Автор Тема: Ninja Trader индикаторы серии iXX  (Прочитано 168515 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alex76

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 114
  • Репутация: 160
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #390 : 27 Декабря 2017, 20:54:23 »

Просьба к участникам форума! Пожалуйста, не спрашивайте чем данная разработка отличается от других сторонних разработок! Сравнивайте сами и делайте выводы сами)
Так может Вы мне ответите. Вы считаете так же как Борисыч?
Приветствую Игорь!) Спасибо за вопрос! В начале хотел бы пояснить ситуацию вкратце, Борисыч является разработчиком данного продукта а не учителем в торговле. Он сам об этом не однократно говорил. Далее, эта ветка реанимирована мною для дальнейшего развития данной темы. Всегда интересно развивать и улучшать своё детище как говорится) Думаю Игорь вы со мною согласитесь!? Без вопросов развитие медленно идет.... НО! Хочу уточнить, вопросы нужны по теме как ваш к примеру а не замечания как жить, что делать и как торговать!!! Это я про советчиков некоторых которые даже возможно и не пробовали вникнуть в работу данной разработки и не пользовались ею. По моему ясно, русским языком ветка обозначена о чем речь идет. Если кому то просто хочется обосрать(извиняюсь за выражение) данную тему или как бабуле на лавочке потрепаться ни о чем, то просьба еще одна есть, не стоит этого делать дабы не получить соответствующую реакцию в жестком виде! Давайте нормально по человечески общаться!? По существу) Игорь, на ваш вопрос я коротко ответил в прикрепленном файле. Там простой школьный расклад который в принципе вы и без меня думаю знаете. Это лично мое видение. Ну а за Борисыча я не вправе отвечать, моё дело дать теме дальнейшее движение и всего то. Еще раз хочу сказать что к адекватным участникам и их мнению отношусь с уважением! Всегда рад общению)
P.S. Ветка теперь моя, Борисыч другими делами занимается. У его есть еще много не реализованных и очень перспективных идей.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 20:55:56 от Alex76 »

Оффлайн alexr

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 210
  • Репутация: 570
    • AR Trader tools laboratory
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #391 : 27 Декабря 2017, 23:22:10 »
я так понимаю что остатки айсбергов тут имеется ввиду определение маркет-лимитных ордеров. Тоже мне вселенную открыли ;D
https://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/iLink+Order+Types

Оффлайн Alex76

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 114
  • Репутация: 160
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #392 : 28 Декабря 2017, 00:20:42 »
я так понимаю что остатки айсбергов тут имеется ввиду определение маркет-лимитных ордеров. Тоже мне вселенную открыли ;D
https://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/iLink+Order+Types
Приветствую! Какие люди то всё заглядывают! С уважением отношусь к вашей команде)
Не понял суть вашего поста) Где конкретно по вашей ссылке есть описание остатков айсберга? Т.е. что такое остаток? Не лимитная заявка-айсберг а остаток? Как вы сами лично это понимаете, по русски напишите ответ, будьте любезны?) Желательно схематично от руки. Ну а ссылками я вас завалить могу и сам с умными, красивыми словами.  Если честно то определения по вашей ссылке мне особо не интересны. Это всего лишь нормативное описание технической стороны различных ордеров самой биржи... А вот как этот айсберг идентифицировать это другой вопрос)

Оффлайн alexr

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 210
  • Репутация: 570
    • AR Trader tools laboratory
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #393 : 28 Декабря 2017, 00:40:16 »
.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 00:49:20 от alexr »

Оффлайн Alex76

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 114
  • Репутация: 160
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #394 : 28 Декабря 2017, 01:00:37 »
да вроде куда ж еще понятней. даже дал ссылку на то шо вы ищите. а вы опять за свои остатки айсбергов.
вот выше картинку вы кидали. таким образом часто, но далеко не всегда, работает крупный маркет-лимит. И айсбергами там и не пахнет. Никакими.
1) Я ссылку не просил и ни чего не искал! Уже давно все найдено. 2) Вы что то путаете)) Это именно вы в прошлом посту зацепили тему остатков! И мне пришлось парировать вам. 3) Вы пишите "таким образом часто, но далеко не всегда, работает крупный маркет-лимит", а кто вам дает 100% что он так работает??? Ни я ни вы и ни кто другой не сделает идеальный алгоритм вычисления айсберга! Но приближенный к близкому значению имеет место быть. 4) У вас свой алгоритм расчетов как я понимаю у нас свой! Мерятся уровнем их состоятельности я не вижу смысла, просто не интересно по неким правилам этикета конкуренции.

Оффлайн ig63or

  • складчик
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 1 117
  • Репутация: 2809
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #395 : 28 Декабря 2017, 01:49:12 »
Ну не стоит так нервничать.))) Тем более что я сейчас все же попытаюсь объяснить Вам разницу между айсом (айсбергом) и маркет-лимитом. Это то, что до Вас пытался донести АлексР, только сделаю я это простыми словами. Больно уж Вы человек приятный, Alex76.))) И Вы наверняка и сами поймете разницу между двумя остатками.
Ситуация. Бэст аск уровень 100 и на нем 300 коней.
1. Маркет-лимит. Бросили маркет 500 коней. Он полностью сожрет З00 коней на бэст аске. И если бы это был простой маркет, то тогда сожравши все заявки на уровне 100, он принялся бы за следующий уровень 101. И так далее. Пока не сработал бы у него ограничитель (защитные очки). Для каждого инструмента этот ограничитель разный. Например, для евро это 20 тиков. Но покупатель не хочет, чтобы его размазали. То есть покупатель не согласен с таким огромным проскальзыванием. А с каким согласен - он задает сам. То есть он ограничивает макс цену, по которой он еще согласен купить. Потому-то ордер и называется маркет-лимит. То есть, если покупатель бросит маркет-лимит на уровень 103, значит он согласен покупать максимум по цене 103. В нашем случае он бросит маркет на цену 100. При этом он заберет все 300 коней с бест аска. Бест аском теперь станет цена 101. А оставшиеся 200 коней останутся в виде ОСТАТКА МАРКЕТ-ЛИМИТА на бэст биде, который будет уже теперь на цене 100. (был на 99)
2.Айсберг. Бывшие изначально 300 коней уже разобраны, а заявки на бэст аске 100 и не думают кончаться. Значит напоролись на айсберг. Но каков его размер?  Поторговали еще 600 коней, а заявки на цене 100 все не кончаются. В конце концов цена начала падать. А какой величины ОСТАТОК АЙСБЕРГА еще остался не разобранным на бесте 100, так и осталось для всех загадкой. Кроме Борисыча, разумеется…. )))
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 02:10:37 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • складчик
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 1 117
  • Репутация: 2809
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #396 : 28 Декабря 2017, 02:54:49 »

Ни я ни вы и ни кто другой не сделает идеальный алгоритм вычисления айсберга! Но приближенный к близкому значению имеет место быть.
Смотрите, Alex76. АлексR - профессионал величайшего класса. И помимо этого он человек очень прямой. Поэтому, если даже у мало-мальски понимающего человека выделенное в цитате вызывает просто легкую саркастическую улыбку, то естественно у Алекса это вызывает... ну скажем так, более сильные чувства... :D
Вы только вдумайтесь как это звучит со стороны! Вам объясняют, что это не айсы, а Вы говорите что это таки айсы.
Ок. Пусть речь об айсах. Но тогда ни о каком даже приближенном вычислении их остатка и речи быть не может. Но вы таки утверждаете, что такое имеет место быть.
Только не обижайтесь, плиз. Просто, ей богу, звучит все это как-то...  ((((((( Вот Алекс и высказался довольно резко по этому поводу. А Вы приплели какую-то конкуренцию. Причем здесь это? Да и какая конкуренция?! Смеетесь что ли?! Продукты абсолютно в разных "весовых категориях"... 
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 03:04:27 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн Alex76

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 114
  • Репутация: 160
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #397 : 28 Декабря 2017, 09:16:07 »
Игорь, сразу коротко по alexr, я не нуждаюсь в чьем то объяснении по поводу работы и классификации ордеров)) Он изначально возможно сам не понял что для меня значит остаток айсберга(ох уж этот пресловутый остаток айсберга))). Сразу кинул ссылку на маркет-лимитный ордер и типа всё... на этом свет сошелся!)) Типа читайте мат.часть сынок!) И еще раз замечу я лично не спрашивал, не искал и не просил данного пояснения. Я в этом не нуждаюсь. Уровень компетентности любого здесь человека я заочно не имею права оценивать, я не гуру и не профессор биржевых дисциплин. Возможно я допускаю что сам не понял его посыла, но согласитесь, для этого нужно было изначально самому правильно понять о чем я веду речь.
И так, пункт под номером один в вашем посте 395 для меня понятен но не интересен. А вот пункт номер два и вызывает постоянное мозговое возбуждение уже последние несколько лет у каждого спекулянта)) Мне не важен маркет ордер, при чем любой, мне более лично интересна лимитная заявка на покупку или продажу типа айсберг. Я считаю что крупным маркетом, солидный по деньгам участник, не будет на лево на право бомбить рынок, невыгодно это для его. А вот набирать позу и разворачивать рынок он будет именно лимитной заявкой-айсом. Во такой момент и играет для меня лично большую роль в идентификации крупняка. Ну а теперь по так называемым остаткам коротко) Остаток- это разница между исполненным лимитным ордером на одном ценовом уровне и показанным количеством лотов в стакане! В среднем это значение 10-20% от айсберга. Т.е. если индикатор показывает значение к примеру 150 то можно считать что айсберг был на 1000. А уж как они вычисляются в этом и есть вся соль. Борисыч до сути докопался и сделал алгоритм этого расчета. Да да, именно так. Учитывая ваши прошлые посты представляю как вы сейчас улыбнулись!)) Но это факт. Значение имеет мелкую погрешность но это уже проблемы софта который передает котировки. На авторских платформах это алгоритм был протестирован и показал отличные, ожидаемые результаты! Но это уже другая история)
Надеюсь я понятно пояснил что такое остаток) С уважением отношусь к прямоте alexr но в данном случае он сам не понял что я хотел ранее объяснить и как... Да я вообще то и не старался все нюансы здесь выкладывать. Просто ни к чему это.
Игорь а про конкуренцию забудьте пожалуйста! Её просто нет в таком случае) Меня если честно уже напрягает эту тему мусолить... Нет нет, я не раздражен ни в коем случае вашими замечаниями, просто элементарно время уходит на эту писанину суть которой заключается в выяснении кто где да как что то не правильно понял или написал))
Кстати alexer привет передавайте)) Без подкола, просто по человечески!)

Оффлайн alanhoe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
  • Репутация: 14
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #398 : 28 Декабря 2017, 09:34:40 »
ох уж эти айсберги))). для новичков, которые будут читать эту тему рекомендую ознакомиться с типами ордеров и прочитать для начала http://jivas.org/tak-li-strashen-iceberg-order/. следует обратить внимание на имплайдные сделки, к слову сказать, на нефти имплайдов дофига), если ваш провайдер, софт не позволяет различать импликацию, то вам будут мерещиться айсы). хотелось бы отметить, что "крупняк" скорее всего не станет набирать "позу" лимитниками, а будет использовать FAK ордера. если бы на CME была возможность определения атрибутов ордеров а также открытый интерес в онлайн режиме- это было бы куда интереснее, хехе)

Оффлайн Alex76

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 114
  • Репутация: 160
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #399 : 28 Декабря 2017, 10:47:29 »
если бы на CME была возможность определения атрибутов ордеров а также открытый интерес в онлайн режиме- это было бы куда интереснее, хехе)
А вот этот вопрос реально заслуживает внимания! И кстати по этой теме то же есть уже идеи! Но о их еще рано говорить т.к. тесты еще только в зародыше.
alanhoe а у вас  нет ли случайненько соображений по этому поводу?! Какой вариант может видите по открытому интересу в реал-тайме?
"хотелось бы отметить, что "крупняк" скорее всего не станет набирать "позу" лимитниками" - ключевая фраза "скорее всего") А по моему скорее всего станет!) У всех свое мнение, правильно? Правильно! Сколько мнений столько и подходов.
P.S. Ox уж эти айсберги!))))))

Оффлайн alanhoe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
  • Репутация: 14
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #400 : 28 Декабря 2017, 11:29:37 »
приведу прямую речь Орловской "данные на СМЕ выходят один раз в сутки. Это результат того, что они собираются из множества источников по результатам клиринга, и обновлять эти данные в ходе торгов не представляется возможным." на ммвб дело обстоит иначе: протокол plaza2 позволяет получать полный анонимизированный ордерлог всех заявок торговой сессии. вот где раздолье для шаловливых ручек алготрейдеров)))

Оффлайн ig63or

  • складчик
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 1 117
  • Репутация: 2809
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #401 : 28 Декабря 2017, 13:10:28 »

"хотелось бы отметить, что "крупняк" скорее всего не станет набирать "позу" лимитниками" - ключевая фраза "скорее всего") А по моему скорее всего станет!) У всех свое мнение, правильно? Правильно! Сколько мнений столько и подходов.
P.S. Ox уж эти айсберги!))))))
Ок, пусть крупняк набирает позу айсбергами. И пусть мы даже знаем не примерный, а достоверный размер этого айсберга. Только дальше то что?
Многие наверняка скажут: "Хм... Как это что?! Ведь это же главное! Теперь дело в шляпе. Осталось лишь следить за действиями этого крупняка и действовать как он. Ты что, Игорь, форумы не читаешь?! Ведь об этом же везде и всюду пишут! Ну ты и спросил однако...)))"
Да спросил. И тех, кто рассуждают подобным образом, прошу ответить мне на следующие вопросы.
1. Какого из крупняков этот айс? Хеджера или крупного спекулянта? Ведь если это айс хеджера и мы будем следовать за ним, то мы, так же как и он, обязательно проиграем свои деньги
2. Ок. Пусть мы даже каким-то непостижимым образом научились вычислять и это.))) И мы точно знаем что это айс крупного спекулянта. Но знаем ли мы какие у него цели и какие просадки он готов выдержать? Сможем ли мы отличить айс внутридневного крупняка от айса среднесрочника? Сможем ли мы также как и он усредняться через каждые 50 тиков или ставить стоп 100-200 тиков? Стоит ли нам, если это таки среднесрочник, ждать прибыль неделями или даже месяцами?

П.С. Мой товарищ купил яхту. Я, следуя его примеру, тут же купил надувную лодку.))) Но вот последовать за ним в кругосветное путешествие на ней все же не рискнул... :D
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 13:36:24 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн Alex76

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 114
  • Репутация: 160
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #402 : 28 Декабря 2017, 13:46:58 »

"хотелось бы отметить, что "крупняк" скорее всего не станет набирать "позу" лимитниками" - ключевая фраза "скорее всего") А по моему скорее всего станет!) У всех свое мнение, правильно? Правильно! Сколько мнений столько и подходов.
P.S. Ox уж эти айсберги!))))))
Ок, пусть крупняк набирает позу айсбергами. Теперь дело в шляпе.
Хороший пост! Реально интересен для разбора! Да нет конечно же..... Дело не в шляпе....  Вот именно с этого момента и начинается головоломка! Зарядить индикатор на график с хорошим алгоритмом это всего лишь 10-20% от успешной торговли! Всё остальное зависит от психотипа человека, его жизненного опыта, его торгового опыта и его размера денежных средств на счете. Все выше перечисленные вопросы из предыдущего поста всегда будут звенеть в ушах любого трейдера. Вряд ли кто даст на их ответ 100% правильный. Думаю все таки всё еще зависит от стиля торговли. Кто то скальпирует, кто то средне сроком занимается а кто то в долгую сидит и держит сделки до самого талого снега. У меня к примеру на всё это дело простой взгляд) Флет - выход импульсом из его на жирном объеме - откат к цене по которой прошел этот объем - тест - вход! Всё! На фьючерсном рынке не вижу смысла долго(днями) держать позицию т.к. это конкретно спекулятивный рынок. Объем вливается и часто отрабатывается за короткий промежуток времени. По этому если вижу что допустим при снижающемся рынке появляется айсберг в покупку 3-й раз подряд то ищу уже в это месте в моменте на малых ТФ вход так же в покупку. Зашел к примеру 4К, цена стрельнула в нужном направлении, закрываешь 2К. Далее переводишь в б/у остаток и даешь позиции 2К погулять под ручку с ценою!)) А там видно будет как фишка ляжет) И не надо искать различных извращений! Просто и без запар.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 13:48:39 от Alex76 »

Оффлайн lexsergey1984

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 69
  • Репутация: 99
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #403 : 28 Декабря 2017, 14:00:37 »
я тоже, честно говоря, не пойму, за чьими айсами идет охота, и кто там такой наивный, что дает вычислить их..скорее наивные мы, что пытаемся создать себе иллюзию и при помощи программ видим, кружочки, палочки, галочки и на них надеясь рискуем капиталом, а вот правы мы или нет, покажет результат...ну тогда вперед разработчик нового индикатора, Бог вам в помощь и профита ;) , потом расскажете нам каких добились результата, я за вас порадуюсь

Оффлайн Alex76

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 114
  • Репутация: 160
Re: Ninja Trader индикаторы серии iXX
« Ответ #404 : 28 Декабря 2017, 14:17:11 »
потом расскажете нам каких добились результата, я за вас порадуюсь
Спасибо за поддержку!) Ребят вы поймите, я не коммерческий вопрос ставлю вперед человеческого!.... Мне просто реально интересно раскусить поведение жирного участника) А за тем и поделится разработкой по данной теме! Ну а то что она не бесплатна ну уж извиняйте!? Программисты нормальные нынче за копейки не работают) Я думаю Игорь со мною согласен?) Да ладно заплатить программисту а ты попробуй еще его найти, тем более торгующего!? Далее в ближайшей перспективе будем делать серверный вариант. Вот этот подход кардинально будет менять ситуацию с котировками и т.д. И вам удачи!)