Автор Тема: ЧТО?  (Прочитано 98831 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн RIB

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 106
  • Репутация: 176
Re: ЧТО?
« Ответ #15 : 02 Июля 2014, 09:17:08 »
Пробой баланса многих дней, мини-буллишный сезон смены месяца - трендовый день (не совсем конечно)

Оффлайн chdf1

  • складчик
  • Пользователь
  • *
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 34
Re: ЧТО?
« Ответ #16 : 02 Июля 2014, 10:15:23 »
Картинка прям готовая система :D
Да, практически верно. Об этом поговорим подробнее, когда будем обсуждать индивидуальный набор индикаторов и построение собственной системы. Но самое главное призвание этой картинки для меня - не допустить продаж на дне и покупок на вершинах (пробои чреваты), а также не дать мне стать на пути паровоза. Признаю, что с этим я испытывал определенные трудности.


привет!
давай тогда возьмем вчерашний день на сипе, шли ровно на вверх, были тесты ВАХа вивапа и шли дальше на вверх.


На мой взгляд. В любом случае необходимо оценивать степень давления рыночных ордеров, глядя в глубину рынка.
На премаркете давили вверх, когда открытие пита не опровергло его давления, открыл бай с 1957,50.На демо.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 10:21:49 от chdf1 »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #17 : 02 Июля 2014, 12:22:48 »
Вы каждый по-своему правы, ребята. Но когда что-то обсуждаете старайтесь обозначать инструмент.

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #18 : 02 Июля 2014, 12:24:06 »
Картинка прям готовая система :D
Да, практически верно. Об этом поговорим подробнее, когда будем обсуждать индивидуальный набор индикаторов и построение собственной системы. Но самое главное призвание этой картинки для меня - не допустить продаж на дне и покупок на вершинах (пробои чреваты), а также не дать мне стать на пути паровоза. Признаю, что с этим я испытывал определенные трудности.


привет!
давай тогда возьмем вчерашний день на сипе, шли ровно на вверх, были тесты ВАХа вивапа и шли дальше на вверх.


Это значит, что был явно сильный трендовый день. Наберитесь терпения, мы это все будем обсуждать. Просто  я немного отвлекаюсь (местный шериф- моя жена, заставила делать ремонт в комнате).
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 12:50:50 от Ihor »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #19 : 03 Июля 2014, 20:05:56 »
Привет всем! Следующий раздел,  который я бы хотел обсудить с  Вами, будет довольно обширным, поэтому я подумаю как его разделить на составляющие. А пока освежите в своей голове (если знаете) и ознакомьтесь (если не знаете) прикрепленный материал. Он нам пригодится.

Оффлайн IvanMoore

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 36
  • Репутация: 178
  • Just Trade It
Re: ЧТО?
« Ответ #20 : 04 Июля 2014, 01:25:52 »
Пробой баланса многих дней, мини-буллишный сезон смены месяца - трендовый день (не совсем конечно)
Вохмянина?)

Привет всем! Следующий раздел,  который я бы хотел обсудить с  Вами, будет довольно обширным, поэтому я подумаю как его разделить на составляющие. А пока освежите в своей голове (если знаете) и ознакомьтесь (если не знаете) прикрепленный материал. Он нам пригодится.
У меня сразу два вопроса... Собственно,я не хочу тут размазывать какие-то стратегии и методы,но почему TPO? Не важнее ли объем,который прошел по цене,а не время,которое цена стояла? Иногда сам замечал,что TPO работает лучше волюма,но вот сама суть времени (а если в это время было бездействие?) ...как-то настораживало всё время.
И по поводу первой картинки, несколькими постами ранее. На ней показан POC VAL и VAH ,как я понимаю- это вивап и его стандартные отклонения? Т.к волюм так не ходит,он перемещается резко в текущую цену,как и TPO.

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #21 : 04 Июля 2014, 06:44:35 »
Да, IvanMoore, на той картинке явная ошибка, там следовало написать вместо РОС слово VWAP. Хотя я думаю, что на милисекундном интервале РОС тоже должен плавно перемещаться.
Теперь о ТРО - любой застой мы рассматриваем как накопление/распределение и НИКТО (даже самый главный игрок на данном участке времени) не может сказать сколько этот процесс может продлиться и точный объем, который будет накоплен, ведь правда? По логике вещей чем дольше такой процесс длится тем больше в нем игроков участвует и тем больше объема должно быть, хотя так бывает не всегда. Чем больше объем тем сильнее уровень, как утверждается. Но важно не это. Люди, зачастую воспринимают эти вещи (и я думаю, что есть некоторые техники торговли) как ТОЧКИ (уровни) ВХОДА. ИМХО но это не правильно. Нам проще было бы если бы мы смотрели на них как на ВОЗМОЖНЫЕ точки разворота, и соответственно как на ТОЧКИ ВЫХОДА и уровни где следует начинать искать возможную точку входа, если нам подскажут некоторые факторы. Так я думаю.
То есть, мы просто видим что был уровень с объемом и мы к нему приближаемся. Это не сигнал в атаку, это сигнал к осторожности и началу поиска (если не в сделке) решения в глубине рынка (потоке ордеров). Так, например  просто для себя, я отмечаю самый верхний объем или несколько верхних на одном ценовом уровне (если выходим наверх из застоя) и он почти всегда первым дает отскок. То же самое вниз. Если это совпадает с игрой в стакане (подобно описанной Девисом) и VWAP то это уже вообще прелесно. Это мы и будем обсуждать.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 12:20:35 от Ihor »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #22 : 06 Июля 2014, 16:46:54 »
Программное пространство.


Во-первых, прошу прощения за то что заставил ждать долго.
Давайте продолжим и сегодня поговорим о том, что нам нужно непосредственно от торговой платформы. Сразу оговорюсь, что обсуждать будем Нинзю так, как это самый простой и доступный инструмент. Конечно же, Маркет Дельта или, например,  X-Trader TT тоже очень хороши. Но на мой взгляд все примочки навороченных платформ с лихвой перекрываются количеством индикаторов  написанных трудолюбивыми людьми специально для нас.


Итак,  рисунок 1 подсказывает нам, что эксплуатировать данную платформу, на первый взгляд совсем не просто. Вроде бы и есть кое-какие приборы управления, но как "рулить" понять трудно. Давайте подумаем, что мы хотим от платформы, какие функции она должна выполнять, чтобы нам было комфортно торговать, ясно видеть ситуацию и принимать в большинстве случаев правильные и уверенные решения.
На мой взгляд, чтобы добиться этого необходимо, чтобы у платформы явно выделялись следующие детали:
1. Четкий набор приборов управления, это то место где Вы отдаете команды, где у Вас находятся "газ" и "тормоз" если хотите.
2. "Лобовое стекло", отображающее непосредственно находящуюся перед Вами дорогу с соответствующими дорожными знаками и светофорами.


Иногда это все, что нужно для дейтрейдера. Но по-моему, с учетом того, что наша дорога "постоянно в тумане", было бы лучше, если бы у нас был набор навигационных карт разного масштаба, глядя на который мы могли прикинуть маршрут по которому будем двигаться. По-моему 2-х будет вполне достаточно
3. Электронная навигационная карта или две.
4. Информационные таблички (по вкусу и опыту)


Это все демонстрирует нам рисунок 2.


Опережу Ваш  вопрос по поводу футпринта, которого я обозвал информационной табличкой. Да есть техники торговли по футпринту и в этом случае он может стать "лобовым стеклом". Поэтому для каждого трейдера, в соответствии с его темпераментом, навыками и опытом экраны могут быть разные. Более того, мое общее информационное поле никогда не "застывает", могут меняться таймфреймы, индикаторы и иногда суть отображаемого, чтобы получше увидеть то что происходит.
Давайте более подробнее рассмотрим какую роль играет каждая деталь у меня.

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #23 : 06 Июля 2014, 17:02:01 »
Приборы управления.
Надеюсь, что вы уже прочитали Девиса и Грейди и понимаете, что я называю "газ" и "тормоз".
Единственное, что я могу добавить - "катапульта" должна всегда находится под рукой, особенно для тех людей, которые начинают удерживать убыточную сделку. Эта кнопочка, выделенная красной стрелкой выведет Вас из рынка, если Вы вдруг запаникуете, что не успеваете закрыть позицию с минимальным риском. А точка "Авто" говорит нам о том, что когда мы размещаем лимитный ордер он не сработает произвольно по-рынку (за этим нужно следить прежде чем разместить ордер).
И еще, можно поиграть с цветовыми гаммами, набором столбцов и глубиной отображения информации. В-общем, Ваши приборы управления не должны вызывать у Вас раздражения и беспрекословно немедленно выполнять Ваши команды.

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #24 : 06 Июля 2014, 17:40:50 »
Навигационные карты.
 Как вы поняли у меня их 2:
  • Дневная
  • Двухчасовая.
Дневная (рисунок 4) мне говорит о том, что с ноября прошлого года мы находимся в ренже между ценовыми отметками.... Три недели назад наблюдался ложный выход из ренжа вверх....
Основные уровни, где цена находила поддержку и сопротивление нанесены мной пунктирами и отображаются на всех графиках этого инструмента. Это нужно для того, что если я увижу приближение к любому из них, то я буду наблюдать за поведением инструмента и только потом принимать соответствующее решение.
Кроме того, глядя на этот же график (рисунок 5) перед непосредственным началом торговли я пытаюсь предположить, что нас ждет - флет, дневное движение вниз или дневное движение вверх. При этом пользуюсь советами Ларри Вильямса (ответ №9 http://testopal.com/forum/index.php?topic=138.0). Вы попробуйте и будете удивлены, что чаще Вы будете угадывать такие движения.
За чем это надо? Так как я не считаю себя чистым ленточником и не готов совершать по 5 сделок в день подряд с прибылью в 2 тика, то соответственно я должен входить в рынок 1-2 раза в день с прибылью побольше. Зная где я могу встретить сопротивление или поддержку и понимая, что тренд имеет свойство чаще идти дальше чем разворачиваться я могу надеяться на большую прибыль, заранее настроившись на дневной тренд правильно.
На этот график я люблю подолгу смотреть, рисовать всякие квадратики, треугольнички, отрабатывать версии, но не стоит возводить это в абсолют, так как от него нам нужна одна фраза:
- дневной ренж;
- дневной тренд вверх;
- дневной тренд вниз.
Даже если мы не угадаем, мы много не потеряем и своевременно поймем, что именно пошло не так, потому что мы торгуем на атомарном уровне.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2014, 17:50:44 от Ihor »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #25 : 07 Июля 2014, 11:40:13 »
Двухчасовая карта.


На рисунке 6 мы видим, в принципе, то же самое, только в более приближенном виде. Те же линии поддержки и сопротивления. Только здесь более четко можно увидеть цели дневного движения. Здесь, как видно на рисунке 7, я применяю индикатор уровней спроса и предложения, а также AcmeVolumeProfileRange, который натягиваю на покинутые ценой застои и  AcmeVolumeProfileVPOC, который показывает мне наибольшие объемы на двухчасовых свечах (маленькие черточки на тенях свечей).
Для чего весь этот хлам? Для того, чтобы увидеть откуда цена впоследствии имеет вероятность отскочить, то есть еще уровни к тем, что я нанес при помощи дневного графика.
А теперь вспомните, что я Вам давал в ответе №19 и еще раз посмотрите на 6 рисунок. Вы видите как цена отрабатывает обратный ретест пробитого уровня? Это нужно знать и использовать. В такой момент я внимательно смотрю на это действие,  и перехожу к своему лобовому стеклу - здесь пахнет деньгами.

ВАЖНО: МЫ НЕ ТОРГУЕМ ОТ УРОВНЕЙ А СМОТРИМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЭТИХ МЕСТАХ НАИБОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ И ЕСЛИ НАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА ТОРГУЕМ.
(Подтверждения получаем на более мелком графике).

Покрутите такой набор индикаторов на разных таймфреймах, посмотрите историю, подберите комфортный временной интервал для себя. Это необязательно должен быть двухчасовик.



« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 11:53:00 от Ihor »

Оффлайн Warrior

  • складчик
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 621
  • Репутация: 2979
Re: ЧТО?
« Ответ #26 : 07 Июля 2014, 12:35:23 »
Решил внести свои 5-копеек, ибо как не выдержал))
Я до сиг пор удивляюсь, тому, как люди часто используют объем и уровни, при это не осознавая что за ними стоит..
Большинство людей так и не могут понять, что ключевой объем отрабатывает  до 2-х раз..
Первый раз - это попытка остановки движения, то есть поглощение инициативы, и разворот..
Второй раз - если мы пробили этот объем, то со временем идет тест его с обратно стороны, для того что можно было крыть по б\у встречные позиции, то есть позиции идут в разворот..

Все остальные тесты объема - это как говорится на "удачу" , повезло - отскочили, не отскочили - лося поймал..

Уровни и зоны - можем тестировать много раз..Но если продавили - от он свою важную стратегическую значимость теряет..
То, что  в рынке существует важные ключевые ценовые уровни, зоны, и объем...Физика этих вещей разная, и работают так же по-другому..Нельзя все брать и ставить тупо под один шаблон..

Кроме того, я не говорю уже о том, что большинство людей используют уровни и объемы прошлого фьючерсного контракта...Который уже экспирировался...Его нет..И объема того тоже нет...
Ну и конечно же опционы...Потому как, за каждым опционом на рынке стоят фьючи...
Экспирация опционов - ежемесячная!! Народ кроет позиции по опционам, так же и уходят позиции на фьючах..
И слушать сказки Великих Гуру (это ни кому не адресуется), которые говорят что уровень - как коньяк...Чем дольше висит - тем он жирнее и круче..ну ну..

Да и напоследок, сделал скрин-анализ, того дня.. :)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 12:39:15 от Warrior »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #27 : 07 Июля 2014, 15:41:28 »
Привет Warrior!
Подскажи пожалуйста, почему ты выделил на рисунке выше в качестве главного уровня ценовую отметку 119'030 а не 119'032 с большим объемом? Почему не выделил уровень на ценовой отметке 119'007? Как их правильно находить?  Если можно источник, где можно об этом подробнее узнать?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 15:49:53 от Ihor »

Оффлайн Warrior

  • складчик
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 621
  • Репутация: 2979
Re: ЧТО?
« Ответ #28 : 07 Июля 2014, 16:13:52 »
Привет Warrior!
Подскажи пожалуйста, почему ты выделил на рисунке выше в качестве главного уровня ценовую отметку 119'030 а не 119'032 с большим объемом? Почему не выделил уровень на ценовой отметке 119'007? Как их правильно находить?  Если можно источник, где можно об этом подробнее узнать?

Привет! Источника у меня нет...Это сугубо мои знания..
Во-вторых, основная часть, львиная доля лимитных ордеров всегда стоит на 1-2 тика ниже ключевого разворотного объема..Так как физически невозможно будет всем разгрузится и загрузится на 1 тике цены..
Ключевые точки носят условных характер, да бывает что цена до них доходит и на них торгуется, но за частую она идет в касание..
Да можно брать и пиковые значения - но не факт что твой лимитник зацепит
В третьих, 119.007 - я специально не наносил, так как не хотел захламлять скрин..Мне нужно было показать уровни продаж..В тот момент 119.007 - он не имел значения..

2-й скрин, он старый..Я когда-то одному человеку объяснял, скидывал 2 месяца назад..
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 16:16:22 от Warrior »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #29 : 07 Июля 2014, 16:28:42 »
 Ха-ха "гармошка"! Мои то знания устарели! Спасибо что подтолкнул по форуму поползать.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 17:49:39 от Ihor »