Автор Тема: Advanced Research trading tools laboratory (AR)  (Прочитано 58894 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: Advanced Research trading tools laboratory (AR)
« Ответ #255 : 16 Декабря 2018, 21:45:39 »

Игорь Здраствуй ! Скажи пожалуста где и как скачать демо апрокса на ниндзю 8 посмотреть хочу?
Раньше мы давали демки, но теперь перестали. Но попробовать арпокс все же можно. Для этого нужно вначале его купить, заплатив за него полную стоимость, а потом, если не понравится, в течении 14 дней можно его вернуть. В течении  14 дней СО ДНЯ ПОКУПКИ сумма "заморожена" на счету фирмы.
Возврат денег гарантируем по первому требованию!
Собственно, это обычная практика возврата товара во всех цивилизованных странах.
По сути, получается та же бесплатная демка на 14 дней. Точнее, даже не демо, а полноценная триал-версия, поскольку у пакета при этом нет ограничений функциональности. Однако теперь мы ее даем ни всем подряд, а лишь потенциальным покупателям у которых, по крайней мере, есть деньги на пакет...

П.С. Опыт продаж показывает, что возвратов практически нет...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 19:51:00 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: Advanced Research trading tools laboratory (AR)
« Ответ #256 : 23 Декабря 2018, 04:49:34 »
Ценник на пакет АРПОКС после Рождества будет 249 (с 26го). После НГ 299 (с 1го). Акции заканчиваются.
AR Trader tools laboratory

Оффлайн dc107

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
  • Репутация: 45
Re: Advanced Research trading tools laboratory (AR)
« Ответ #257 : 27 Февраля 2019, 12:54:29 »
Подскажите кто знает, у меня сейчас  в АРПОКС профиля в барах отрисовываются относительно максимального кластера в видимой части графика, а можно ли эту функцию отключить что бы каждый бар считался как отдельный как на рисунке снизу?

Оффлайн alexr

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 211
  • Репутация: 572
    • AR Trader tools laboratory
Re: Advanced Research trading tools laboratory (AR)
« Ответ #258 : 27 Февраля 2019, 21:43:49 »
Подскажите кто знает, у меня сейчас  в АРПОКС профиля в барах отрисовываются относительно максимального кластера в видимой части графика, а можно ли эту функцию отключить что бы каждый бар считался как отдельный как на рисунке снизу?
Свяжитесь со мной в скайпе (alexey_richi) или на нашем сервере в Дискорде(ссылка в подписи), пользователь Alex(AR).
пысы. Кто еще не знает, у нас для пользователей есть закрытая группа в Дискорде.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 21:47:10 от alexr »

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: Advanced Research trading tools laboratory (AR)
« Ответ #259 : 06 Мая 2019, 03:23:34 »
Представляем вашему вниманию новую разработку арпокса - кухонный бот под МТ5 Бот10,49. Цель презентации – изучение спроса.

Чем интересен данный бот? Роботостроением мы занимаемся уже несколько лет, но добиться таких хороших и, главное, относительно стабильных резов ранее не получалось. Ниже представлены скрины стейтов (полные эти стейты прикреплены ниже).
Робот один и тот же, но в одном случае используется сэт настроек с разгоном, а второй - без такового.  Потому и два стейта.
В обоих стейтах: базовый период=1 год, инструмент-евро, и баланс= 500 баксов.
а) При разгоне риск завышен, но и прибыль при этом соответствующая. Подъем за год составил 20 раз.
б) Без разгона бот торгует аккуратно. В течении целого года макс просадка не превысила 139 баксов. Но и подъем, как мы видим у этого сэта настроек гораздо хуже (вместо 20 только в 4 раза). Хотя фактор восстановления составляет аж 14. То есть можно было использовать стартовый капитал гораздо меньше и получили бы тот же результат, но это было бы простым очковтирательством. Потому как, скажем, при 100 баксах начального депо риски запредельные и в жизни никто так торговать не станет… А вот 500 баксов – самое то.
Так какой же сэт выбрать? Тут каждый решает сам. Вопрос скорее характера человека.
Но, как бы там ни было, оба варианта интересны. И вот почему.
1. За год 1900 сделок. Что в среднем  составляет 7,3 сделки в день. Это говорит о высокой робастности бота.
2. Посмотрите на кривые дохода. Они очень ровные, нигде нет провисов по полгода... То есть бот быстро восстанавливает свои просадки.
 
Предвижу сомнения. Это же мол всего тестер, а не реал. Так вот. Тестировалось на истории реальных тиков. Я сравнивал тестер и демку за 5 дней. Все сделки были один в один. Исходя из этого я могу утверждать, что если бы этот бот реально торговал последний год, то резы были бы почти такими же. Погрешность конечно же была. Но настолько ничтожная, что ею можно пренебречь. Поэтому эти стейты можно рассматривать как стейты реальных торгов.
Интересуют люди готовые инвестировать небольшие суммы, начиная с 500 баксов.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2019, 03:43:07 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: Advanced Research trading tools laboratory (AR)
« Ответ #260 : 06 Мая 2019, 16:33:03 »
Ребята, кто желает инвестировать  деньги в наш арпоковский бот МТ5 прошу присоединятся по этой ссылке.  в отдельный специально сделанный для этого чат. Нам нужно видеть список всех желающих/заинтересованных. Поэтому решили сделать еще один отдельный чат. В этом чате Бот МТ5 мы будем подробно обсуждать вопросы подключения. Но а здесь мы будем публиковать лишь какие-то важные объявления.
AR Trader tools laboratory

Оффлайн lyus

  • Aleksey-T
  • Пользователь
  • *
  • Сообщений: 73
  • Репутация: 48
Re: Advanced Research trading tools laboratory (AR)
« Ответ #261 : 08 Мая 2019, 12:38:12 »
Игорь уже почистил ветку, не успел ответить, поэтому просто размещу здесь результаты работы бота, сделанного Игорем (и компанией AR). Это не "разгонный робот", т. к. на момент открытия реала, разгонного бота еще не было в окончательном виде, только велись разработки и настройки. В любом случае, сразу рисковать реальными деньгами и вкладывать даже небольшую сумму в высокорискованный бот я не хотел бы. Поэтому, мы с Игорем согласовали сумму, риски/доходность и запустили в работу. Все настройки, все возможные доработки в процессе работы бота на реале делает Игорь. Я ни во что не вмешиваюсь (и это одно из условий нашего взаимодействия). Да и не за чем мне это - мне важен результат, и он по прошествии 1,5 месяцев реальной работы, меня вполне устраивает.
Стартовый депозит: 300 usd.
Время работы: примерно 1,5 месяца (2 будет через неделю).
Прибыль, и все остальные параметры: на скринах.


PS. Это не реклама. Я никого не агитирую бежать и вкладываться в боты AR. Это лишь мой ответ на удаленное сообщение, что на реале боты Игоря уже работают, и пока успешно работают. Что будет завтра - я не знаю. Возможно, завтра бот всё сольет (тьфу-тьфу-тьфу). Это рынок. И это мои риски. В любом случае, Игорю удачи в его разработках, а нам совместной с ним прибыли. :-)

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: Advanced Research trading tools laboratory (AR)
« Ответ #262 : 08 Мая 2019, 14:32:11 »

Спасибо, Леня, за поддержку. Ну, как говорится, собака лает, караван идет. Сегодня, крайний срок - завтра, запустим уже следующую группу...
Кроме того, работы ни на секунду не прекращаются. И нынешняя новинка тому доказательство.


Представляю резы  Бота 10,50. (полный стейт прикреплен в архиве над картинкой)

« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 14:36:47 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Я получаю много писем в личку с одной и той же просьбой рассказать принцип действия бота.
К сожалению, у меня нет возможности ответить каждому отдельно.
Тем более, сейчас запускаем уже четвертую группу и я сильно занят, на этот вопрос нельзя ответить в двух словах. Он требует расширенного ответа.
Ведь сразу же возникает вопрос: "Какого именно?" Ведь мы делаем разные боты, и, соответственно, принцип работы у них тоже разный.
Ну а отвечать кратко, так... абы что-то ответь, пусть даже и в уважительной форме, я считаю неуважением.

В общем, решил ответить здесь и всем сразу. Это будет серия постов со стейтами, картинками с моими рассуждениями о всех плюсах и минусах каждого из направлений.
В заключении этого анонса будущей серии постов я озвучу свою классификацию этих направлений:
1. Проторговка и выстрел.
3. На ретестах по тренду.
2. Пробой.
3. Реверсальный.
 
Пока все. В следующий постах, я уже на каждом из них остановлюсь подробней. Ну и в заключении сравним все варианты.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 10:33:42 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Re: Advanced Research trading tools laboratory (AR)
« Ответ #264 : 12 Мая 2019, 18:09:08 »
Этот пост не был запланирован. Но из-за срочной необходимости, связанную с пертурбациями здесь, размещу его сейчас.
Итак. На картинке изображен пример расчета стартового бонуса при разгоне бота.
Все термины кроме бонус, надеюсь, всем знакомы.
А поводу бонуса поясняю. Бонус, являющийся одним из коэффициентов разгона, по сути является также одновременно и главным коэффициентом риска. 
Далее. Хоть бонус в зависимости от депо и изменяется автоматически, что в свою очередь влечет за собой изменения объема открываемых ордеров, но он время от времени требует корректировки.
И это ничто иное как корректировка риска.
Этот риск время времени пересчитывается и вносятся поправки
Часто эту корректировку делать не имеет смысла, но иногда, после сильного шторма, таки приходится...((

Ну и последнее. Спешу пояснить. 100% годовых на самом деле при включенном разгоне таковыми не являются. Это лишь старт. И чем больше риск - тем круче задирается хвостик у экспоненты разгона и она устремляется в небеса )) Правда ни при этом алго бота, и ни при этих депо. Об этом мы поговорим позже в цикле обещанных статей. А пока что разница резов с разгоном и без составляет всего в три раза.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2019, 18:56:39 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
1. Проторговка и выстрел.
Алгоритм основан на переворотах при обратном сигнале. По сути, это попытка выйти из диапазона. И чем больше эта проторговка длится, тем сильнее выстрел.

а) Достоинства. Данный алго является вершиной агрессивной торговли. При таком подходе практически не теряется ни одного тика волатильности.
Бот, работающий на этом алго, подойдет весьма состоятельным людям, ну или ни очень состоятельным авантюристам... :D
В общем, бот крайне рискованный. Но зато с его помощью можно получить очень крутые кривые доходности.   

а) Недостатки. Основной недостаток этого алго - большое стартовое депо (нужно мин депо >$2к). Ведь проторговка может длится очень и очень долго. И тут крайне важно, чтобы средств хватило до победы (до выстрела). Увы, не всегда получается дожить до светлого будущего.
Другой немаловажный его недостаток - это психологический фактор. Ведь бот работает все время на пробой. А значит, пока пробоя нет, наблюдать за работой бота во время проторговки - это, я вам доложу, зрелище ни для слабонервных. Ведь бот всегда входит по самой плохой цене. И складывается такое ощущение, что он умышленно, выполняя заказ Вашего недуга), методично сливает Ваше депо.
Типа, угадал точку входа, но перепутал направление))). И как пошутил один мой приятель, глядя на эту вакханалию: "Когда я смотрю на эти сделки - у меня из глаз кровь брызжет"  ;D

Однако, имхо, нужно смотреть ни на сделки, а на стату. Давайте так и поступим. На картинке ниже резы за год (без разгона). И все выстрелы отлично видно.
Спешу заметить, что выстрелов конечно гораздо больше. Но в данном боте вообще не использовался фиксированный тейк. Закрытие происходило исключительно обратным сигналом. Что же касается стопов, то они были. Но они тоже срабатывали крайне редко. В общем, как говорит Тестопал: "Вход там же, где и выход".

« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 10:31:24 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
2. На рестартах по тренду
Этот алго, полагаю, хорошо всем известен. Бот определяет тренд и и затем входит на откатах (ретестах).

а) Достоинства. В плане входов этот бот полная противоположность предыдущего алгоритма. Входы осуществляются, как правило, по хорошей цене и из них очень огромный процент прибыльных сделок. Ниже два скрина в качестве примеров сказанного. За последние 10 дней евро не было вообще убыточных сделок. 12 сделок и все в плюс. Хотя это, конечно же, чистая случайность. Просто так попало, а обычно ни все так идеально.


б) Недостатки. Относительно малое кол-во сделок. Есть дни, когда вообще нет входов. Этот бот трендовый и во время штиля он тупо бездействует в ожидании тренда.
Ну в общем-то, алгоритм безусловно заслуживает внимания. И в качестве рекламы я выкладываю два скрина работы этого бота (с разгоном и без оного)
А в прикрепленном архиве вы найдете оригиналы этих скринов (полные стейты). Надеюсь, они заинтересуют наших инвесторов.
В заключении обзора этого алгоритма обращаю внимание, что в боте используется два вида разгона.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 16:50:43 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
3. Пробой
Ордера открываются на краю диапазона, не дожидаясь ретеста или присоединяются к тренду по рынку.
Имхо, редко кто умеет торговать пробои. Но кто таки умеет это делать, тот уже никогда от них не откажется и не вернется назад, скажем, к тем же ретестам или отбоям от уровней.

1. Достоинства. Имхо, редко кто умеет торговать пробои. Но кто таки умеет это делать, тот уже никогда от них не откажется и не вернется назад, скажем, к тем же ретестам или отбоям от уровней.

2. Недостатки.
По сравнению с другими у этого алго относительно маленькая прибыль и огромные просадки. Ведь в основе концепции оного лежат маленькие стопы и огромные тейки.  И пока дождешься нормального выстрела... успеваешь много потерять. Небольшое количество сделок.

Для торговли по этому алго крайне желательны короткие провода и анализ потока ордеров. Поэтому для торговли пробоев нужен мост НТ8-МТ5. Его можно приобрести у нас. На сегодняшний день работы в МТ5 по этому алго прекращены. Но они обязательно продолжат свою жизнь на бирже.
Имхо, это главный алгоритм торговли на ней. Однако и в МТ5 мы добились определенных успехов.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 18:08:10 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
4. Реверсальный
Алгоритм подразумевает хорошо всем известную торговлю в диапазоне. При подходе к его границам выставляется лимитные заявки (на кухнях - отложенные ордера). Общепринято считать, что рынок в основном находится в диапазоне.

1. Достоинства.
Один из самых распространенных видов торговли. Входы всегда получаются по самой лучшей цене.
2. Недостатки. Некуда прятать стопы. Поэтому, торгуя против тренда, люди часто ловят ножи.

У данного бота мало сделок, но он очень надежный. Ниже статистика за три года. Свои 100% годовых без разгона он делает.

« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 18:47:19 от ig63or »
AR Trader tools laboratory

Оффлайн ig63or

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 172
  • Репутация: 2889
  • AR Trader tools laboratory
    • AR Trader tools laboratory
Мани менеджмент (ММ) роботов под МТ5
« Ответ #269 : 17 Мая 2019, 18:21:47 »
Мы рассмотрели 4 алгоритма бота. Но какой из них выбрать?
На этот вопрос поищем ответы у ММ (мани менеджмент) и РМ (риск менеджмент).
Точнее, только у ММ, поскольку РМ и так уже оптимизирован внутри самих ботов  (соотношение тейк/стоп, запрет работы в выходные дни и т.д.) и инвестор управлять им не может.
А вот о ММ - поговорим. Начну с того, что ММ - это громаднейшая тема, которую просто нереально вместить в рамки одного поста. Поэтому этим постом я лишь открываю целую серию постов о нем.
Конечно же о ММ написано немало, но в этой серии пойдет речь о конкретном ММ с использованием наших ботов.

Итак, поехали. Для начала зададим себе вопрос: «Рынок меняется или нет?» Ох, сколько же холиваров сложили головы на этом поле боя…))
«Нет, не меняется»,- кричали к примеру волновики. «Еще как меняется! Еще пару месяцев назад этот сэтап отлично работал, а сейчас уже сливает», - возражали им пипсовщики, работающие с объемами.
Причем, каждая сторона приводила неопровержимые доказательства своей правоты. 
Так меняется таки или нет? Я считаю, что правы обе стороны. Просто время оказывает различное влияние на ихние ТС.
Прежде всего, многое зависит от ТФ: чем больше ТФ, тем меньше чувствуются изменения рынка.
Ну и, само-собой, изменение количество участников (ликвидность), научно-технический прогресс (скорость отсылки и сведения ордеров, возможности терминалов и т.д.) также имеют огромное влияние на рыночный аукцион.

Резюме. Боты нас рассудят. Кмк, бот – это самый объективный судья в этом споре. Ведь он использует одну и ту же четко формализованную стратегию, не подвержен тильду и т.д.
1. Рынок меняется. Доказательств долго искать не придеться…)) Покажите мне хотя бы один, стабильно зарабатывающий в течении всего лишь 2-3 месяцев бот. Таких вы не найдете.
Ну, разумеется, если не считать чудо-стейты мошенников. Ведь эти резы – результат оптимизации на определенном небольшом куске истории. А сдвиньте период тестирования немного позже или немного раньше – сразу же будет слив. К слову сказать, все свои последние стейты ботов под МТ5 я выкладывал с периодом тестирования не менее года. У всех у них окончание тестирования - последние дни. То есть никакой подгонки резов нет.
2. Рынок не меняется. В качестве доказательства сего утверждения я сделал подбору старых ботов под МТ4. Все боты не сливают при сроках тестирования 9-18 лет! (см. прикреплённые файлы) А если бы рынок таки менялся, то, согласитесь, с одним и тем же алго любой из этих ботов сливал.
Особый интерес вызывает бот-рекордсмен в этой серии долгожителей. Этот бот не слил, а наоборот, планомерно наращивал прибыль в течении 47лет!!! То есть за всю доступную для МТ4 историю.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2019, 17:29:13 от ig63or »
AR Trader tools laboratory