ?
Я лишь озвучил слова Крейла... Поэтому, если рассмешил, то отлично. Ведь смех продлевает жизнь :D . А если критиковать, то также как и Антон, попробуйте это сделать аргументировано, т.е. также как и он в циферках ;) .
Ну а я, как говорится, за что купил, за то и продал. Так что смелее, меня Вы не обидите при любом варианте :D
Скорее даже наоборот, я с удовольствием послушаю и Вашу версию почему VIX называется индикатором страха и кого, по-вашему мнению, он страшит?
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 15 Февраля 2016, 08:42:05
Вот так и рождаются легенды :) Игорь, Вы всерьёз, или шутите так? Критиковать или смеяться ?
Я лишь озвучил слова Крейла... Поэтому, если рассмешил, то отлично. Ведь смех продлевает жизнь :D . А если критиковать, то также как и Антон, попробуйте это сделать аргументировано, т.е. также как и он в циферках ;) .
Ну а я, как говорится, за что купил, за то и продал. Так что смелее, меня Вы не обидите при любом варианте :D
Скорее даже наоборот, я с удовольствием послушаю и Вашу версию почему VIX называется индикатором страха и кого, по-вашему мнению, он страшит?
Ну я не Крейл, но есть мнение что Вы путаете причину и следствие, т.е. не VIX страшит инвесторов, а наоборот - инвесторы пугаются (чего-то, не викса), начинают закупаться опционами, у опционов растёт цена/IV,  и поэтому растет VIX.
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 15 Февраля 2016, 09:28:12
Добавлю ещё картинку.
хочу попросить знатоков Exell. помогите сделать табличку для просчёта суммы ОИ. на первой странице забиваем страйк последнюю премию и сколько ОИ столбиком с биллютня. а на вторую переносится только из графы ОИ и ставится на соответствующий посчитаны ценовой уровень. (подробнее можно обсудить)
всё же считаю для полноты эксперимента надо весь открытый интерес учитывать.
я беру только крупные изменения
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 15 Февраля 2016, 10:04:51

 Ну я не Крейл, но есть мнение что Вы путаете причину и следствие, т.е. не VIX страшит инвесторов, а наоборот - инвесторы пугаются (чего-то, не викса), начинают закупаться опционами, у опционов растёт цена/IV,  и поэтому растет VIX.

 
Ну так можно долго спорить, что было раньше курица или яйцо. Конечно же все взаимосвязано. Но давайте все же разберемся по порядку что за чем следует.
Опционы – это инструмент хеджирования. Два профессора Шоулс и Блэк придумали формулу, по которой на основе  30-дневных опционов на S&P500, высчитывается VIX.
Так почему тогда все же его называют индексом страха? Как может он страшить тех, на основе чего он сам высчитывается? Причем, заметьте, он ведь предсказывает будущую волотильность, а не фиксирует прошлую.
Крейл приводит конкретные цифры, при которых VIX начинает пугать инвесторов, и они начинают сокращать свои портфели.
То есть именно САМ индикатор пугает инвесторов, приближающейся волотильностью, а не отображает их испуг.
Ну и последнее. Повторяю, это не мои умозаключения, а Крейла. У меня для этого просто нет необходимых знаний. Поэтому вы можете хоть смеяться над ним, хоть его критиковать, но его аргументы мне кажутся все же куда более убедительными чем Ваши…
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 15 Февраля 2016, 10:15:27
нанёс уровни Евро


 предлагаю Ig63or выкладывать  пугающие значения VIX. для понимания и совмещения с другими инструментами анализа рынка. хотя эта информация не этой ветки.
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 15 Февраля 2016, 10:17:08
шаблоны что бы лучше всё рассмотреть и выявить закономерности
Название: Re: Опционы
Отправлено: Marketlov от 15 Февраля 2016, 11:59:17
Самая весёлая тема на данный момент, кто в лес, кто по дрова.
ig63or, КОТ совершенно точно описал определение VIX-а, это частный случай волатильности опционов на S&P. Пришли хеджеры и начали скупать колы - VIX снизился, стали скупать путы - вырос. Всё просто. А "индекс страха" это для домохозяек.))
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 15 Февраля 2016, 14:45:33
предлагаю Ig63or выкладывать  пугающие значения VIX.
У VIX — обратная зависимость от фондовых рынков. Индекс волатильности будет расти в цене, когда фондовый рынок (прежде всего индекс S&P) будет падать.
Когда значение VIX поднимается выше 40-45, то это говорит о том, что уровень страха на рынке растет, а инвесторы бегут от риска.
Если же значение находится вблизи 20 или ниже, то это показатель спокойных торгов и низкого риска.
Однако если VIX упал слишком низко, это опасно, поскольку все ожидают продолжения роста. В такие моменты стоит подумать над тем, чтобы начать фиксировать прибыль.
П.С. Это я нашел в инете. Крейл говорит тоже самое.
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 15 Февраля 2016, 14:57:16
Пришли хеджеры и начали скупать колы - VIX снизился, стали скупать путы - вырос. Всё просто. А "индекс страха" это для домохозяек.))
А вот еще одна статья из инета
VIX представляет собой средневзвешенное значение всех цен опционов индекса S&P 500.
Значение VIX измеряется в процентах и приблизительно приводится к движению, которое ожидается в индексе S&P 500 на протяжении ближайших 30 календарных дней, после чего пересчитывается на год. Так, если значение VIX равно 15, то это составляет 15% ожидаемого годового изменения.
Допустим, что на рынках индексных опционов ожидают движение S&P 500 вниз или вверх на 15% / √12 = 4,33% в течение следующего периода в 30 дней. Следовательно, на индексные опционы дается оценка с вероятностью 68% (величина одного стандартного отклонения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5).), что величина изменений в S&P 500 в течение 30 дней составит не меньше 4,33% (вниз или вверх).

Обратите внимание на слова «вверх или вниз»
И после этого вы действительно считаете, что если хеджеры начали скупать колы, то VIX при этом обязательно должен только снижаться? То есть повышаться при таком раскладе он по-вашему не может?
Что же касается слов Кота, то он конечно же тоже прав. И на VIX конечно же смотрят опционщики. Так, например, при повышении волотильности риски продавцов опционов возрастают. Но возрастают они в обе стороны. Как при продаже путов, так и при продаже коллов.
Только учтите, мои рассуждения - это всего лишь рассуждения домохозяина. :D Так что не судите строго.)))
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 15 Февраля 2016, 16:27:52
Самая весёлая тема на данный момент, кто в лес, кто по дрова.
Стараемся :)

Пришли хеджеры и начали скупать колы - VIX снизился, стали скупать путы - вырос.
Не совсем так. Викс растет при любой скупке, что колов, что путов. Растёт неопределённость (те или иные новости, инсайд и т.п.) -> растёт спрос на опционы -> растёт их цена -> растёт implied volatility (IV) -> растёт викс.
Другое дело, что на фонде хеджеры обычно владеют акциями и в норм. ситуации продают ОТМ колы (получается покрытый колл), поэтому ОТМ колы дешевле ОТМ путов на том же расстоянии от цены - НА ФОНДЕ и индексах.
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 15 Февраля 2016, 19:20:48
да.
так сильно сказано, что если и можно было б лучше сказать, о том что сказано, сказать развёрнутей просто не получится.  :o
как в торговле применяете такие навороты ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 15 Февраля 2016, 19:54:24
как в торговле применяете такие навороты ;)
Если чисто теоретически, то примеры пристегнул в ворде, а если практически, то никак
И если бы Marketlov не увидел бы, как он говорит, даже невооружённым взглядом :) , что волатильность растёт при снижении цены на Ба и не сказал бы, что именно спрос на путы рождает нервозность игроков, то я об этом VIX даже и не вспомнил бы.
Ну это чисто мое мнение. А Marketlov он видимо как-то помогает в торговле. Возможно и Кот как-то этим пользуется.
Ну а по мне, так фигня все это.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 15 Февраля 2016, 20:00:40
как в торговле применяете такие навороты ;)
Когда ES торговал внутри дня - на викс поглядывал в плане того, что если он довольно долго на лоях - ахтунг, опасайся сильного движения, но не более. А когда викс 40 - это и без него видно, что на рынке ппц :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: stels_07 от 15 Февраля 2016, 20:41:26
Cme создало подобные индексы волатильности и на основные валютные фьючи,и обьем торгов этих индексов уже более-менее сопоставим с фьючем.
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 16 Февраля 2016, 03:56:29
Ого в дебри полезли. От расчета "страйк+премия" добрались до VIX.
А есть вроде еще и на VIX свой индекс страха. Есть какие-то VXX и прочая хрень.
Ну и как сказали выше, главное, чтобы торговать помогало...
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 16 Февраля 2016, 09:29:00
предлагаю перенаправить энергию с открытия нового на использование знаний.
если есть вкусности и не жалко, то бросьте пару скринов как это всё можно применить для получения профита.
хотелось бы услышать критику по моим скринам. особенно кому опцыоны шепчут направление фючей.

Название: Re: Опционы
Отправлено: uralsr от 16 Февраля 2016, 10:45:41
предлагаю перенаправить энергию с открытия нового на использование знаний.
если есть вкусности и не жалко, то бросьте пару скринов как это всё можно применить для получения профита.
хотелось бы услышать критику по моим скринам. особенно кому опцыоны шепчут направление фючей.
А у Вас что, по опционным уровням и  ОИ нет профита?
Как я понимаю вы прогнозируете рынок по открытому интересу, суммируете и от этого думаете туда будут толкать рынок то это абсурд.
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 16 Февраля 2016, 10:53:15
торгую по объёмам на фьючерсах. опционы начал смотреть для понимания направления и посмотреть рас торговку уровней с большим ОИ. пока пятёрнов замечено не было. поделитесь наблюдениями кто пробовал уровни строить.
Название: Re: Опционы
Отправлено: uralsr от 16 Февраля 2016, 11:01:32
Написал в лс
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 16 Февраля 2016, 11:30:40
предлагаю перенаправить энергию с открытия нового на использование знаний.
если есть вкусности и не жалко, то бросьте пару скринов как это всё можно применить для получения профита.
хотелось бы услышать критику по моим скринам. особенно кому опцыоны шепчут направление фючей.


никак это не применить
"здесь рыбы нет"
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 16 Февраля 2016, 12:26:58
предлагаю перенаправить энергию с открытия нового на использование знаний.
я только за :)

если есть вкусности и не жалко, то бросьте пару скринов как это всё можно применить для получения профита.
хотелось бы услышать критику по моим скринам. особенно кому опционы шепчут направление фючей.
Ещё раз - если красные и зеленые полосочки означают страйки +-премии на тек. момент, то это можно применить примерно таким же образом, как квадраты Ганна и фазы Луны.
Да и вообще торговать БА(ОСОБЕННО ВАЛЮТЫ), ориентируясь исключительно на ОИ опционов, кажется мне малоосмысленным занятием: на споте/фьючах проходит кратно больший объем денег, чем на опционах, и специально защищать какой-то страйк вряд-ли кто-то будет, риски не стоят того (говорят, некоторые пытались, неудачные примеры и последствия таких попыток красочно описаны в интересных книжках). Анализ возможных движений БА после резкого изменения ОИ на опционах возможно имеет смысл, сюда еще наверное можно добавить отчеты COT, тут, прежде чем в это лезть самому, я бы с удовольствием послушал того, кто это практикует в жизни.
Так что у меня встречное предложение - пообсуждать торговлю собственно опционами, ориентируясь на БА :) Ну или торговлю связкой БА + опционы (например методу им. тов. Коровина)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Citizen от 16 Февраля 2016, 14:45:33
Cme создало подобные индексы волатильности и на основные валютные фьючи,и обьем торгов этих индексов уже более-менее сопоставим с фьючем.
А где можно такие индексы волатильности посмотреть?
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 16 Февраля 2016, 14:47:14
да красные и зеленые полосочки означают страйки + - премии взятые из [/size]DailyBulletin и отложенные на следующие сутки. всё просчитано вручную.
а объём проторгованный в DailyBulletin может подсказать нам что нибуть?
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 16 Февраля 2016, 15:02:12
Чисто объем, без изменения ОИ? Хз. Если видно что прошел объем и изменился ОИ - кто-то открылся/закрылся, можно подумать для чего и зачем. Но на том же фунте посмотрел щаз ОИ - там нет страйков с ОИ >2000, по сравнению с дневным объёмом это так, слёзы...

Цитировать
всё просчитано вручную.

ужос, вот вам времени девать некуда. были вроде бы специальные проги для этого.
Название: Re: Опционы
Отправлено: stels_07 от 16 Февраля 2016, 21:23:07
Cme создало подобные индексы волатильности и на основные валютные фьючи,и обьем торгов этих индексов уже более-менее сопоставим с фьючем.
А где можно такие индексы волатильности посмотреть?
В ТОСе смотрел,тикеры сейчас не вспомню,там пару первых букв от фьча и еще что-то.У Светланы Орловской думаю можно спросить или на СМЕ письмо накатать.
Название: Re: Опционы
Отправлено: sqaz от 17 Февраля 2016, 01:21:49
предлагаю перенаправить энергию с открытия нового на использование знаний.
если есть вкусности и не жалко, то бросьте пару скринов как это всё можно применить для получения профита.
хотелось бы услышать критику по моим скринам. особенно кому опцыоны шепчут направление фючей.


никак это не применить
"здесь рыбы нет"
http://izhevsk.ru/forummessage/71/248250-5.html

Название: Re: Опционы
Отправлено: sqaz от 17 Февраля 2016, 01:27:44
торгую по объёмам на фьючерсах. опционы начал смотреть для понимания направления и посмотреть рас торговку уровней с большим ОИ. пока пятёрнов замечено не было. поделитесь наблюдениями кто пробовал уровни строить.
Это вам к Роману Анкудинову

Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 17 Февраля 2016, 03:51:36
предлагаю перенаправить энергию с открытия нового на использование знаний.
если есть вкусности и не жалко, то бросьте пару скринов как это всё можно применить для получения профита.
хотелось бы услышать критику по моим скринам. особенно кому опцыоны шепчут направление фючей.


никак это не применить
"здесь рыбы нет"
http://izhevsk.ru/forummessage/71/248250-5.html (http://izhevsk.ru/forummessage/71/248250-5.html)


И где там шёпот опционов? ;))
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 17 Февраля 2016, 08:27:33
http://izhevsk.ru/forummessage/71/248250-5.html (http://izhevsk.ru/forummessage/71/248250-5.html)
И где там шёпот опционов? ;) )
там во втором сообщении на странице как раз история про то, к чему может привести защита опционного уровня :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: sqaz от 17 Февраля 2016, 10:42:46
как то вы однобоко рассуждаете- т.е. если прочесть между строк то опционные уровни все же защищаются - а уж оправдано это действие или нет смотрите статистику (про покрытые и не покрытые сделки)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 17 Февраля 2016, 11:26:50
http://izhevsk.ru/forummessage/71/248250-5.html (http://izhevsk.ru/forummessage/71/248250-5.html)
И где там шёпот опционов? ;) )
там во втором сообщении на странице как раз история про то, к чему может привести защита опционного уровня :)


И как применить опционы в торговле фьючерсами? ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 17 Февраля 2016, 11:29:50
как то вы однобоко рассуждаете- т.е. если прочесть между строк то опционные уровни все же защищаются - а уж оправдано это действие или нет смотрите статистику (про покрытые и не покрытые сделки)


Чтобы понять, защищаются уровни или нет, не надо читать между строк. Надо просто подойти к крупному трейдеру и спросить у него, защищает ли он свои опционные позиции на фьючах. А так "защищают" и "не защищают" это все домыслы.
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 17 Февраля 2016, 11:59:01
опционные уровни все же защищаются
Для того, чтобы защищать опционный уровни нужно НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество денег. Допустим, что у кого-то таки такие деньги есть. Так для чего ему тогда, спрашивается, вначале продавать опционы, а потом их защищать? Да он бы просто мог в этом случае ограничить движение цены двумя лимитниками сверху и снизу, да и все. Цена болталась бы себе в спреде, а этот богатенький буратино становился бы все время только еще богаче. А когда ни покупать, ни продавать ему дураков больше не было, то он бы просто сдвигал этот диапазон в нужную ему сторону.
Манипуляции на рынке есть. И с этим никто не спорит. Но никто не в состоянии его ПОЛНОСТЬЮ контролировать. А сказки про то, что это делается крупными игроками сообща - так это такой же бред, как и защита опционных уровней. Как вы себе это представляете? Скажем, Goldman Sachs звонит Morgan Stanley и говорит давай разведём на доллар Васю Пупкина. Я тут айс выставил, так ты смотри не покупай. Это я чисто для Васи. А я твои полдоллара тебе потом отдам. Так что ли? Или они вообще выставляют этот айс один на двоих вначале между собой посоветовавшись?
Теперь по поводу самих опционов. Возьмём нефть. Да лауреаты нобелевской премии по экономике высказывают диаметрально противоположное мнение по поводу ее цены в будущем.
Так неужели продавцы опционов знают, что будет с ценой в дальнейшем? Или, по-вашему, чтобы цена дальше на пошла им достаточно купить опцион и после этого его защищать?
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 17 Февраля 2016, 12:43:52
Единственный кто знает, что ждет доллар в будущем, так это величайший экономист всех времен и народов Михаил Леонтьев.  :D
 
https://youtu.be/wIiPAUkDDNk (https://youtu.be/wIiPAUkDDNk)
Название: Re: Опционы
Отправлено: zaKRUPNYAKOM от 17 Февраля 2016, 21:02:35
я конечно патриот. но скорее рубль рухнет с такими налогами и отношением к народу, чем $
начали за опционы, закончили болтовнёй ни о чём :-\


а в это время фунт упал на опционные уровни.
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 17 Февраля 2016, 22:05:21

 а в это время фунт упал на опционные уровни.

 
Сегодня упал, а завтра прошьет даже не понюхав, как будто его и нет вовсе. Так разве это показатель?

 я конечно патриот. но скорее рубль рухнет с такими налогами и отношением к народу, чем $

 начали за опционы, закончили болтовнёй ни о чём
 
Ну по поводу Леонтьева это была просто шутка. Неужели обязательно нужно брать слова в кавычки, чтобы это было понятно :( .
Теперь насчет остального. Почему разговор ни о чем? Вы попросили высказать свое мнение по поводу Ваших скринов. Вот люди и высказывают. 
Я, как и остальные считаю, что опционные уровни в том виде, как они у Вас сейчас – не работают.
Да Вы ведь и сами это видете. Или Вы рассчитывали, что кто-то другой таки увидит закономерность и Вам ее подскажет? Поэтому, я так понимаю, Вы отзывы и спрашивали.
Что ж может быть и так. Спорить не стану. Ну а я уже объяснил почему ее априори быть не может.
Ладно,  критиковать может каждый, а вот что-то конкретно предложить - нет.
Я уже Вам говорил, но еще раз повторю свою идею. Если Вы действительно хотите следовать за крупняком, то нужно вначале понимать как этот самый крупняк торгует. Поверьте на слово, я прочел и пересмотрел кучу всего, но единственный курс, который на меня произвел очень сильное впечатление, так это курс Крейла.
Я все времы пытался ответить себе на вопрос. Рынок таки предсказуем или нет? Оказывается предсказуем. Горизонт его прогноза составляет 6-12 месяцев и зависит от ВВП.
В связи с этим я предлагаю Вам попробовать поискать в этом направлении. Т.е. нанести на график опционные уровни вместе с квартальными ВВП и посмотреть как меняется расклад сил от квартала к кварталу. 
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 07:48:15
я конечно патриот. но скорее рубль рухнет с такими налогами и отношением к народу, чем $
начали за опционы, закончили болтовнёй ни о чём :-\


а в это время фунт упал на опционные уровни.


С чего ты взял, что это опционные уровни были? Я считаю, что это были уровни по системе "ОТБЫ".


Так ты купил от этих уровней?
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 18 Февраля 2016, 08:12:51
а в это время фунт упал на опционные уровни.
Понимаете ли, в чём дело... Этих уровней там столько, что чисто по теории вероятности от какого-то из них цена просто обязана оттолкнуться. Ну хотя бы на время, и если ещё допустить некую погрешность в +- 10 пипсов :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 08:13:29
Так что у меня встречное предложение - пообсуждать торговлю собственно опционами, ориентируясь на БА :) Ну или торговлю связкой БА + опционы (например методу им. тов. Коровина)


Ну давайте пообсуждаем. Я предлагаю продавать опционы call на нефть и опционы put на газ.


Про методику Коровина. Узнав как торгует Коровин (поверхностно), пытался тестово торговать на евро. Инструмент волатильный, ходит туда-сюда. Тут раньше я показывал картинки 3-х недельной давности.
Купил 6 колов и продал 3 фьюча. Регулировал, откупая 1 проданный и продавая дополнительный 1 лот.


А тут начал смотреть его курс, оказывается для регулировки по системе надо использовать 4 рабочих лота в одну сторону и 4 лота в другую. И эти 4 лота должны составлять не более трети от общего количества проданных фьючей, то есть фьючей должно быть 12 лот, соответственно купленных колов должно быть 24 лота.
Я открывал за 1,5 месяца до истечения мартовского фьюча. 1 лот тогда стоит 141 пункт. 24 лота стоят 3384 пункта, умножаем на 12,5$ итого 42 300$. Это стоимость риска. А рисковать он рекомендует максимум 50% от счета. То есть сам счет должен быть 100 тыс $ для комфортной работы.


Лот евро слишком дорогой. По сравнению с фючерсом на РТС, на котором торгует Коровин, пункт по евро стоит очень дорого.
Торговля на РТС наиболее комфортна для такой торговли, там проще регулировать свою позицию.


Как вариант, можно построить конструкцию на евро 6 колов 3 фьючерса, а регулировать рабочими лотами, но на миниевро. Сколько стоит миниевро? В 2 раза дешевле? Идеально найти аналог евро-миниевро, но чтобы был в 3 раза дешевле. Ну или если у кого есть 100 тыс баков на счете, может попробовать чисто на евро ;)


Я остановил выбор на РТС, поэтому может кто подскажет, какого брокера выбрать на российский рынок, какой там софт (Квик насколько я понимаю), какие комиссии и проч.?
Сам на росс. рынке ни разу не торговал.
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 08:15:48
Еще вариант торговать на евро по системе 6-3 но рабочий лот будет только 1 лот.
То есть надо выбирать более точные входы.
При этом маржи на такую конструкцию потребуется примерно 15 тыс.$[/size]
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 18 Февраля 2016, 09:12:57
Да, по моим прикидкам абсолютный минимум лотов в стрэддле 3пута+3колла(лучше 4), тогда можно скальпить 1 лотом, и если он залипнет, то это не сильно повлияет на дельту. $100К при этом не нужно, но всё равно требования к счету на CME довольно большие, да. На Фортсе конечно всё дешевле, там для тренировки достаточно депо 100т.р., для заметного заработка наверное где-то 300-400... Софт зависит от брокера, у большинства квик, у некоторых свои терминалы. Комиссии на фьючи и опционы +- у всех одинаковые http://iis24.ru/forts-brokerskoe-obsluzivanie-tarifi/ Подробнее - в скайп или в личку могу рассказать о своем опыте :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 10:28:57
Да, по моим прикидкам абсолютный минимум лотов в стрэддле 3пута+3колла(лучше 4), тогда можно скальпить 1 лотом, и если он залипнет, то это не сильно повлияет на дельту. $100К при этом не нужно, но всё равно требования к счету на CME довольно большие, да. На Фортсе конечно всё дешевле, там для тренировки достаточно депо 100т.р., для заметного заработка наверное где-то 300-400... Софт зависит от брокера, у большинства квик, у некоторых свои терминалы. Комиссии на фьючи и опционы +- у всех одинаковые http://iis24.ru/forts-brokerskoe-obsluzivanie-tarifi/ (http://iis24.ru/forts-brokerskoe-obsluzivanie-tarifi/) Подробнее - в скайп или в личку могу рассказать о своем опыте :)


Одним лотом скальпить мало. Коровин рекомендует иметь 4 лота на падение и 4 лота на росте. То есть цена идет вниз, ты откупаешь лот, еще ниже, еще откупаешь. Если иметь 1 рабочий лот, то откупить ты сможешь только 1 раз. Маловато.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 18 Февраля 2016, 10:37:11
Одним лотом скальпить мало. Коровин рекомендует иметь 4 лота на падение и 4 лота на росте. То есть цена идет вниз, ты откупаешь лот, еще ниже, еще откупаешь. Если иметь 1 рабочий лот, то откупить ты сможешь только 1 раз. Маловато.
Рекомендуется 4 части по Х лотов. Если иметь стреддл 3х3, то имеем возможность максимально заюзать 2 части(3я запасная) по 1му лоту. Да, маловато, да, желательно входить так, чтобы не залипнуть сразу. Но возможно.
Кстати, я не очень понял, зачем он строит синтетический стреддл , с опционами и фьючами - чем ему не нравится классический из путов и коллов?
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 10:47:18
Одним лотом скальпить мало. Коровин рекомендует иметь 4 лота на падение и 4 лота на росте. То есть цена идет вниз, ты откупаешь лот, еще ниже, еще откупаешь. Если иметь 1 рабочий лот, то откупить ты сможешь только 1 раз. Маловато.
Рекомендуется 4 части по Х лотов. Если иметь стреддл 3х3, то имеем возможность максимально заюзать 2 части(3я запасная) по 1му лоту. Да, маловато, да, желательно входить так, чтобы не залипнуть сразу. Но возможно.
Кстати, я не очень понял, зачем он строит синтетический стреддл , с опционами и фьючами - чем ему не нравится классический из путов и коллов?


Если ты купил 3 пута, это аналогично что продать 1,5 фьюча. При падении откупать он рекомендует 1/3 от этих 1,5 фьючерсов. Как ты можешь откупить 0,5 фьючерса?
То есть тебе как минимум надо 6 колов и 6 путов, или 6 колов и 3 фьючерса (как я и писал выше), тогда ты имеешь 1 рабочий лот, откупив который, ты сразу залипаешь и теперь можешь только продавать.
Строит синтетику он для удобства, ты знаешь что 3 фьючерса продано и ты работаешь именно фьючерсом, цена вниз - 1 откупил, пошла наверх - продал 1, пошла еще выше - еще один продал. То есть у тебя может быть количество проданных фьючей от 2 до 4. Удобнее смотреть. Он это объясняет в 1-м видео.
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 10:48:39
На Фортсе конечно всё дешевле, там для тренировки достаточно депо 100т.р., для заметного заработка наверное где-то 300-400... Софт зависит от брокера, у большинства квик, у некоторых свои терминалы. Комиссии на фьючи и опционы +- у всех одинаковые http://iis24.ru/forts-brokerskoe-obsluzivanie-tarifi/ (http://iis24.ru/forts-brokerskoe-obsluzivanie-tarifi/) Подробнее - в скайп или в личку могу рассказать о своем опыте :)


Странная логика у автора. Мне в глаза сразу бросился Газпромбанк, нет порогов, низкая комиссия, нет сборов за счет и за квик. А они его на 4-е место поставили. Я бы на 1-е поставил.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 18 Февраля 2016, 11:49:20
Если ты купил 3 пута, это аналогично что продать 1,5 фьюча. При падении откупать он рекомендует 1/3 от этих 1,5 фьючерсов. Как ты можешь откупить 0,5 фьючерса?
То есть тебе как минимум надо 6 колов и 6 путов, или 6 колов и 3 фьючерса (как я и писал выше), тогда ты имеешь 1 рабочий лот, откупив который, ты сразу залипаешь и теперь можешь только продавать.
Строит синтетику он для удобства, ты знаешь что 3 фьючерса продано и ты работаешь именно фьючерсом, цена вниз - 1 откупил, пошла наверх - продал 1, пошла еще выше - еще один продал. То есть у тебя может быть количество проданных фьючей от 2 до 4. Удобнее смотреть. Он это объясняет в 1-м видео.
6 купленных колов и 3 проданных фьюча == 3 купленных пута + 3 купленных кола

и работать точно также - снизу стредла покупаешь, сверху продаешь, плюс еще видно, что если у тебя висит открытый лот БА - то значит не закрыта поза от скальпинга. А в варианте Коровина у тебя всегда будут откытые позы по фьючам и надо считать - сколько их от скальпинга, а сколько от изначальной синтетики. В общем мне не очевидно такое удобство :)

По брокерам - у ГПБ вроде бы были какие-то подводные камни, по крайней мере чем-то он мне не понравился, не помню уже. Неплохие условия для варианта "попробовать и понять, что тебе нужно" еще у Промсвязьбанка(его нет в табличке).
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 12:15:00
6 купленных колов и 3 проданных фьюча == 3 купленных пута + 3 купленных кола

и работать точно также - снизу стредла покупаешь, сверху продаешь, плюс еще видно, что если у тебя висит открытый лот БА - то значит не закрыта поза от скальпинга. А в варианте Коровина у тебя всегда будут откытые позы по фьючам и надо считать - сколько их от скальпинга, а сколько от изначальной синтетики. В общем мне не очевидно такое удобство :)
[/size]

да тут в принципе не суть важно как строить конструкцию
оставим кому как удобнее на выбор трейдера

[/size]По брокерам - у ГПБ вроде бы были какие-то подводные камни, по крайней мере чем-то он мне не понравился, не помню уже. Неплохие условия для варианта "попробовать и понять, что тебе нужно" еще у Промсвязьбанка(его нет в табличке).



Погуглил, посмотрел, пока остановил свой выбор на Финаме. Еще посмотрю.
Зашел на его сайт, смотрю чарты, а там оказывается на московской бирже евро-доллар торгуется, тикер ED. Это так и есть? Интересно, какова стоимость лота там, сколько стоит пункт, есть ли опционы?
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 18 Февраля 2016, 12:31:45
Погуглил, посмотрел, пока остановил свой выбор на Финаме. Еще посмотрю.
Зашел на его сайт, смотрю чарты, а там оказывается на московской бирже евро-доллар торгуется, тикер ED. Это так и есть? Интересно, какова стоимость лота там, сколько стоит пункт, есть ли опционы?

Если будешь торговать Si, то лучше чтобы был доступен спот хотя бы на просмотр, такое есть не у всех. Из ПСБ я ушел именно из-за этого. ED есть, спеки посмотри на сайте биржи, я их не помню на память. Опционы на ED в теории есть, но они фатально неликвидны. Вообще, по моим наблюдениям на всем фортсе ликвидные опционы на Si, Ri, фьючи на Сбер, Газпром, относительно(очень относительно) ликвидны на Брент(Br). Остальные хоть и существуют номинально, но жизни в них нет вообще.
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 13:04:28
Если будешь торговать Si, то лучше чтобы был доступен спот хотя бы на просмотр, такое есть не у всех.
Это зачем смотреть одновременно на спот?

Из ПСБ я ушел именно из-за этого.
У какого брокера сейчас?
ED есть, спеки посмотри на сайте биржи, я их не помню на память. Опционы на ED в теории есть, но они фатально неликвидны. Вообще, по моим наблюдениям на всем фортсе ликвидные опционы на Si, Ri, фьючи на Сбер, Газпром, относительно(очень относительно) ликвидны на Брент(Br). Остальные хоть и существуют номинально, но жизни в них нет вообще.


Нашел
http://moex.com/ru/contract.aspx?code=ED-3.16 (http://moex.com/ru/contract.aspx?code=ED-3.16)
В 125 раз дешевле, чем на CME.
Опционов не густо
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=ED-3.16 (http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=ED-3.16)


Как вариант открыть конструкцию на CME, а скальпить на MOEX
Расчеты такие: на CME открываем 1 call и продаем 1 фьючерс
Скальпим 0,33 фьючерса. Разбиваем 0,33 еще на 4 части = 0,0825
А это в свое очередь равно чуть больше 10 лотов ED на MOEX.
Надеюсь, что на фьючерсе на MOEX хоть есть ликвидность. Можешь показать стакан?
Смущает только, что на MOEX все рассчеты в рублях, а стоимость шага цены сейчас составляет 7,6 рубля и я так понял зависит от курса доллара.
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 13:21:31
Головняк конечно. Это часть средств с CME надо переводить на MOEX по ГО. 10 лотов по 4000 руб это 40 тыс.
4 рабочие части по 10 лотов - 40 лотов - 160 тыс. только под ГО.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 18 Февраля 2016, 13:22:36
сейчас в ITInvest
у них мегаудобная прога для торговли именно опционами
до НГ была бесплатная, щаз ввели абонентку, но всё равно это стоит того
т.к. торговать спреды руками - удовольствие крайне своеобразное )))

по споту - есть мнение что фьюч ходит за спотом, и стакан спота дает определенные хинты к происходящему
псевдовалютные контракты на фортсе (ED, BR, RI) - это вообще вещь крайне своеобразная, пункт там 2 раза в день пересчитывается исходя из курса доллара
поэтому кроссторговля на CME и фортсе - по-моему какой-то экстрим :) хотя надо подумать
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 18 Февраля 2016, 13:29:21
Как вариант открыть конструкцию на CME, а скальпить на MOEX
Расчеты такие: на CME открываем 1 call и продаем 1 фьючерс
Скальпим 0,33 фьючерса. Разбиваем 0,33 еще на 4 части = 0,0825
если хочешь иметь стреддл, то надо 2 колла и продать фьюч
а вообще интересная идея, стреддл на CME, а скальпить на фортсе
надо подумать :)
хотя так получается двойное ГО
если всё внутри одной биржи, то у норм.брокера работает взаимозачет ГО (SPAN), а тут так не выйдет
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 13:29:57
сейчас в ITInvest
у них мегаудобная прога для торговли именно опционами
до НГ была бесплатная, щаз ввели абонентку, но всё равно это стоит того
т.к. торговать спреды руками - удовольствие крайне своеобразное )))

по споту - есть мнение что фьюч ходит за спотом, и стакан спота дает определенные хинты к происходящему
псевдовалютные контракты на фортсе (ED, BR, RI) - это вообще вещь крайне своеобразная, пункт там 2 раза в день пересчитывается исходя из курса доллара
поэтому кроссторговля на CME и фортсе - по-моему какой-то экстрим :) хотя надо подумать


Ну нормальный стакан. 10 лотов, да и 40 там не помеха
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 13:33:28
Как вариант открыть конструкцию на CME, а скальпить на MOEX
Расчеты такие: на CME открываем 1 call и продаем 1 фьючерс
Скальпим 0,33 фьючерса. Разбиваем 0,33 еще на 4 части = 0,0825
если хочешь иметь стреддл, то надо 2 колла и продать фьюч
а вообще интересная идея, стреддл на CME, а скальпить на фортсе
надо подумать :)


Да, описАлся. 2 кола покупаем, 1 фьюч продаем. Потом скальпим на фортсе, 40 лотов рабочих туда и обратно, по 10 лотов.
С ГО херово, счета разные, придется разделять. Вот был бы общий счет, эх...
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 18 Февраля 2016, 13:38:35
хотя так получается двойное ГО
если всё внутри одной биржи, то у норм.брокера работает взаимозачет ГО (SPAN), а тут так не выйдет


Ну или не дергаться и те же самые 160 тыс. пустить на RI и поинтрадеить.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 18 Февраля 2016, 13:41:56
Ну или не дергаться и те же самые 160 тыс. пустить на RI и поинтрадеить.
Тоже вариант.
Я где-то читал, что у некоторых рос.брокеров вроде бы есть выход на CME и возможность положить ГО в валюте под все позиции, включая фортс, но тут нужно узнавать детально
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 19 Февраля 2016, 05:02:53
Еще вариант. Самый оптимальный.
На CME есть еще контракты EURO-MINI (тикер E7) и EURO-MICRO (тикер M6E)
E7 это 1/2 от 6E
M6E это 1/10 от 6E
ликвидность в стакане в них точно такая же как в 6E
опционы на них не торгуются
Основную конструкцию строим на 6E в нужных пропорциях, а скальпим на M6E
К примеру +6 колов и -3 фьюча.
Одним фьючом скальпим, он равен 10 лотам на M6E
разбиваем 4 рабочие части, придется разбить на 3 (3, 3 и 4), тут уже каждый как хочет.
Главное что 1 фьюч 6E равен 10 фьючам M6E
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 19 Февраля 2016, 07:33:00
6 купленных колов и 3 проданных фьюча == 3 купленных пута + 3 купленных кола

и работать точно также - снизу стредла покупаешь, сверху продаешь, плюс еще видно, что если у тебя висит открытый лот БА - то значит не закрыта поза от скальпинга. А в варианте Коровина у тебя всегда будут откытые позы по фьючам и надо считать - сколько их от скальпинга, а сколько от изначальной синтетики. В общем мне не очевидно такое удобство :)


Вот смотри в чем я выявил удобство.
Берем опционы 6EJ5, страйк 1,1150, стоит 180 пунктов. 2 лота стоят 360 пунктов, равно 4500$
Если купить 2 кола, то максимальный риск составляет эти самые 4500$, брокер просит маржи под эту позицию тоже 4500$.


Если купить еще 2 пута по 192п, то это еще прибавляется риска на 4800$.
Общий риск 9300$. Но маржи брокер просит под этот стредл не 9300, а чуть больше 6000$.


Но если вместо покупки 2 путов продать 1 фьючес, то риск останется как и при покупке просто 2 колов, то есть 4800$.
Подозреваю, что и маржи потребуется тоже 4800$, а не 6000$, как в первом варианте.
К сожалению у брокера нет такой синтетической позиции +2 кола -1 фьюч, чтобы проверить сколько он хочет за нее маржи. Но логично предположу, что также как и просто за покупку 2 колов.


Плюсы очевидны - снижение маржевой нагрузки во втором варианте.

Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 19 Февраля 2016, 10:11:55
По марже - это всё зависит от брокера. TOS считает так, IB иначе, CQG еще иначе. По идее поза в опционах и фьючах на один актив должны взаимоучитываться.
Про мини- и микро- евро я тоже вчера вечером вспомнил :) Возможные минусы там в том, что во 1х на микрофьюч M6E комиссии всего лишь вдвое ниже чем на нормальный 6E, и вероятно, на них не будет суммироваться маржа со стреддлом. Но это всё же проще, чем 2 биржи, да :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 19 Февраля 2016, 11:01:18
По марже - это всё зависит от брокера. TOS считает так, IB иначе, CQG еще иначе. По идее поза в опционах и фьючах на один актив должны взаимоучитываться.
Про мини- и микро- евро я тоже вчера вечером вспомнил :) Возможные минусы там в том, что во 1х на микрофьюч M6E комиссии всего лишь вдвое ниже чем на нормальный 6E, и вероятно, на них не будет суммироваться маржа со стреддлом. Но это всё же проще, чем 2 биржи, да :)


Про маржу можно будет узнать только в реальной торговле.
Даже если не учитывается, то это та же маржа, что если бы торговать на фортсе, но удобнее, ведь все у одного брокера.
А про комиссии. У меня на 6E 2,46$ на сторону, на M6E 0,32$ - почти в 10 раз меньше.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 19 Февраля 2016, 11:35:17
А про комиссии. У меня на 6E 2,46$ на сторону, на M6E 0,32$ - почти в 10 раз меньше.
ого. а что за брокер?
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 19 Февраля 2016, 12:22:03
А про комиссии. У меня на 6E 2,46$ на сторону, на M6E 0,32$ - почти в 10 раз меньше.
ого. а что за брокер?


IB
"ого" это много или мало? ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 19 Февраля 2016, 13:18:55
IB
"ого" это много или мало? ;)
ого - это мало :) Там 0.17$ только биржевых сборов за сторону, т.е. IB себе вообще почти ничего не берёт. В Мирусе (now NTB) $2.44 за круг M6E. Свалить что-ли в IB, там и акции до кучи доступны :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dj0ker от 19 Февраля 2016, 13:35:56
IB
"ого" это много или мало? ;)
ого - это мало :) Там 0.17$ только биржевых сборов за сторону, т.е. IB себе вообще почти ничего не берёт. В Мирусе (now NTB) $2.44 за круг M6E. Свалить что-ли в IB, там и акции до кучи доступны :)


Ого 2,44. Сколько же тогда в Мирусе по 6E?
Мирус берет низкой внутридневной маржой, в IB она гораздо выше (на M6E например 726$), но и комиссии ниже.
Название: Re: Опционы
Отправлено: K0T от 19 Февраля 2016, 13:54:05
6E $5.32 за круг, если NT брокерская бесплатная и меньше если платная. На нормальные фьючи у них нормальные конкурентные комиссии, там именно на микровалюты нет таких скидок, как в IB.
Название: Re: Опционы
Отправлено: ig63or от 08 Марта 2016, 17:21:07
Вот конфереция смартлаба по опционам. Хоть и старая, но посмотрел с интересом.

https://www.youtube.com/watch?v=x9F07XB_cOU (https://www.youtube.com/watch?v=x9F07XB_cOU)
Название: Re: Опционы
Отправлено: aleko от 26 Марта 2016, 21:19:50
А в таком ключе от нашего общего знакомого
https://www.youtube.com/watch?v=-tskdFobCz8
Название: Re: Опционы
Отправлено: burime от 27 Апреля 2016, 10:48:49
Ребят кто торгует опционами отзовитесь


Моя торговля щас заключается в увеличении своего дохода,поэтому для этого я выбрал гибрид систему (https://www.youtube.com/watch?v=4UxrWGAHlGE) Каперника,которая позволяет стабильно получать прибыль.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Herodian от 27 Июня 2016, 18:18:19
Ребят кто торгует опционами отзовитесь


Моя торговля щас заключается в увеличении своего дохода,поэтому для этого я выбрал гибрид систему (https://www.youtube.com/watch?v=4UxrWGAHlGE) Каперника,которая позволяет стабильно получать прибыль.


Я тоже ей пользуюсь, но сразу для новичков скажу, что святого Грааля не существует, и что всего надо добиваться своими знаниями и усилиями. Данная стратегия крайне полезна и я очень положительно о ней отзываюсь, но все стратегии, найденые в сети надо подкреплять своими знаниями и находками. Благодаря этому вы будете приобретать не только деньги, а и бесценный опыт)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Ben от 16 Апреля 2018, 23:21:00
Подскажите, пожалуйста, нормального брокера, у которого можно опционами торговать.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Ben от 17 Апреля 2018, 09:44:56
Так чтобы можно было покупать продавать годовые колы/путы на ES (e-mini s&p 500).