Автор Тема: ЧТО?  (Прочитано 98829 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Шtarkman

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 194
  • Репутация: 517
Re: ЧТО?
« Ответ #105 : 09 Февраля 2015, 04:00:24 »
Ну вот прям прыгать на реал не стоит со стратегой такой. Принять к сведению да можно, что существуют такие сетапы. Если юзать viwap, то это как минимум интервальный инструмент и круглосуточники отпадают, либо дробить на сессии. Потом очень непонятно с усреднениями. Стопак 2% к депу в сделке с усреднением приведет к плачевным резАлтам. И что с мат ожиданием? Профит на 1ом отклонении, а стопак за 2ое или 3е. А с усреднением ваЩе получается каша. А 5 сделок минусовых подряд и чО? Да и почти за 10 лет много что изменилось на маркете. Конечно, если трейдун поработает со статистикой, да на нормальном софте(МД минимум и опять же с фидом адекватным. В нинзе viwap где брать и как он считает только лешему известно) с выборкой в пол годика, то уже и можно посмотреть на итог. И даже уверен, что можно будет что-то использовать. Ну опыт как минимум ;)

Оффлайн ig63or

  • складчик
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 1 117
  • Репутация: 2809
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: ЧТО?
« Ответ #106 : 09 Февраля 2015, 06:21:21 »

 на нормальном софте(МД минимум и опять же с фидом адекватным. В нинзе viwap где брать и как он считает только лешему известно) с выборкой в пол годика, то уже и можно посмотреть на итог. И даже уверен, что можно будет что-то использовать. Ну опыт как минимум
http://testopal.com/forum/Smileys/default/wink.gif
Да и в MD тоже, как говорится, все не слава богу… Если сравнить VWAP на классическом ФП с VWAP, который идет отдельным индюком, то даже в этом случае будут различия. :(

В свое время Алексей-Т утверждал, что на классическом ФП VWAP показывает точнее. Поэтому, когда он настраивал VWAP-индюк на барном графике (игрался с его переменными в свойствах), то использовал первый в качестве эталонного.
Лично для меня VWAP – это все равно что машки в МТ4. И его можно использовать лишь в качестве фильтра (разрешение на покупку/продажу) и не более того. Т.е. его ПОК, ВАХ и ВАЛ сами по себе имхо не являются рабочими торговыми уровнями.
Но это для меня. А ведь есть люди, для которых VWAP является индикатором №1. Так вот, собственно, для них и написан этот пост.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 06:46:58 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн asbara

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 140
  • Репутация: 216
Re: ЧТО?
« Ответ #107 : 19 Марта 2015, 23:16:42 »
Решил внести свои 5-копеек, ибо как не выдержал))
Я до сиг пор удивляюсь, тому, как люди часто используют объем и уровни, при это не осознавая что за ними стоит..
Большинство людей так и не могут понять, что ключевой объем отрабатывает  до 2-х раз..
Первый раз - это попытка остановки движения, то есть поглощение инициативы, и разворот..
Второй раз - если мы пробили этот объем, то со временем идет тест его с обратно стороны, для того что можно было крыть по б\у встречные позиции, то есть позиции идут в разворот..

Все остальные тесты объема - это как говорится на "удачу" , повезло - отскочили, не отскочили - лося поймал..

Уровни и зоны - можем тестировать много раз..Но если продавили - от он свою важную стратегическую значимость теряет..
То, что  в рынке существует важные ключевые ценовые уровни, зоны, и объем...Физика этих вещей разная, и работают так же по-другому..Нельзя все брать и ставить тупо под один шаблон..

Кроме того, я не говорю уже о том, что большинство людей используют уровни и объемы прошлого фьючерсного контракта...Который уже экспирировался...Его нет..И объема того тоже нет...
Ну и конечно же опционы...Потому как, за каждым опционом на рынке стоят фьючи...
Экспирация опционов - ежемесячная!! Народ кроет позиции по опционам, так же и уходят позиции на фьючах..
И слушать сказки Великих Гуру (это ни кому не адресуется), которые говорят что уровень - как коньяк...Чем дольше висит - тем он жирнее и круче..ну ну..
В
ставлю свои пять копеек)))! Опционные уровни строятся на каждый день, а не на какие-то там фьючи в прошлом. Биржа публикует результат торгов после сессии и в этих стейтментах или , как они их называют, билютенях, стоит открытый интерес по контрактам на каждом ценовом уровне за прошедший день. То есть утром, при начале торговли, весь открытый интерес сохраняется. Не помню и дня чтоб уровень оставался на одном месте... так что опционные не коньячные))
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 06:38:26 от Ihor »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #108 : 25 Июня 2015, 12:54:45 »
Для тех кто использует биржевую информацию для торговли на форекс. Представляю один из возможных, проверенных мной, вариантов лока.
Только стоит отметить, что с каждым днем ваш убыток будет нарастать из-за свопа, и растягивать сопли не стоит.

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #109 : 16 Июля 2015, 12:29:39 »
Сегодня смотрел на график и на философию потянуло.
Дело в том, что мы знаем кучу техник, тактик и подходов. Нам известны различные школы мастеров. И КАЖДЫЙ ИЗ НИХ учит брать сделку по лучшей цене.
А что такое лучшая цена? Сегодня я понял, что у КАЖДОГО ТРЕЙДЕРА своя лучшая цена! И зависит она от методики, которой трейдер отдает предпочтение, от психотипа, от ширины кармана, от комиссионных и много от чего еще.
Так все-таки есть ли объективный критерий "лучшей цены" или это вопрос расплывчатый, философский?


Ну во-первых, на моем примере ниже, место для продажи глобально выбрано не очень удачно. Но, если смотреть узко по текущей ситуации мы имеем несколько точек входа в рынок.
Какую из предложенных (ABCD) выбрать? Давайте подумаем.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 14:00:28 от Ihor »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #110 : 16 Июля 2015, 12:54:06 »
После 20-ти минут нервотрепки, меня вытряхнули из этой лодки, что было вполне ожидаемо. Чьи-то эмоции испортили всю малину. Я не хотел забрать свои 14 тиков и ждал большего, так как для меня важен был сейчас не выход, а вход по наилучшей цене.
Скажу Вам, что у меня сложился определенный стереотип:
Пропустил сделку - Не догоняй никогда. Очень часто бывает так, что кажется что опоздал. Начинаешь догонять (впрыгивать) а цена возвращается к уровню, где ты хотел войти, но при этом риск уже выше на определенное количество пунктов. Так зачем издеваться над собой? Мы ж не мазохисты. Не взяли сейчас, возьмут в следующий раз.
Кроме этого, бывает, что после входа цена идет против нас и тут становится просто очевидным, что мы вошли не по лучшей цене!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 14:05:53 от Ihor »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #111 : 16 Июля 2015, 14:03:03 »
Для того, чтобы подобрать ключик к объективному описанию лучшей цены я предлагаю взвесить все плюсы и минусы предложенных точек.
Но об этом немного позже.

Оффлайн eutraderfutures

  • складчик
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 978
  • Репутация: 1251
Re: ЧТО?
« Ответ #112 : 19 Июля 2015, 01:32:28 »

Пропустил сделку - Не догоняй никогда. Очень часто бывает так, что кажется что опоздал. Начинаешь догонять (впрыгивать) а цена возвращается к уровню, где ты хотел войти, но при этом риск уже выше на определенное количество пунктов. Так зачем издеваться над собой? Мы ж не мазохисты. Не взяли сейчас, возьмут в следующий раз.



Выскажу свое мнение. На мой взгляд есть несколько типов входов. Скальперы, все ясно, Позиционщики и срееднесрочники. Это по моему мнению 3 самых частых вида трейдеров. Если ты берешь вход с коротким стопом, но есть потенциал позиционного трейда на 50-80 тиков внутри дня это вход с краткосрочным стопом и позиционными целями. Если ты берешь трейд не там где короткий стоп, но формация таже самая трейдер уже вынужден быть позиционщиков и цель с соотношением около 1 к 3. Скальперы например стремятся брать 2 тика стоп\6 тиков профит, позиция внутри дня например 15 стоп\50 тейк. Я к тому что в принципе если ты берешь правильный трейд в целом в нужном направлении то по стопу тебя можно отнести к какому то определенному типу. Стоп 6 тиков тейк 50 это супер прохаванный позиционщик. Стоп 6 тиков тейк 12 тиков - краткосрочник, Стоп 2 тейк 5 тикиов скальпер. Стоп 40 цель 200 среднесрочник. Из этого пологаю что нет понятия поздний вход или лучшая цена, просто реальный вход отображает твою линию поведения. Если ты пропустил короткий стоп то тебе что бы заработать нужно ждать большего движения, относительно рабочего риска и объема.

Оффлайн eutraderfutures

  • складчик
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 978
  • Репутация: 1251
Re: ЧТО?
« Ответ #113 : 19 Июля 2015, 01:35:04 »
Это все мое личное восприятие происходящего. Каждый видит картинку по своему.

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #114 : 05 Октября 2015, 15:57:18 »
Просто понравилась картинка.  Видение рынка трейдера с форексфактори.


Между прочим, она совсем не смешная, как может показаться на первый взгляд.
Она целиком подтверждает то, что ассоциативные связи развиваются у каждого трейдера индивидуально и только с опыом.

« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 00:50:36 от Ihor »

Оффлайн nss00

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 24
  • Репутация: 23
Re: ЧТО?
« Ответ #115 : 04 Ноября 2015, 18:53:55 »
Как то так.

Приветствую!

а где можно скачать этот шаблон? ровно как ваши два рисунка чтобы оп их вставить в темплейт и загрузившись они будут это показывать?)))

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #116 : 05 Ноября 2015, 05:31:18 »
В разделе шаблонов.

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #117 : 27 Ноября 2015, 01:14:49 »
Для того, чтобы подобрать ключик к объективному описанию лучшей цены я предлагаю взвесить все плюсы и минусы предложенных точек.
Но об этом немного позже.



Так вот. С учетом высказанного мнения уважаемого eutraderfutures, позволю себе подытожить.
Все приведенные мной точки входа являются по-своему приемлемыми, исходя из того, что каждый лично видит на графике.
Но, точка  входа с наилучшей ценой будет той, при которой отдельно взятому трейдеру будет комфортно исходя из расчета взятого на себя риска и условий безопасного управления капиталлом.


Всего-навсего.

Оффлайн ADA

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 5
Re: ЧТО?
« Ответ #118 : 29 Ноября 2015, 18:48:52 »
Ihor, спасибо, с удовольствием прочитал Вашу ветку.  :D Интересно, кто-нибудь торгует в ру-нете в чистом виде технику "Торговля на основе рыночной статистики", изложенную здесь? http://tradetrade.ru/Market_mechanics/2013/04/29/torgovlya-na-osnove-rynochnoy-statistiki.html
Если да, то где можно ознакомиться?
И, просьба, у кого есть, дайте пожалуйста удобные индикаторы вивапа и РОС для нинзи, для возможности опробовать технику, упомянутую выше.
Было бы удобно, если б вивапу и РОС можно было задавать определенные параметры тайминга для начала и окончания отсчета.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 19:02:31 от testopal »

Оффлайн Ihor

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 410
  • Репутация: 4781
Re: ЧТО?
« Ответ #119 : 16 Декабря 2015, 10:26:45 »
Ihor, спасибо, с удовольствием прочитал Вашу ветку.  :D Интересно, кто-нибудь торгует в ру-нете в чистом виде технику "Торговля на основе рыночной статистики", изложенную здесь? http://tradetrade.ru/Market_mechanics/2013/04/29/torgovlya-na-osnove-rynochnoy-statistiki.html
Если да, то где можно ознакомиться?
И, просьба, у кого есть, дайте пожалуйста удобные индикаторы вивапа и РОС для нинзи, для возможности опробовать технику, упомянутую выше.
Было бы удобно, если б вивапу и РОС можно было задавать определенные параметры тайминга для начала и окончания отсчета.
Спасибо!


Очень гибким является профиль рынка GOM MP. В нем есть параметры отображения профиля, вивапа, пока, с вах и вал. Параметры отсчета настраиваются - Весь график, дни, бары (при чем, можно установить количество баров)


Недостатки- очень трудоемкая настройка (нет нигде описания, а я не делал). Необходимость наличия бинари истории (которую он сам может записывать тоже).
Посмотреть образец настроенный на днях можно здесь
http://testopal.com/forum/index.php?topic=170.msg12355#msg12355