6 купленных колов и 3 проданных фьюча == 3 купленных пута + 3 купленных кола
и работать точно также - снизу стредла покупаешь, сверху продаешь, плюс еще видно, что если у тебя висит открытый лот БА - то значит не закрыта поза от скальпинга. А в варианте Коровина у тебя всегда будут откытые позы по фьючам и надо считать - сколько их от скальпинга, а сколько от изначальной синтетики. В общем мне не очевидно такое удобство 
Вот смотри в чем я выявил удобство.
Берем опционы 6EJ5, страйк 1,1150, стоит 180 пунктов. 2 лота стоят 360 пунктов, равно 4500$
Если купить 2 кола, то максимальный риск составляет эти самые 4500$, брокер просит маржи под эту позицию тоже 4500$.
Если купить еще 2 пута по 192п, то это еще прибавляется риска на 4800$.
Общий риск 9300$. Но маржи брокер просит под этот стредл не 9300, а чуть больше 6000$.
Но если вместо покупки 2 путов продать 1 фьючес, то риск останется как и при покупке просто 2 колов, то есть 4800$.
Подозреваю, что и маржи потребуется тоже 4800$, а не 6000$, как в первом варианте.
К сожалению у брокера нет такой синтетической позиции +2 кола -1 фьюч, чтобы проверить сколько он хочет за нее маржи. Но логично предположу, что также как и просто за покупку 2 колов.
Плюсы очевидны - снижение маржевой нагрузки во втором варианте.
