Автор Тема: Опционы  (Прочитано 51033 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн dj0ker

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 102
  • Репутация: 172
Re: Опционы
« Ответ #225 : 18 Февраль 2016, 12:15:00 »
6 купленных колов и 3 проданных фьюча == 3 купленных пута + 3 купленных кола

и работать точно также - снизу стредла покупаешь, сверху продаешь, плюс еще видно, что если у тебя висит открытый лот БА - то значит не закрыта поза от скальпинга. А в варианте Коровина у тебя всегда будут откытые позы по фьючам и надо считать - сколько их от скальпинга, а сколько от изначальной синтетики. В общем мне не очевидно такое удобство :)
[/size]

да тут в принципе не суть важно как строить конструкцию
оставим кому как удобнее на выбор трейдера

[/size]По брокерам - у ГПБ вроде бы были какие-то подводные камни, по крайней мере чем-то он мне не понравился, не помню уже. Неплохие условия для варианта "попробовать и понять, что тебе нужно" еще у Промсвязьбанка(его нет в табличке).



Погуглил, посмотрел, пока остановил свой выбор на Финаме. Еще посмотрю.
Зашел на его сайт, смотрю чарты, а там оказывается на московской бирже евро-доллар торгуется, тикер ED. Это так и есть? Интересно, какова стоимость лота там, сколько стоит пункт, есть ли опционы?

Оффлайн K0T

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Репутация: 468
Re: Опционы
« Ответ #226 : 18 Февраль 2016, 12:31:45 »
Погуглил, посмотрел, пока остановил свой выбор на Финаме. Еще посмотрю.
Зашел на его сайт, смотрю чарты, а там оказывается на московской бирже евро-доллар торгуется, тикер ED. Это так и есть? Интересно, какова стоимость лота там, сколько стоит пункт, есть ли опционы?

Если будешь торговать Si, то лучше чтобы был доступен спот хотя бы на просмотр, такое есть не у всех. Из ПСБ я ушел именно из-за этого. ED есть, спеки посмотри на сайте биржи, я их не помню на память. Опционы на ED в теории есть, но они фатально неликвидны. Вообще, по моим наблюдениям на всем фортсе ликвидные опционы на Si, Ri, фьючи на Сбер, Газпром, относительно(очень относительно) ликвидны на Брент(Br). Остальные хоть и существуют номинально, но жизни в них нет вообще.

Оффлайн dj0ker

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 102
  • Репутация: 172
Re: Опционы
« Ответ #227 : 18 Февраль 2016, 13:04:28 »
Если будешь торговать Si, то лучше чтобы был доступен спот хотя бы на просмотр, такое есть не у всех.
Это зачем смотреть одновременно на спот?

Из ПСБ я ушел именно из-за этого.
У какого брокера сейчас?
ED есть, спеки посмотри на сайте биржи, я их не помню на память. Опционы на ED в теории есть, но они фатально неликвидны. Вообще, по моим наблюдениям на всем фортсе ликвидные опционы на Si, Ri, фьючи на Сбер, Газпром, относительно(очень относительно) ликвидны на Брент(Br). Остальные хоть и существуют номинально, но жизни в них нет вообще.


Нашел
http://moex.com/ru/contract.aspx?code=ED-3.16
В 125 раз дешевле, чем на CME.
Опционов не густо
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=ED-3.16


Как вариант открыть конструкцию на CME, а скальпить на MOEX
Расчеты такие: на CME открываем 1 call и продаем 1 фьючерс
Скальпим 0,33 фьючерса. Разбиваем 0,33 еще на 4 части = 0,0825
А это в свое очередь равно чуть больше 10 лотов ED на MOEX.
Надеюсь, что на фьючерсе на MOEX хоть есть ликвидность. Можешь показать стакан?
Смущает только, что на MOEX все рассчеты в рублях, а стоимость шага цены сейчас составляет 7,6 рубля и я так понял зависит от курса доллара.

Оффлайн dj0ker

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 102
  • Репутация: 172
Re: Опционы
« Ответ #228 : 18 Февраль 2016, 13:21:31 »
Головняк конечно. Это часть средств с CME надо переводить на MOEX по ГО. 10 лотов по 4000 руб это 40 тыс.
4 рабочие части по 10 лотов - 40 лотов - 160 тыс. только под ГО.

Оффлайн K0T

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Репутация: 468
Re: Опционы
« Ответ #229 : 18 Февраль 2016, 13:22:36 »
сейчас в ITInvest
у них мегаудобная прога для торговли именно опционами
до НГ была бесплатная, щаз ввели абонентку, но всё равно это стоит того
т.к. торговать спреды руками - удовольствие крайне своеобразное )))

по споту - есть мнение что фьюч ходит за спотом, и стакан спота дает определенные хинты к происходящему
псевдовалютные контракты на фортсе (ED, BR, RI) - это вообще вещь крайне своеобразная, пункт там 2 раза в день пересчитывается исходя из курса доллара
поэтому кроссторговля на CME и фортсе - по-моему какой-то экстрим :) хотя надо подумать

Оффлайн K0T

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Репутация: 468
Re: Опционы
« Ответ #230 : 18 Февраль 2016, 13:29:21 »
Как вариант открыть конструкцию на CME, а скальпить на MOEX
Расчеты такие: на CME открываем 1 call и продаем 1 фьючерс
Скальпим 0,33 фьючерса. Разбиваем 0,33 еще на 4 части = 0,0825
если хочешь иметь стреддл, то надо 2 колла и продать фьюч
а вообще интересная идея, стреддл на CME, а скальпить на фортсе
надо подумать :)
хотя так получается двойное ГО
если всё внутри одной биржи, то у норм.брокера работает взаимозачет ГО (SPAN), а тут так не выйдет
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2016, 13:33:05 от K0T »

Оффлайн dj0ker

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 102
  • Репутация: 172
Re: Опционы
« Ответ #231 : 18 Февраль 2016, 13:29:57 »
сейчас в ITInvest
у них мегаудобная прога для торговли именно опционами
до НГ была бесплатная, щаз ввели абонентку, но всё равно это стоит того
т.к. торговать спреды руками - удовольствие крайне своеобразное )))

по споту - есть мнение что фьюч ходит за спотом, и стакан спота дает определенные хинты к происходящему
псевдовалютные контракты на фортсе (ED, BR, RI) - это вообще вещь крайне своеобразная, пункт там 2 раза в день пересчитывается исходя из курса доллара
поэтому кроссторговля на CME и фортсе - по-моему какой-то экстрим :) хотя надо подумать


Ну нормальный стакан. 10 лотов, да и 40 там не помеха

Оффлайн dj0ker

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 102
  • Репутация: 172
Re: Опционы
« Ответ #232 : 18 Февраль 2016, 13:33:28 »
Как вариант открыть конструкцию на CME, а скальпить на MOEX
Расчеты такие: на CME открываем 1 call и продаем 1 фьючерс
Скальпим 0,33 фьючерса. Разбиваем 0,33 еще на 4 части = 0,0825
если хочешь иметь стреддл, то надо 2 колла и продать фьюч
а вообще интересная идея, стреддл на CME, а скальпить на фортсе
надо подумать :)


Да, описАлся. 2 кола покупаем, 1 фьюч продаем. Потом скальпим на фортсе, 40 лотов рабочих туда и обратно, по 10 лотов.
С ГО херово, счета разные, придется разделять. Вот был бы общий счет, эх...

Оффлайн dj0ker

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 102
  • Репутация: 172
Re: Опционы
« Ответ #233 : 18 Февраль 2016, 13:38:35 »
хотя так получается двойное ГО
если всё внутри одной биржи, то у норм.брокера работает взаимозачет ГО (SPAN), а тут так не выйдет


Ну или не дергаться и те же самые 160 тыс. пустить на RI и поинтрадеить.

Оффлайн K0T

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Репутация: 468
Re: Опционы
« Ответ #234 : 18 Февраль 2016, 13:41:56 »
Ну или не дергаться и те же самые 160 тыс. пустить на RI и поинтрадеить.
Тоже вариант.
Я где-то читал, что у некоторых рос.брокеров вроде бы есть выход на CME и возможность положить ГО в валюте под все позиции, включая фортс, но тут нужно узнавать детально

Оффлайн dj0ker

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 102
  • Репутация: 172
Re: Опционы
« Ответ #235 : 19 Февраль 2016, 05:02:53 »
Еще вариант. Самый оптимальный.
На CME есть еще контракты EURO-MINI (тикер E7) и EURO-MICRO (тикер M6E)
E7 это 1/2 от 6E
M6E это 1/10 от 6E
ликвидность в стакане в них точно такая же как в 6E
опционы на них не торгуются
Основную конструкцию строим на 6E в нужных пропорциях, а скальпим на M6E
К примеру +6 колов и -3 фьюча.
Одним фьючом скальпим, он равен 10 лотам на M6E
разбиваем 4 рабочие части, придется разбить на 3 (3, 3 и 4), тут уже каждый как хочет.
Главное что 1 фьюч 6E равен 10 фьючам M6E

Оффлайн dj0ker

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 102
  • Репутация: 172
Re: Опционы
« Ответ #236 : 19 Февраль 2016, 07:33:00 »
6 купленных колов и 3 проданных фьюча == 3 купленных пута + 3 купленных кола

и работать точно также - снизу стредла покупаешь, сверху продаешь, плюс еще видно, что если у тебя висит открытый лот БА - то значит не закрыта поза от скальпинга. А в варианте Коровина у тебя всегда будут откытые позы по фьючам и надо считать - сколько их от скальпинга, а сколько от изначальной синтетики. В общем мне не очевидно такое удобство :)


Вот смотри в чем я выявил удобство.
Берем опционы 6EJ5, страйк 1,1150, стоит 180 пунктов. 2 лота стоят 360 пунктов, равно 4500$
Если купить 2 кола, то максимальный риск составляет эти самые 4500$, брокер просит маржи под эту позицию тоже 4500$.


Если купить еще 2 пута по 192п, то это еще прибавляется риска на 4800$.
Общий риск 9300$. Но маржи брокер просит под этот стредл не 9300, а чуть больше 6000$.


Но если вместо покупки 2 путов продать 1 фьючес, то риск останется как и при покупке просто 2 колов, то есть 4800$.
Подозреваю, что и маржи потребуется тоже 4800$, а не 6000$, как в первом варианте.
К сожалению у брокера нет такой синтетической позиции +2 кола -1 фьюч, чтобы проверить сколько он хочет за нее маржи. Но логично предположу, что также как и просто за покупку 2 колов.


Плюсы очевидны - снижение маржевой нагрузки во втором варианте.


Оффлайн K0T

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Репутация: 468
Re: Опционы
« Ответ #237 : 19 Февраль 2016, 10:11:55 »
По марже - это всё зависит от брокера. TOS считает так, IB иначе, CQG еще иначе. По идее поза в опционах и фьючах на один актив должны взаимоучитываться.
Про мини- и микро- евро я тоже вчера вечером вспомнил :) Возможные минусы там в том, что во 1х на микрофьюч M6E комиссии всего лишь вдвое ниже чем на нормальный 6E, и вероятно, на них не будет суммироваться маржа со стреддлом. Но это всё же проще, чем 2 биржи, да :)

Оффлайн dj0ker

  • складчик
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 102
  • Репутация: 172
Re: Опционы
« Ответ #238 : 19 Февраль 2016, 11:01:18 »
По марже - это всё зависит от брокера. TOS считает так, IB иначе, CQG еще иначе. По идее поза в опционах и фьючах на один актив должны взаимоучитываться.
Про мини- и микро- евро я тоже вчера вечером вспомнил :) Возможные минусы там в том, что во 1х на микрофьюч M6E комиссии всего лишь вдвое ниже чем на нормальный 6E, и вероятно, на них не будет суммироваться маржа со стреддлом. Но это всё же проще, чем 2 биржи, да :)


Про маржу можно будет узнать только в реальной торговле.
Даже если не учитывается, то это та же маржа, что если бы торговать на фортсе, но удобнее, ведь все у одного брокера.
А про комиссии. У меня на 6E 2,46$ на сторону, на M6E 0,32$ - почти в 10 раз меньше.

Оффлайн K0T

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Репутация: 468
Re: Опционы
« Ответ #239 : 19 Февраль 2016, 11:35:17 »
А про комиссии. У меня на 6E 2,46$ на сторону, на M6E 0,32$ - почти в 10 раз меньше.
ого. а что за брокер?